(Gli amici interessati al "Probabilistic Trend Trading System" possono contattarmi su Weibo e condividere con voi una mappa mentale completa del quadro teorico del sistema di trading.)

I quattro articoli precedenti spiegano rispettivamente come costruire un sistema di trading

1. Inquadramento del sistema di scambio

2. Tre punti chiave nella formulazione del sistema e nella comprensione della tecnologia

3. Utilizzare una strategia a breve termine per esaminare la creazione della logica del profitto e la direzione da prendere per affrontare le questioni successive.

4. Come condurre il backtesting

Questo articolo utilizza ancora una strategia di trading a breve termine per spiegare in modo specifico come eseguire il backtest e ottimizzare il sistema di trading.

La Figura 1 mostra i dati di backtest di questo sistema di trading per un mese dal 15-1-2023 al 24-2-2023. In base alle caratteristiche del sistema di trading, il contenuto del backtest include: tempo di comparsa del segnale, tempo di ingresso, direzione del trading, profitti e perdite, importo del rischio singolo, rapporto profitti-perdite e importo totale. E disegna la curva del capitale.

In un mese sono comparsi complessivamente 34 segnali di trading, di cui 18 sono stati scelti per intervenire in base alle condizioni di giudizio. Alla fine ci sono stati 14 ordini stop-profit e 4 ordini stop-loss, con un tasso di rendimento del 115%. Equivalente al raddoppio in un mese. La curva del capitale è mostrata nella Figura 2.

Naturalmente si tratta di dati di backtest. Come accennato nell'articolo precedente, la prestazione di backtest del sistema è il suo limite superiore, ovvero il risultato non tiene conto di fattori come la mentalità, l'ambiente, la capacità di esecuzione, ecc. E i dati dei test retrospettivi dovrebbero preferibilmente coprire due cicli di periodi rialzisti e ribassisti e coprire la maggior parte del mercato, al fine di illustrarne l’adattabilità e la fattibilità. Solo allora potremo avere un supporto dati sufficiente per l'ottimizzazione del sistema.

Successivamente, il sistema deve essere ottimizzato in base ai dati di backtest. Esistono molte direzioni di ottimizzazione, come:

1. Logica di ingresso

2. Uscire dalla logica

3. Interrompere l'importo della perdita

4. Frequenza delle transazioni

ecc.

Ogni volta che viene proposto un piano di ottimizzazione, le condizioni storiche del mercato devono essere nuovamente sottoposte a backtest e le prestazioni del backtest dovrebbero essere confrontate con quelle prima dell'ottimizzazione per trarre una conclusione sull'opportunità di modificarlo. Questo è un processo lungo che richiede tempo e impegno.

Prendendo come esempio lo stop loss ottimizzato, dai dati di backtest nella Figura 2 si può osservare che tra le 14 transazioni redditizie, 10 avevano un rapporto profitti-perdite non superiore a 1. Pertanto, se si desidera migliorare il rapporto profitti/perdite, un modo è ridurre lo spazio di stop loss. Quindi puoi provare a modificare la logica di stop loss precedente, ad esempio riducendola da 2ATR a 1,5ATR. Quindi conduci statistiche di backtest sulle stesse condizioni di mercato. È molto probabile che il tasso di vincita sia diminuito, ma il rapporto medio profitti/perdite sia diventato più elevato. La possibilità che i profitti possano crescere nel lungo periodo dipende dai risultati effettivi del backtest.

Continueremo a mostrare casi di ottimizzazione di questo sistema di trading a breve termine in futuro.