Cosa sono gli indicatori delle bande di Bollinger?
L'indicatore delle bande di Bollinger (BB) è stato creato dall'analista finanziario e trader John Bollinger all'inizio degli anni '80. L'indicatore delle Bande di Bollinger è ampiamente utilizzato nel campo dell'analisi tecnica (TA) come strumento (di analisi finanziaria). Fondamentalmente, è un oscillatore utilizzato per indicare fluttuazioni alte e basse nel mercato, nonché condizioni di ipercomprato o ipervenduto. . Condizione.
Il principio principale dell'indicatore delle bande di Bollinger è quello di evidenziare come i prezzi si muovono attorno a un valore medio. Per essere più specifici, l'indicatore è costituito da una banda superiore, una banda inferiore e una media mobile media (chiamata anche banda centrale). Due bande laterali rispondono all’azione dei prezzi di mercato, espandendosi (allontanandosi dalla linea mediana) quando la volatilità è elevata e contraendosi (spostandosi verso la linea mediana) quando la volatilità è bassa.
La formula standard delle Bande di Bollinger imposta la banda centrale come media mobile semplice (SMA) a 20 giorni, mentre le bande superiore e inferiore vengono calcolate in base alla volatilità del mercato rispetto alla SMA, nota come deviazione standard. La configurazione standard dell'indicatore delle Bande di Bollinger è la seguente:
Traccia media = media mobile a 20 giorni (SMA)
Traccia superiore = SMA a 20 giorni + (deviazione standard a 20 giorni x 2)
Traccia inferiore = SMA a 20 giorni - (deviazione standard a 20 giorni x 2)
Le bande di Bollinger standard hanno un periodo di 20 giorni e impostano le bande superiore e inferiore a due deviazioni standard (x2) dalla linea di metà percorso. Questo viene fatto per garantire che almeno l'85% dei dati sui prezzi oscilli tra queste due bande, ma la dimensione della configurazione può anche essere regolata in base alle diverse esigenze e strategie di trading.
Come utilizzare l'indicatore delle bande di Bollinger nel trading?
Sebbene gli indicatori delle bande di Bollinger siano ampiamente utilizzati nei mercati finanziari tradizionali, possono essere utilizzati anche nei sistemi di trading di criptovalute. Esistono vari modi per utilizzare e analizzare l'indicatore delle Bande di Bollinger, ma non si dovrebbero trattare le Bande di Bollinger come uno strumento autonomo o come un indicatore che indica opportunità di acquisto/vendita. Invece, le Bande di Bollinger dovrebbero essere utilizzate insieme ad altri indicatori di analisi tecnica.
Con questo in mente, pensiamo a come si potrebbero interpretare i dati forniti dall’indicatore delle Bande di Bollinger.
Se il prezzo è al di sopra della media mobile e al di sopra delle bande di Bollinger superiori, è probabilmente lecito ritenere che in questo momento il mercato sia sovraesteso (ipercomprato). D’altra parte, se il prezzo tocca più volte la banda superiore, potrebbe indicare un livello significativo di stress.
Al contrario, se il prezzo di alcuni asset scende in modo significativo e supera o tocca più volte la banda inferiore, il mercato potrebbe essere ipervenduto o aver raggiunto un forte livello di supporto.
Pertanto, i trader possono utilizzare le bande di Bollinger (così come altri indicatori TA) per impostare i propri obiettivi di vendita o acquisto e, allo stesso modo, possono anche ottenere una panoramica delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato.
Inoltre, l'espansione e la contrazione dell'indicatore delle Bande di Bollinger può essere utile quando si cerca di prevedere momenti di oscillazioni dei prezzi alti e bassi. La fascia si allontanerà dalla linea intermedia (espansione) quando i prezzi degli asset fluttuano violentemente, o si sposterà verso la linea intermedia (contratto) quando le fluttuazioni dei prezzi si indeboliscono.
Pertanto, l'indicatore delle bande di Bollinger è più adatto al trading a breve termine come strumento per analizzare la volatilità del mercato e cercare di prevedere le tendenze imminenti. Alcuni trader ritengono che quando una banda si estende eccessivamente, il mercato attuale potrebbe consolidarsi o essere sul punto di raggiungere un'inversione di tendenza. Allo stesso modo, quando le bande sono troppo strette, i trader credono che il mercato si muoverà in modo drammatico.
Quando i prezzi di mercato si muovono lateralmente, le bande di Bollinger tendono a restringersi verso la media mobile semplice centrale. Solitamente (ma non sempre), una bassa volatilità e piccoli livelli di bias precedono grandi movimenti esplosivi, che possono verificarsi una volta che la volatilità aumenta.
Indicatore delle bande di Bollinger rispetto ai canali di Keltner
A differenza delle bande di Bollinger, che si basano sulla SMA e sulla deviazione standard, la versione moderna dell'indicatore del canale Keltner (KC) utilizza l'indicatore dell'intervallo medio (ATR) per impostare la larghezza del canale sopra e sotto la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) . Pertanto, la formula per il canale Keltner è più o meno questa:
Traccia media = media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA)
Percorso superiore = EMA a 20 giorni + (ATR a 10 giorni x 2)
Traccia inferiore = EMA il 20 - (ATR il 10 x 2)
In genere, i canali Keltner presenteranno bande più strette rispetto alle bande di Bollinger. Pertanto, è forse più adatta delle Bande di Bollinger per indicare inversioni di tendenza e condizioni di mercato ipercomprato/ipervenduto in modo più chiaro ed evidente. Inoltre, l'indicatore del canale Keltner spesso fornisce segnali di ipercomprato/ipervenduto prima delle bande di Bollinger.
Le bande di Bollinger, d'altro canto, rappresentano meglio la volatilità del mercato perché i loro movimenti di espansione e contrazione sono più ampi e più definiti rispetto ai canali di Keltner. Inoltre, utilizzando la deviazione standard, l'indicatore delle Bande di Bollinger ha meno probabilità di fornire falsi segnali perché la sua larghezza è maggiore e quindi (bande superiori e inferiori) difficili da attraversare.
Le bande di Bollinger sono più popolari dei canali Keltner. Tuttavia, entrambi gli indicatori sono buoni, soprattutto per le configurazioni di trading a breve termine, e possono anche essere utilizzati insieme per fornire segnali (di mercato) più affidabili.