Panoramica
Il sistema è progettato per monitorare continuamente i movimenti dei prezzi degli asset, identificando la formazione di basi e fornendo notifiche di allerta quando queste basi e/o layer vengono superati o rispettati. Le impostazioni del sistema sono regolate da un modello di apprendimento automatico applicato ai dati storici delle azioni di prezzo.
Note di rilascio
Queste principali funzionalità e miglioramenti sono stati introdotti dalla prima versione del sistema nel novembre 2021
Efficienza dello script migliorata per una compilazione e integrazione più rapide;
Introdotta una sezione "Impostazioni Layer" per configurazioni di layer personalizzate;
Aggiunte opzioni per impostare una percentuale di take profit;
Commissioni di cambio implementate nei calcoli statistici;
È stata implementata una nuova serie di grafici "Take Profit", che include un punto dati nella finestra dati, per facilitare la chiusura delle negoziazioni alla linea di base corrente;
Aggiunta una serie di grafici per visualizzare le basi emergenti durante le operazioni attive sulla linea di base corrente;
Introdotta un'opzione per effettuare uscite anticipate personalizzate, anche dopo aver raggiunto il pareggio;
Implementata un'impostazione per strategie di uscita commerciale migliorate;
Regolato il valore minimo del livello per il Livello 1 sul filtro “minNotional” degli scambi;
Modificata la condizione del mese di inizio in base al mese di calendario per migliorare la resa iniziale delle linee di base;
Consolidate tutte le croci a X "Layer # Cracked" e "Layer # Respected" in un set unificato "Layer # Cross" per semplificare l'elenco della finestra dati;
Eliminati gli spostamenti delle linee di base/strato verso il marcatore di base per semplificare i calcoli di rendering del grafico;
Aggiunta l'opzione per impostare condizioni di uscita personalizzate per ogni livello;
Il sistema è ricostruito dal linguaggio di programmazione PineScript a Python utilizzando le librerie: TA-lib,
python-binance, CCXT, scikit-learn;Implementazione del Machine Learning basato su scikit-learn;
Aggiunto classificatore bayesiano e ottenimento dei valori corretti dell'indicatore;
Implementati dati delle onde di Elliott etichettati una volta al mese per un ulteriore addestramento del modello;
Modulo di emissione del segnale avanzato basato su Python 3.10, che prende decisioni in base al modello
previsioni e invio di segnali di trading secondo l'algoritmo della strategia di trading di secondo livello, implementato utilizzando la libreria TA-lib, sotto forma di file JSON al pannello tramite Webhook;Integrazione migliorata del sistema Fractal DCA con estensione Machine Learning per garantire
produzione di segnali senza soluzione di continuità e adattati alle condizioni di mercato per il test beta pubblico di SmartBot
lancio;
Struttura del sistema
Identificazione delle basi
Il sistema è progettato per rilevare i minimi pivot all'interno di una configurazione frattale, verificandone successivamente l'idoneità come basi in linea con i principi del trading con strategia frattale1. Il processo di convalida per un minimo pivot comprende diversi controlli:
Conferma che il tasso di variazione del prezzo durante i cali e i rimbalzi supera una soglia specificata;
Verifica che il volume al minimo del pivot superi la media mobile del volume, determinata da una lunghezza predefinita;
Garanzia che l'entità del volume superi significativamente la media mobile del volume;
Valutazione per garantire che la base appena identificata sia sufficientemente distante dall'intervallo precedente, utilizzando una soglia di differenza percentuale specifica nel prezzo.
Comprendere i modelli frattali
Un modello frattale rappresenta una configurazione ripetitiva osservabile sui grafici dei prezzi, che è
determinante nel prevedere inversioni di tendenza in mezzo a movimenti di prezzo più ampi e irregolari. Questi
I frattali fondamentali sono tipicamente costituiti da cinque o più barre. I criteri per l'identificazione dei frattali sono i seguenti:
Un punto di svolta ribassista è identificato da un pattern in cui la barra centrale presenta il massimo più alto, affiancato da due massimi più bassi su ciascun lato.
Un punto di svolta rialzista è contrassegnato da un pattern in cui la barra centrale presenta il minimo più basso, circondato da due minimi più alti su ciascun lato.
