Oggi voglio condividere con te uno strumento che utilizzo e che può essere molto prezioso per operare con successo in questo mercato volatile ed entusiasmante. Si tratta di utilizzare l’indicatore RSI, ma non nel modo tradizionale, ma piuttosto adattandolo per mediare il numero e la dimensione del movimento. In questo modo possiamo utilizzarlo con una strategia di mean reversion, che consiste nell'approfittare quando una criptovaluta ha superato in una direzione e si vuole trarre vantaggio dal movimento nella direzione opposta.

Vediamo velocemente: 

Cos'è la RSI e come funziona?

L'RSI è l'indice di forza relativa, un indicatore tecnico che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo di una criptovaluta. È espresso su una scala da 0 a 100, dove valori superiori a 70 indicano che la criptovaluta è ipercomprata (ovvero è salita troppo e potrebbe scendere) e valori inferiori a 30 indicano che è ipervenduta (ovvero che ha caduto troppo e può rialzarsi). L'RSI viene calcolato con una formula che tiene conto del numero di periodi utilizzati per misurare il movimento e della sua dimensione.

Come regolare l'RSI per calcolare la media del numero e della dimensione della mossa?

Il modo più comune di utilizzare l'RSI è con 14 periodi, il che significa che viene preso in considerazione il movimento degli ultimi 14 intervalli di tempo (ad esempio, 14 minuti, 14 ore, ecc.). Puoi anche lasciarlo se preferisci, ma per questa alternativa è meglio regolarlo leggermente.

Se inserisci un RSI a 7 periodi, il numero di oscillazioni sarà maggiore, mostrerà più segnali di ipervenduto e ipercomprato. In confronto, un RSI a 20 giorni avrebbe meno segnali di ipercomprato e ipervenduto rispetto all'RSI a 7 giorni.

Anche se l'RSI di periodo più breve offre molte più potenziali configurazioni commerciali, presenta un problema...

Mostrerà più falsi segnali. Se reagisci ciecamente a ogni potenziale segnale, potresti lanciarti in un numero maggiore di operazioni con minori possibilità di successo.

Il trucco sta nella configurazione, possiamo apportare una leggera modifica all'RSI in modo che faccia una media del numero e della dimensione del movimento, utilizzando una media mobile esponenziale (EMA) invece di una media semplice. L'EMA dà più peso ai dati più recenti, rendendo l'RSI più sensibile ai cambiamenti di tendenza. Per calcolare l'EMA dell'RSI, utilizziamo la seguente formula:

EMA(RSI) = (RSI attuale x fattore di livellamento) + (EMA(RSI) precedente x (1 - fattore di livellamento))=525

Dove il fattore di livellamento è pari a 2 / (numero di periodi + 1). Ad esempio, se usiamo 7 periodi per l'RSI, il fattore di livellamento sarebbe 2 / (7 + 1) = 0,25.

Quindi: EMA (RSI)= (7 (IL NUMERO DI PERIODI CHE DESIDERO NEL MIO RSI)

(Binance non ammette valori decimali: quindi è necessario moltiplicare il risultato per 10, 100 o 1000 per ottenere un numero intero). Nell'esempio precedente, il valore dell'EMA (SMOOTHING LENGTH) per 7 periodi sarebbe 525.

Come utilizzare l'RSI aggiustato con una strategia di reversione media?

Una volta che abbiamo aggiustato l'RSI con l'EMA, possiamo usarlo con una strategia di mean reversion, che consiste nell'entrare nel mercato quando l'RSI indica che c'è ipercomprato o ipervenduto e nell'uscire quando si verifica un segnale contrario.

Ad esempio, se l'RSI è superiore a 70 e inizia a scendere, possiamo vendere la criptovaluta aspettando che scenda ulteriormente. Se l'RSI è inferiore a 30 e inizia a salire, possiamo acquistare la criptovaluta aspettando che salga ulteriormente. Questa strategia funziona meglio quando il mercato è all’interno di un range, ovvero quando non esiste un trend chiaro e i prezzi oscillano tra due livelli.

Quale numero di periodi è appropriato per l'RSI per lo scalping da 5 a 15 minuti?

Lo scalping è un modo di operare molto veloce e rischioso, che consiste nell'aprire e chiudere posizioni in intervalli di tempo molto brevi, ad esempio 5 o 15 minuti. In questo caso, abbiamo bisogno di un RSI molto sensibile che ci fornisca segnali rapidi e precisi. Pertanto, possiamo utilizzare un numero minore di periodi per l'RSI, come 5 o 7. In questo modo, avremo un RSI più reattivo ai cambiamenti del mercato e potremo sfruttare piccole fluttuazioni dei prezzi, apportando un leggero aggiustamento all'RSI. l'EMA in modo che dia più peso alla tua entrata.

Il trucco è sperimentare diversi periodi RSI e vedere quale offre le impostazioni più affidabili sulla criptovaluta che desideri scambiare.

Spero che questo post ti sia utile e se decidi di provare questa tecnica per operare con le criptovalute, scrivi qui sotto come è andata.

Ricorda che non è un consiglio di investimento e che investire solo ciò che sei disposto a perdere è una pratica importante che può proteggere il tuo capitale, poiché una delle massime di ogni trader non è vincere ma preservare il capitale.

Questi sono i tempi della lettura.

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