Riepilogo
Pensi di avere grandi idee sul mercato ma non sai come testarle senza rischiare i tuoi soldi? Imparare a testare le idee di trading è uno dei capisaldi di un trader sistematico di successo.
La premessa di base del backtesting è che ciò che ha funzionato in passato può funzionare in futuro. Ma come fai a farlo da solo? Come puoi valutare i risultati? Esaminiamo il processo di esecuzione di un semplice backtest di seguito.
l'introduzione
Il backtesting è una componente fondamentale per lo sviluppo della tua strategia di trading e di creazione di grafici. Questo processo comporta la ricostruzione delle transazioni commerciali avvenute in passato attraverso un sistema basato sui dati storici. I risultati del backtest dovrebbero darti un'idea generale sull'efficacia o meno di una strategia di investimento.
Cosa sono i test retrospettivi?
Se desideri prima comprendere più approfonditamente il backtesting, puoi dare un'occhiata all'articolo Che cos'è il backtesting?.
In breve, l'obiettivo principale del backtesting è determinare la validità delle proprie idee di trading, utilizzando i dati di mercato dei periodi precedenti per vedere come si sarebbe comportata la strategia. Se la strategia dimostra di avere un buon potenziale, potrebbe rivelarsi efficace anche nell'attuale contesto di trading.
Cosa fare prima di effettuare un test retrospettivo?
Prima di iniziare il backtesting, dovresti decidere il tuo approccio al trading. Sei un trader sistematico o discrezionale?
Il trading discrezionale è basato sulle decisioni, il che significa che i trader si affidano al proprio giudizio quando aprono e chiudono le negoziazioni. Si tratta di una strategia flessibile e illimitata, in cui la maggior parte delle decisioni si basa sulla valutazione delle condizioni attuali da parte del trader. Come previsto, il backtesting non avrà molta importanza quando si parla di trading discrezionale, poiché la strategia non è definita in modo chiaro.
Ciò, ovviamente, non significa che se si fa affidamento sul trading discrezionale non si debba effettuare alcun backtest o utilizzare il trading cartaceo, ma significa solo che i risultati potrebbero non essere affidabili come lo sono solitamente con il trading sistematico.
Il trading sistematico è più compatibile con il backtesting, poiché i trader sistematici si basano su un sistema di trading che determina quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Sebbene i trader sistematici controllino la maggior parte degli aspetti della strategia, è la strategia stessa a determinare i segnali di entrata e di uscita. È possibile pensare a una semplice strategia sistematica in due semplici passaggi:
Quando l'evento (A) e (B) si verificano simultaneamente, si apre la transazione.
Quando si verifica (c), uscire dalla transazione.
Alcuni trader preferiscono questo approccio, poiché aiuta a limitare le decisioni emotive durante le negoziazioni e fornisce anche un ragionevole grado di garanzia che il sistema di trading sia redditizio. Tuttavia, ovviamente, non ci sono garanzie.
Ecco perché è essenziale assicurarsi che il tuo sistema di trading abbia regole specifiche riguardo a quando entrare o uscire dalle negoziazioni. Una strategia poco chiara porterà a risultati contrastanti. Come si può immaginare, questo tipo di metodo di trading è più comune nel trading algoritmico.
Se vuoi automatizzare il processo, puoi acquistare un software di backtesting: ti basta inserire i dati e il software eseguirà il backtesting per te. Ma in questo esempio discuteremo una strategia di backtesting manuale. Richiede più lavoro, ma è completamente gratuito.
Come effettuare il backtest di una strategia di trading
A questo link troverete un modello di foglio di calcolo di Google Fogli, che è un prototipo che potete usare come punto di partenza per crearne uno vostro e vi dà un'idea generale delle informazioni che potrebbe contenere un registro di test retrospettivo. Alcuni trader preferiscono usare Excel o scrivere codice in Python, perché non ci sono regole rigide e puoi aggiungere tutti i dati che vuoi, così come qualsiasi altra informazione che ritieni utile.
Bene, iniziamo con il backtesting di una semplice strategia di trading:
Acquisteremo 1 Bitcoin alla prima chiusura giornaliera dopo il verificarsi di un golden cross. Una croce d'oro si verifica quando la media mobile a 50 giorni incrocia al di sopra la media mobile a 200 giorni.
