Lo Stocastico RSI o semplicemente StochRSI è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto e per determinare le attuali tendenze del mercato. Come suggerisce il nome, lo StochRSI è un derivato del Relative Strength Index (RSI) standard e come tale è considerato un indicatore azionario. È un tipo oscillatore, il che significa che fluttua sopra e sotto la linea centrale.

Lo StochRSI è stato descritto per la prima volta nel libro del 1994 The New Technical Trader di Stanley Kroll e Tushar Chande ed è spesso utilizzato dai trader azionari, ma può essere applicato anche ad altri contesti di trading come i mercati forex e delle criptovalute.


Come funziona lo StochRSI?

L'indicatore StochRSI viene creato dall'RSI standard applicando la formula dell'oscillatore stocastico e il risultato è un singolo valore numerico che oscilla attorno alla linea centrale (0,5) entro un intervallo da 0 a 1. Tuttavia, esistono versioni modificate dell'indicatore StochRSI che moltiplicano i risultati per 100 e quindi i valori variano tra 0 e 100 invece che tra 0 e 1. È anche comune vedere una media mobile semplice (SMA) a tre giorni con la linea StochRSI che funge da linea di segnale e ha lo scopo di ridurre i rischi di trading (come i falsi segnali).

La formula dell'oscillatore stocastico tiene conto del prezzo di chiusura di un asset insieme ai punti più alti e più bassi in un periodo specificato. Ma quando si utilizza la formula per calcolare lo StochRSI, questa viene applicata direttamente ai dati RSI (i prezzi non vengono considerati).

Stoch RSI = (RSI attuale - RSI più basso)/(RSI più alto - RSI più basso)

Funziona esattamente come l'RSI; l'impostazione temporale più comunemente utilizzata nello StochRSI è 14 periodi. I 14 periodi inclusi nel calcolo dello StochRSI si basano sull'intervallo di tempo del grafico. Quindi, mentre il grafico giornaliero esamina gli ultimi 14 giorni (candele). Il grafico orario genera l'indicatore StochRSI in base alle ultime 14 ore.

I periodi possono essere impostati in giorni, ore o persino minuti e il loro utilizzo varia notevolmente da trader a trader (a seconda del profilo e della strategia). È anche possibile aumentare o diminuire il numero di periodi per identificare tendenze a breve o lungo termine. L'impostazione a 20 periodi è una scelta abbastanza comune per l'indicatore StochRSI.

Come accennato in precedenza, alcuni pattern grafici StochRSI assegnano valori che vanno da 0 a 100 anziché da 0 a 1. In questi grafici la linea centrale è a 50 anziché a 0,5. Quindi un segnale di ipercomprato che normalmente si verificherebbe a 0,8 verrebbe indicato a 80 e un segnale di ipervenduto a 20 invece che a 0,2. 

I grafici con un'impostazione da 0 a 100 potrebbero apparire leggermente diversi, ma l'interpretazione pratica è la stessa.


Come utilizzare StochRSI?

L'indicatore StochRSI assume la sua massima importanza in prossimità dei limiti superiore e inferiore del suo intervallo. Pertanto l'uso principale dell'indicatore è quello di identificare potenziali punti di entrata e di uscita, nonché inversioni di prezzo. Pertanto, una lettura pari o inferiore a 0,2 indica che un asset potrebbe essere ipervenduto, mentre una lettura pari o superiore a 0,8 indica che è probabile che sia ipercomprato.

Inoltre, anche le letture vicine alla linea centrale possono fornire informazioni utili sulle tendenze del mercato. Ad esempio, quando la linea centrale funge da supporto e le linee StochRSI si muovono costantemente sopra l'area 0,5, ciò potrebbe indicare una continuazione del trend rialzista, soprattutto se le linee iniziano a muoversi verso 0,8. Allo stesso modo, valori costantemente inferiori a 0,5 e prossimi a 0,2 indicano un trend ribassista o al ribasso.


 StochRSI vs. RSI

Sia lo StochRSI che l'RSI (Relative Strength Index) sono indicatori che misurano l'oscillazione degli intervalli, facilitando ai trader l'identificazione di condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché potenziali punti di inversione. In breve, il Relative Strength Index (RSI) viene utilizzato per monitorare la rapidità e la rapidità con cui il prezzo di un asset cambia in relazione a un intervallo di tempo (periodo) specificato.

Tuttavia, confrontando l'RSI con l'RSI stocastico, noteremo che l'RSI standard è un indicatore relativamente lento che produce un numero limitato di segnali di trading. L'applicazione della formula dell'oscillatore stocastico al consueto RSI ha consentito di creare lo StochRSI come indicatore con maggiore sensibilità. Pertanto, il numero di segnali prodotti è molto più elevato, offrendo ai trader maggiori opportunità di identificare le tendenze del mercato e i potenziali punti di acquisto o vendita.

In altre parole, lo StochRSI è un indicatore piuttosto volatile e, sebbene ciò lo renda uno strumento di analisi tecnica (TA) più sensibile che può aiutare i trader aumentando il numero di segnali di trading, è anche più rischioso perché spesso genera una discreta quantità di rumore (falsi segnali). Come accennato in precedenza, l'applicazione di medie mobili semplici (SMA) è un metodo popolare per ridurre i rischi associati a questi falsi segnali e in molti casi le SMA a 3 giorni sono già utilizzate come impostazione predefinita per l'indicatore StochRSI.


Pensieri conclusivi

L'RSI stocastico può essere un indicatore molto utile per analisti, trader e investitori grazie alla sua velocità e alla maggiore sensibilità ai movimenti del mercato, sia per analisi a breve che a lungo termine. Tuttavia, più segnali comportano anche un rischio maggiore ed è per questo che lo StochRSI dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica che possono aiutare a confermare i segnali generati.

È inoltre importante notare che i mercati delle criptovalute sono più volatili rispetto ai mercati tradizionali e pertanto possono generare un numero maggiore di falsi segnali.