Lo Stochastic Relative Strength Index, denominato StochRSI, è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto e viene utilizzato anche per determinare l'attuale situazione del mercato. Come suggerisce il nome, StochRSI è un derivato del Relative Strength Index (RSI) standard ed è quindi considerato un indice che misura l'indice. È un oscillatore che fluttua sopra e sotto la linea centrale.

StochRSI è stato originariamente descritto in un libro del 1994 intitolato The New Technical Trader scritto da Stanley Kroll e Tushar Chande. Viene spesso utilizzato dai trader di borsa, ma funziona anche in altri ambienti di trading come i mercati Forex e delle criptovalute.

Come funziona lo StochRSI?

StochRSI viene generato dall'RSI standard applicando la formula di generazione dell'oscillatore stocastico. Il risultato è una singola valutazione numerica che oscilla su e giù su una scala da 0 a 1 attorno a una linea centrale (0,5). Tuttavia, una versione modificata di StochRSI moltiplica il risultato per 100, quindi il valore è compreso tra 0 e 100 anziché tra 0 e 1. La media mobile semplice (SMA) entro 3 giorni e il trend StochRSI vengono solitamente definiti linee di segnale per ridurre il rischio di scambi di segnali falsi.

La formula standard dell'indice dell'oscillatore stocastico dipende dal prezzo di chiusura dell'asset e dai prezzi massimo e minimo per un determinato periodo. Tuttavia, quando si utilizza la formula per calcolare StochRSI, vengono utilizzati direttamente i dati RSI (senza tenere conto del prezzo).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Come l'RSI standard, l'intervallo temporale più comune utilizzato dallo StochRSI è 14. I 14 periodi coinvolti nel calcolo dello StochRSI si basano sull'intervallo temporale del grafico. Pertanto, il grafico giornaliero mostrerà gli ultimi 14 giorni (grafico K-line) e il grafico orario mostrerà lo StochRSI generato nelle ultime 14 ore.

I periodi possono essere impostati su giorni, ore o anche minuti e il modo in cui vengono utilizzati varia da trader a trader (in base alla situazione e alla strategia). Il numero di periodi può anche essere regolato verso l'alto o verso il basso per identificare tendenze a lungo o breve termine. Impostare il valore del periodo su 20 è una scelta molto popolare per l'indicatore StochRSI.

Come accennato in precedenza, alcuni modelli grafici StochRSI specificano valori di intervallo da 0 a 100 anziché da 0 a 1. In questi grafici, la linea centrale è 50 invece di 0,5. Pertanto, un segnale di ipercomprato che normalmente si verifica a 0,8 verrebbe espresso come 80, mentre un segnale di ipervenduto verrebbe espresso come 20 anziché 0,2. I grafici con impostazioni 0-100 potrebbero apparire leggermente diversi, ma la spiegazione effettiva dei principi è sostanzialmente la stessa.

Come utilizzare StochRSI?

L'indice StochRSI è più significativo quando appare vicino ai limiti superiore e inferiore del suo intervallo. Pertanto, l'uso principale di questo indicatore è identificare potenziali punti di acquisto e vendita, nonché inversioni di prezzo. Pertanto, un valore pari o inferiore a 0,2 indicherebbe che l'asset potrebbe essere ipervenduto, mentre un valore pari o superiore a 0,8 indicherebbe che l'asset potrebbe essere ipercomprato.

Inoltre, i valori più vicini alla linea centrale possono anche fornire ai trader informazioni sulle tendenze del mercato. Ad esempio, quando la linea centrale funge da linea di supporto e la linea StochRSI si muove costantemente sopra 0,5, specialmente quando il valore si avvicina a 0,8, potrebbe indicare che continua ad essere rialzista o che ha una tendenza al rialzo. Allo stesso modo, quando il valore è costantemente inferiore a 0,5 e si avvicina a 0,2, indica un calo o una tendenza al ribasso.

StochRSI e RSI

Sia StochRSI che RSI sono indici oscillatori a banda che consentono ai trader di identificare più facilmente potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché possibili punti di inversione di prezzo. In poche parole, lo Standard RSI è un indice che traccia i prezzi e le tendenze degli asset in base a un intervallo di tempo (periodo) prestabilito.

Tuttavia, rispetto all'RSI stocastico, l'RSI standard è un indicatore che cambia relativamente poco e genera solo un numero limitato di segnali di trading. L'indice RSI standard può essere generato nell'indice StochRSI più sensibile attraverso la formula dell'oscillatore stocastico. Pertanto, il numero di segnali che genererà sarà maggiore, offrendo ai trader maggiori opportunità di identificare le tendenze del mercato e i potenziali punti di acquisto e vendita.

In altre parole, StochRSI è un indicatore relativamente instabile, il che lo rende anche uno strumento TA più sensibile in grado di fornire ai trader più segnali di trading, ma è anche più rischioso perché spesso genera un notevole rumore eccessivo (segnali di errore). Come accennato in precedenza, l'utilizzo di una media mobile semplice (SMA) è un modo comune per ridurre questi falsi segnali e rischi e nella maggior parte dei casi la SMA a 3 giorni è stata utilizzata come impostazione predefinita per l'indicatore StochRSI.

Pensieri riassuntivi

Poiché StochRSI si comporta in modo più rapido e sensibile ai movimenti del mercato, l'indicatore può essere un indicatore molto utile per analisti, trader e investitori sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, più segnali di trading significano anche più rischi, quindi StochRSI dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica che possono aiutare i trader a confermare i segnali che genera. È anche importante notare che i mercati delle criptovalute sono più volatili rispetto ai mercati valutari tradizionali e pertanto potrebbero generare più falsi segnali di trading.