I frattali rappresentati nella figura sottostante esemplificano modelli ideali. È importante notare che, sebbene possano verificarsi numerose varianti di modelli meno perfetti, la struttura essenziale del frattale deve essere preservata per la sua validità.
Un limite notevole dei frattali come sistema è la loro natura intrinseca di indicatori ritardati. Nello specifico, un frattale non può essere identificato finché non si sono completate almeno tre barre sul grafico dei prezzi. Nel contesto della strategia di trading frattale, è il pattern frattale rialzista a essere utilizzato per l'identificazione della base.
Il sistema è dotato di una funzionalità che consente di personalizzare il numero di barre che costituiscono il frattale rialzista. La configurazione predefinita è impostata su un pattern frattale a 6 barre. Questo pattern è fondamentale per convalidare i ribassi dei prezzi e i successivi rimbalzi. Nell'ultimo aggiornamento, l'algoritmo è stato modificato per consentire un approccio più flessibile nell'analisi dei minimi di ciascuna barra durante questi ribassi e rimbalzi. Invece di richiedere una sequenza rigorosamente ascendente, l'algoritmo rivisto si concentra sulla conferma che il punto pivot sia effettivamente il più basso e che i ribassi e i rimbalzi osservati superino gli intervalli prestabiliti.
Validazione di crepe e rimbalzi
Il processo di convalida di crepe e rimbalzi inizia con l'identificazione di un pattern frattale rialzista, in base alle impostazioni del sistema. Una volta riconosciuto tale pattern, il sistema conta le barre a sinistra e a destra del punto pivot più basso e calcola il tasso di variazione del prezzo (ROC).
Il ROC (Rate of Change) è un indicatore di momentum che quantifica la differenza percentuale di prezzo tra il prezzo corrente e il prezzo di un numero specificato di periodi precedenti. Il ROC è determinato utilizzando la seguente formula:
Come mostrato nella figura sottostante, il sistema utilizza un modello frattale 3-3 per calcolare il ROC. In questo esempio, il ROC per il calo del prezzo è stato calcolato al 33,97%, mentre il ROC per il rimbalzo del prezzo è stato del 35,93%. Questi due valori vengono poi confrontati con le impostazioni predefinite "Calo minimo del prezzo (%)" e "Rimbalzo minimo del prezzo (%)".
Se i valori ROC per entrambi i Price Drop e Bounce superano le soglie stabilite, il
La base è considerata valida e qualificata per un'ulteriore convalida. L'impostazione di uno di questi parametri su zero (0) implica che il sistema ignorerà questa fase di convalida e accetterà qualsiasi pattern frattale rialzista come valido.
Metodologia di convalida del volume
In conformità con i principi del trading frattale, il volume gioca un ruolo cruciale nella convalida di una base. Viene utilizzato principalmente per corroborare la robusta risposta del mercato nel prevenire un ulteriore calo dei prezzi. Ciò è tipicamente evidenziato da un "picco" di volume sul grafico dei prezzi, che segnala una forte reazione del mercato al livello di prezzo corrente.
Inoltre, il sistema di trading Fractal riconosce che l'analisi del volume è particolarmente pertinente su timeframe inferiori, dove si verificano le negoziazioni a blocchi. Queste negoziazioni a blocchi potrebbero non essere così evidenti su timeframe superiori (ad esempio, su un grafico orario). Di conseguenza, sebbene il sistema integri l'analisi del volume per valutare la reazione del mercato su una base potenziale, questa funzione non è attivata di default, data la sua natura facoltativa.
L'analisi dei volumi consiste nell'analizzare la quantità di azioni o contratti negoziati in un intervallo di tempo specifico. Questa analisi è uno strumento fondamentale per gli analisti tecnici, che la integrano con altri indicatori per orientare le proprie strategie di trading. Esaminando l'andamento dei volumi insieme ai movimenti di prezzo, gli investitori possono valutare l'importanza delle variazioni di prezzo di un titolo.
Il sistema esegue l'analisi del volume attraverso due metodi distinti:
Confronto del volume nel punto pivot basso rispetto alla media mobile del volume, in base al seguente criterio:
Applicazione di un fattore di moltiplicazione al volume, assicurando che superi la media mobile del volume di un margine specificato:
Nell'esempio seguente, il volume è maggiore della media mobile del volume:
Garantire una spaziatura adeguata tra le basi
Il sistema può essere configurato in modo da distanziare la formazione di nuove basi a una distanza predeterminata dalla base esistente. Questa caratteristica è fondamentale per impedire l'identificazione di più basi vicine tra loro. Il grafico a sinistra presenta 3 linee di base molto vicine tra loro.
