Prefazione

Nei primi due articoli abbiamo approfondito i concetti di base della Teoria del Mercato delle Aste (AMT). Questo articolo applica questi concetti al mercato reale, analizza cinque modelli comuni di comportamento dei prezzi e fornisce un lazy bag alla fine dell'articolo come riferimento per facilitare la raccolta e la revisione.

1. Shock: comportamento dei prezzi all'interno dell'area del fair value

Quando il prezzo si trova in un periodo di shock laterale, si possono osservare fluttuazioni di prezzo entro un certo intervallo, di solito non lontano dall’intervallo di valore ragionevole. Questa azione sui prezzi può essere vista come l’accumulo di azioni di risposta su ciascun frame orario all’interno di un intervallo di tempo più ampio. Da un’altra prospettiva, quando il prezzo è in equilibrio, possiamo aspettarci che oscilli tra i punti massimo e minimo dell’area di valore ragionevole (area di valore alto e area di valore basso).

Figura 1. Modello di shock con intervallo di valori ragionevole

Figura 2. L'intervallo fluttua all'interno dell'intervallo di valori ragionevoli.

2. Risposta: immissione di un intervallo di valori ragionevole

Quando il prezzo entra nell’intervallo di valore ragionevole nella fase iniziale, potrebbe toccare l’altro lato. Durante questo processo, il prezzo ha l’opportunità di testare il limite dell’intervallo prima di continuare a spostarsi dall’altra parte.

Figura 3. Modello che entra in un intervallo di valori ragionevole

Figura 4. Dopo aver inserito un intervallo di valori ragionevole, fare un passo indietro sul bordo e poi spostarsi in avanti verso l'altro lato.

3. Forte slancio: comportamento dei prezzi di forte slancio per POC

Se il prezzo entra nell'intervallo di valori ragionevoli con un forte comportamento di momentum, è molto probabile che tocchi il POC (punto di controllo, ovvero l'area densa) e abbia una forte reazione, per poi abbandonare l'intervallo di valori ragionevoli. In altre parole, è improbabile che tale comportamento si traduca nel comportamento di fare semplicemente un passo indietro verso il limite e dirigersi dall’altra parte.

Figura 5. Modello di comportamento del forte slancio per POC

Figura 6. Dopo che il prezzo ha generato un forte movimento, tocca il POC e lascia la fascia di prezzo con un forte slancio.

4. Startup: comportamento dei prezzi che esce dall'intervallo di valori ragionevoli

Quando il prezzo passa attraverso un'asta accettata (vedi Parte 2 della Teoria del mercato delle aste), lascerà l'intervallo di valore ragionevole. Questo di solito è accompagnato da un volume di scambi significativo e c'è l'opportunità di tornare all'intervallo di valore ragionevole originale sul pedale crea un'inversione di supporto/resistenza.

Figura 7. Modello che esce dall'intervallo di valori ragionevoli

Figura 8. Dopo che il prezzo ha lasciato l’intervallo di valore ragionevole, fare un passo indietro

Figura 9. Il prezzo ha lasciato l’intervallo di valore ragionevole e ha fatto un passo indietro.

5. Accumulazione: comportamento dei prezzi di accumulazione al limite

Quando il prezzo si accumula al limite dell’intervallo di valore ragionevole, indipendentemente dal tempo di accumulazione o dal volume degli scambi, è possibile superare questo limite nel tempo.

Figura 10. Modello di accumulazione al limite dell’intervallo di valori ragionevoli

Figura 11. Quando il prezzo si accumula al limite dell’intervallo di valori ragionevoli, ci sarà l’opportunità di sfondare.

Questo articolo analizza cinque modelli di comportamento dei prezzi nel mercato reale basati sulla teoria del mercato dell'asta (AMT). Questi modelli sono shock, risposta, forte slancio, iniziazione e accumulazione. Attraverso l'esplorazione approfondita di questi modelli, i trader possono comprendere meglio il comportamento dei prezzi di mercato e formulare strategie di trading corrispondenti per assistere le strategie di trading quotidiane.

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  • Esempio di pacchetto pigro https://blog.p3nchan.com/auction-market-theory-price-action/

  • Teoria del mercato delle aste Teoria del mercato delle aste (Parte 1): Esplorazione della liquidità degli ordini e delle fasce di prezzo ragionevoli nei mercati finanziari - principi operativi https://da.studio/archives/12423

  • Teoria del mercato delle aste Teoria del mercato delle aste (Parte 2): Esplorare i modelli di movimento e il comportamento di mercato del flusso degli ordini https://da.studio/archives/12456

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