Venderemo 1 Bitcoin alla prima chiusura giornaliera successiva al death cross. Un death cross si verifica quando la media mobile a 200 giorni incrocia al di sotto la media mobile a 50 giorni.
Come puoi vedere, abbiamo anche definito l'intervallo temporale in cui la strategia è valida. Ciò significa che se si verifica una croce aurea su un grafico a 4 ore, non la considereremo un segnale di trading.
Il periodo di tempo in questo esempio inizia all'inizio del 2019. Tuttavia, se desideri risultati più accurati e affidabili, puoi esaminare un periodo più lungo nella cronologia dell'andamento del prezzo di Bitcoin.
Ora vedremo quali segnali di trading ha generato questo sistema durante il periodo di tempo specificato:
Acquista a $ 5.400
In vendita a $ 9.200
Acquista a $ 9.600
In vendita a $ 6.700
Acquista a $ 9.000
Di seguito spieghiamo come appaiono i segnali quando vengono sovrapposti al grafico:
La prima operazione ha generato un profitto di circa $ 3.800, mentre la seconda operazione ha comportato una perdita di circa $ 2.900. Ciò significa che il profitto e la perdita realizzati ammontano attualmente a $ 900.
Disponiamo inoltre di una posizione di trading attiva che, a dicembre 2020, ha registrato profitti non realizzati pari a circa $ 9.000. Se ci atteniamo alla strategia inizialmente definita, chiuderemo la transazione quando si verificherà il prossimo death cross.
Valutazione retrospettiva dei risultati dei test
Cosa mostrano quindi questi risultati? La strategia da noi implementata avrebbe dovuto generare buoni rendimenti, ma finora non ha prodotto risultati significativi. Possiamo comprendere che un'operazione attualmente aperta potrebbe aumentare significativamente i profitti e le perdite realizzati, ma ciò vanifica lo scopo del backtesting. Se non seguiamo il piano, non otterremo risultati affidabili.
Sebbene questa strategia sia sistematica, è necessario studiare anche il contesto. Al momento del crollo del mercato causato dalla pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, il valore delle transazioni non redditizie era compreso tra $ 9.600 e $ 6.700. Questo evento inaspettato può avere un impatto enorme su qualsiasi sistema di trading. Questo è un altro motivo per cui è importante analizzare a posteriori un periodo di tempo più lungo per verificare se queste perdite sono fuori dall'ordinario o un effetto collaterale della strategia.
Questo è un esempio di un semplice processo di backtesting. Questa strategia potrebbe rivelarsi promettente se la mettessimo alla prova con più dati o includendo altri indicatori tecnici per rafforzare i segnali che produce.
Ma cos'altro possono rivelare i risultati dei test retrospettivi?
Misure di volatilità: massimo rialzo e massimo ribasso.
Esposizione: quantità di capitale che devi allocare dall'intero portafoglio di investimenti per implementare la strategia.
Rendimenti annuali: percentuale dei rendimenti di una strategia in un anno.
Rapporto vincite-perdite: il numero di operazioni nel sistema che probabilmente genereranno un profitto e il numero di operazioni che probabilmente genereranno una perdita.
Prezzo medio di esecuzione: prezzo medio di esecuzione delle operazioni di entrata e di uscita quando si utilizza la strategia.
È opportuno tenere presente che gli esempi sopra riportati non rappresentano un elenco esaustivo. Sta a te scegliere quali metriche vuoi monitorare. In ogni caso, più dettagli inserisci nel tuo diario di trading riguardo alle impostazioni rilevanti, più probabilità hai di imparare dai risultati ottenuti. Alcuni trader adottano un approccio molto rigoroso durante il backtesting, il che si riflette probabilmente nei risultati ottenuti.
Un altro aspetto da considerare è l'ottimizzazione. Se hai letto l'articolo sul backtesting, ti renderai conto della differenza tra backtesting e forward testing (o paper trading).
Considerazioni conclusive
Abbiamo spiegato i passaggi fondamentali per effettuare manualmente il backtest di una strategia di trading che stiamo utilizzando. Ma è importante ricordare che i risultati passati non garantiscono affatto i risultati futuri.
I mercati cambiano e se vuoi migliorare la tua strategia di trading devi adattarti a questi cambiamenti. Bisogna anche fare attenzione a non fidarsi ciecamente dei dati. Il buon senso e l'intuizione sono strumenti molto utili, anche se molti li ignorano, quando si tratta di valutare i risultati.
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