Posizionamento della linea di base
Il sistema supporta impostazioni configurabili per determinare il posizionamento della linea di base. Questa linea può essere impostata sul punto più basso della barra o, in alternativa, sul valore inferiore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. Viene presentata un'analisi comparativa di queste due distinte opzioni, utilizzando lo stesso modello frattale per la valutazione.
Una considerazione critica in questo contesto è che se la barra che definisce il minimo del pivot (denominata barra di riferimento di base) presenta un valore inferiore a uno dei due posizionamenti, il posizionamento utilizzerà per impostazione predefinita il minimo della barra di riferimento di base.
Comprensione della funzionalità di stratificazione
Chiarimento degli strati e dei rispettivi tipi di unità
Il sistema è progettato per ospitare un massimo di nove (9) livelli distinti, ciascuno dotato di un proprio set di avvisi di crack e respect. I livelli possono essere impostati dinamicamente tramite richieste API o preconfigurati all'avvio di una posizione; il valore unitario può essere configurato in due modi:
in percentuale sul prezzo,
come quantità fissa (ad esempio BTC, USD, ecc.). Assegnare il valore zero (0) a un livello lo disattiva di fatto.
Una definizione di livello “rispettato”
Nel framework del sistema, un layer viene classificato come "cracked" quando il prezzo di mercato scende al di sotto della soglia di prezzo specificata. Ogni volta che ciò si verifica, viene attivato un avviso. Tuttavia, i criteri per il riconoscimento di un layer come "rispettato" possono essere determinati tramite una delle due opzioni selezionabili. Un layer viene riconosciuto come rispettato in base ai seguenti scenari di price action:
1. "Base Rispettata" - significa che il sistema considererà rispettati tutti i livelli che presentano una rottura al di sotto della base quando il prezzo torna alla base dopo una rottura. Ad esempio, si consideri il grafico seguente:
Come illustrato, la base iniziale e i livelli 1 e 2 vengono violati. Tuttavia, quando il prezzo sale successivamente, l'intera configurazione si considera rispettata una volta che la base è stata rispettata. Di conseguenza, in questo scenario, vengono attivati in totale quattro avvisi:
Base violata;
Violazione del livello 1;
Violazione del livello 2;
Base rispettata.
Inoltre, è interessante notare che non viene generato alcun avviso alla seconda violazione del Livello 2. Pertanto, con queste impostazioni, un livello viene riconosciuto come violato solo una volta mentre è attiva la violazione di base. Una volta rispettata la base, il sistema ripristina gli stati dei livelli. Pertanto, se questi livelli vengono nuovamente violati dopo il ripristino, verranno emessi nuovi avvisi.
2. "Rompe prima lo strato successivo": significa che il sistema considererà rispettati tutti gli strati che sono rotti al di sotto della base quando l'azione del prezzo ritorna allo strato dopo che lo strato sottostante è stato rotto. Ad esempio, si consideri il grafico.
Anche in questo caso, lo stato di cracking viene ripristinato quando il prezzo torna alla base. L'ultimo livello, invece, non sarà mai considerato rispettato, poiché non esiste un "Livello Successivo" da crackare.
Durata dell'attività di trading a strati
La durata del trading a strati all'interno del sistema è regolabile, consentendo di definire il numero massimo consentito di crepe per base. Al raggiungimento di questa soglia, il sistema cessa di emettere avvisi per ulteriori movimenti di prezzo tra gli strati. Invece, sposta la sua attenzione sull'identificazione di nuove basi man mano che emergono. Una base si considera crepata al momento della rottura del primo strato.
Il sistema offre un'opzione configurabile per impostare un limite massimo al numero di barre per cui un trade a strati può essere attivo. Al superamento del primo strato, il sistema avvia un conteggio della durata, in termini di barre, per cui il trade rimane attivo. Se questa durata supera la soglia massima predefinita, il sistema classificherà la base come ignorata e inizierà a riconoscere nuove basi candidate man mano che emergono. Questa funzionalità è particolarmente utile per impedire al sistema di persistere indefinitamente sulla stessa base. Per impostazione predefinita, a questa impostazione viene assegnato il valore di 0 barre, a indicare che inizialmente è inattivo.
