Riepilogo

L'Average Range Index (ATR) è un indicatore comunemente utilizzato nell'analisi tecnica e viene utilizzato per stimare la volatilità del mercato durante un periodo specifico. L'indicatore Average Range è uno strumento per determinare la volatilità, un concetto introdotto per la prima volta dall'analista tecnico J. Welles Wilder Jr. nel suo libro del 1978 "New Concepts in Technical Trading Systems".​

Nell'arco di un periodo di 14 giorni, l'ATR può essere utilizzato per calcolare i movimenti di prezzo stimati di diverse grandezze reali e utilizzarlo per determinare una media. Sebbene ATR offra molti vantaggi, tra cui aiutare i trader a determinare i prezzi limite e stop loss, presenta alcune limitazioni.

introduzione

Sappiamo tutti che la volatilità dei prezzi va di pari passo con il trading, e questo è particolarmente vero per le criptovalute. I trader spesso cercano di trarre vantaggio da questi movimenti dei prezzi e cercano di prevederne la direzione. Utilizzare l’analisi tecnica e gli indicatori di volatilità dei prezzi come l’Average Range Index (ATR) è un modo per farlo. Per molti trader, è uno strumento prezioso per comprendere i movimenti dei prezzi e lo ha aggiunto al proprio kit di strumenti di analisi tecnica.​

Qual è l'indicatore di ampiezza media?​

Nel 1978, l’analista tecnico J. Welles Wilder Jr. coniò il concetto di ATR come strumento per misurare la volatilità. Da allora l’ATR è diventata una delle misure più conosciute della volatilità tecnica.​

Ora è una componente importante di altri indicatori di identificazione del cambiamento di tendenza del mercato come l’indice di cambiamento di tendenza medio (ADX) e l’indice di cambiamento di tendenza medio (ADXR). I trader cercano di utilizzare l'ATR per determinare il periodo migliore per le oscillazioni del trading.

Questo indicatore calcola il prezzo medio di mercato di un asset in un periodo di 14 giorni. ATR non fornisce informazioni sui trend o sull'azione dei prezzi, ma mostra piuttosto i movimenti dei prezzi durante il periodo. Un ATR elevato significa un’elevata volatilità dei prezzi per un dato periodo, mentre un ATR basso significa una bassa volatilità dei prezzi per un dato periodo.​

I trader considerano i livelli di volatilità dei prezzi nel determinare se acquistare o vendere un asset durante questo periodo. Vale la pena notare che l'ATR si limita a approssimare le fluttuazioni dei prezzi e può essere utilizzato solo come aiuto.

Come calcolare l'indicatore di ampiezza media?

Per calcolare l'ATR, è necessario trovare il vero range massimo, o TR, per un periodo specifico. In altre parole, devi calcolare tre diversi intervalli di fluttuazione e scegliere quello migliore:

  1. Sottrarre il prezzo più basso corrente dal prezzo più alto corrente

  2. Il valore assoluto del prezzo massimo corrente meno il prezzo di chiusura del giorno precedente (ignora qualsiasi segno negativo)

  3. Il valore assoluto del prezzo più basso corrente meno il prezzo di chiusura del giorno precedente

Questo periodo può variare a seconda del periodo di concentrazione del trader. Ad esempio, per le criptovalute questo periodo potrebbe essere di 24 ore, mentre per le azioni potrebbe essere un giorno di negoziazione. Per determinare l'indicatore dell'ampiezza media per un certo periodo di tempo (di solito 14 giorni), è necessario calcolare l'intervallo di fluttuazione reale di ciascun periodo e sommarlo, quindi effettuare una media semplice.​

Una volta determinato l'ATR per il periodo in questione, i trader possono comprendere la volatilità del prezzo dell'asset durante quel periodo. In genere ciò che i trader vedono come ATR su un grafico è una linea. Di seguito puoi vedere che la linea ATR aumenta quando aumenta la volatilità (indipendentemente dall'azione dei prezzi).

Perché i trader di criptovaluta utilizzano l'indicatore dell'intervallo medio?

I trader di criptovaluta utilizzano spesso l'ATR per stimare la volatilità dei prezzi in un determinato periodo. L'ATR è particolarmente utile per l'industria delle criptovalute a causa dell'elevata volatilità del mercato delle criptovalute. Una strategia comune consiste nell'utilizzare l'ATR per impostare ordini limite e stop-profit e ordini limite e stop-loss.

Quando utilizzi ATR per impostare ordini di take profit con prezzo limite e ordini di stop loss con prezzo limite, puoi evitare che il rumore del mercato influisca sulla tua strategia di trading. Quando non sei sicuro del trend a lungo termine ma vuoi fare trading, non vuoi che la volatilità giornaliera ti porti a chiudere prematuramente la tua posizione.

Una pratica comune è moltiplicare l'ATR per 1,5 o 2 e quindi utilizzare questo numero per effettuare un ordine stop limit al prezzo di apertura. Le fluttuazioni giornaliere non dovrebbero colpire il prezzo di attivazione stop-limit; se lo fa, è un buon segno che il mercato sta diminuendo in modo significativo.

Quali sono gli svantaggi dell’utilizzo dell’indicatore di ampiezza media?

ATR è caratterizzato da adattabilità e capacità di rilevamento delle variazioni di prezzo Sebbene ATR offra vantaggi agli utenti, presenta due principali svantaggi:

1.ATR può avere interpretazioni diverse. Questo può essere uno svantaggio perché nessun valore ATR può indicare chiaramente se il trend si invertirà.​

2. Poiché ATR misura solo le fluttuazioni dei prezzi, non avvisa i trader quando cambiano le tendenze dei prezzi degli asset. Ad esempio, quando l'ATR aumenta improvvisamente, alcuni trader potrebbero credere che ciò sia la conferma di un trend esistente al rialzo o al ribasso, e questa ipotesi potrebbe essere sbagliata.

Conclusione

L'ATR è uno strumento importante per molti trader per comprendere i modelli di volatilità. Poiché la volatilità è una considerazione chiave nel trading di criptovalute, è particolarmente adatta per le criptovalute digitali. Il bello è che è semplice, ma se decidi di utilizzare questo indicatore per fare trading, tieni presente i suoi limiti.