Il sistema offre inoltre una funzionalità per gestire il punto di inizio per il rilevamento delle basi. Questa funzionalità è fondamentale per garantire che il processo di rilevamento non inizi nel mezzo di una base incrinata di lunga durata. Un simile scenario potrebbe potenzialmente ostacolare l'identificazione e la visualizzazione di nuove basi, influendo così sull'efficacia della strategia di trading. Il sistema offre inoltre la possibilità di controllare il punto di inizio del rilevamento delle basi, in modo da garantire di non iniziare nel mezzo di una base incrinata di lunga durata, impedendo così il rilevamento e la visualizzazione di nuove basi sul grafico.
Impostazioni di gestione del rischio
Il sistema è progettato per integrare la funzionalità "Take Profit", che consente di uscire da un'operazione in caso di rottura della base, mitigando così il rischio che la base non venga rispettata. Oltre alla funzionalità Take Profit, il sistema consente anche la configurazione dei parametri Break Even e Stop Loss. Questi possono essere attivati a livelli predeterminati, offrendo agli utenti la flessibilità di personalizzare i tempi di esecuzione della propria applicazione.
Inoltre, il sistema facilita l'inserimento di commissioni di acquisto e vendita specifiche per ogni borsa. Questa inclusione è fondamentale per perfezionare i calcoli del Take Profit, garantendone la massima precisione possibile per realizzare i margini di profitto previsti.
Queste configurazioni svolgono un ruolo fondamentale nel ricalcolare la linea di prezzo Take Profit a ogni rottura di strato. È importante notare che l'efficacia di questa impostazione dipende dalla configurazione "Il livello è rispettato quando il prezzo" su "Rispetta la base". Negli scenari in cui ciò non avviene, la linea di prezzo Take Profit subirà un aggiustamento al rialzo ogni volta che gli strati vengono rispettati. Pertanto, l'utilità ottimale di questa impostazione si ottiene quando è abbinata alla configurazione "Rispetta la base".
Il calcolo del valore della linea Take Profit considererà automaticamente la percentuale di Stop Loss come un valore negativo. Di conseguenza, non è necessario specificare un numero negativo per questa impostazione.
A corredo di questo testo sono presenti screenshot che mostrano diverse istanze di queste impostazioni applicate nel contesto di un grafico
Trading automatizzato con Skyrex.io
Il sistema è potenziato da un algoritmo di apprendimento automatico in grado di classificare la fase di mercato attuale. Utilizzando l'algoritmo di classificazione bayesiano su dati pre-etichettati su un intervallo temporale 1D, il modello viene addestrato tramite apprendimento automatico. Ciò aiuta ad adattare il sistema in tempo reale.
Nell'esempio seguente, il sistema viene regolato da ML per distribuire i livelli del 4%. Quando l'andamento del prezzo scende e colpisce i livelli, le azioni si attivano e l'asset viene acquistato al prezzo del livello, per poi essere venduto a un prezzo del 4% superiore al prezzo del livello.
La dashboard di Skyrex è progettata per offrire agli utenti un'interfaccia intuitiva che semplifica il trading di criptovalute. Ecco una descrizione delle funzionalità principali della dashboard di Skyrex:
• Avvio SmartBot con un clic: al centro della dashboard, gli utenti possono avviare facilmente SmartBot con un solo clic. Questa funzionalità semplifica il processo di configurazione e attivazione del bot di trading basato sull'intelligenza artificiale, consentendo agli utenti di automatizzare le proprie strategie di trading senza sforzo;
• Statistiche sul reddito netto: sul lato destro della dashboard, gli utenti possono accedere a statistiche in tempo reale relative al loro reddito netto. Questa sezione fornisce una panoramica chiara e concisa delle loro performance di trading, inclusi profitti e perdite. Gli utenti possono monitorare i loro progressi finanziari nel tempo con grafici e diagrammi interattivi che mostrano l'andamento del reddito;
• Informazioni sulle commissioni: sotto le statistiche sul reddito netto, gli utenti possono visualizzare informazioni dettagliate sulle commissioni. Questa sezione include tabelle e grafici che suddividono le commissioni sostenute durante le attività di trading. Aiuta gli utenti a comprendere i costi associati alle loro operazioni, consentendo una migliore gestione finanziaria.
