TL;DR
Il backtesting può essere un passo importante per ottimizzare il modo in cui interagisci con i mercati finanziari. Ti aiuta a capire se le tue idee e strategie di trading hanno senso e se potrebbero potenzialmente generare un profitto.
Ma come si presenta il backtesting di una semplice strategia di investimento? A cosa dovresti prestare attenzione quando testi le strategie di trading? Il backtesting è simile al paper trading? Risponderemo a tutte queste in questo articolo.
introduzione
Il backtesting è uno strumento che tu (come trader o investitore) puoi utilizzare quando esplori nuovi mercati e strategie. Può fornire preziosi feedback basati sui dati e dirti se la tua idea iniziale era valida.
Indipendentemente dalle classi di attività che scambi, il backtesting non richiede nemmeno che tu rischi i tuoi sudati fondi. Utilizzando il software di backtesting in un ambiente simulato, puoi costruire e ottimizzare un particolare approccio a un mercato. Immergiamoci.
Cos'è il backtesting?
In finanza, il backtesting esamina la fattibilità di una strategia di trading testando come avrebbe funzionato sulla base di dati storici. In altre parole, utilizza i dati passati per vedere come si sarebbe comportata una strategia. Se il backtest mostra buoni risultati, i trader o gli investitori possono andare avanti e applicare la strategia a un ambiente reale.
Ma cosa significano buoni risultati in questo caso? Ebbene, lo scopo di uno strumento di backtesting è analizzare i rischi e la potenziale redditività di una particolare strategia. La strategia di investimento può essere ottimizzata e migliorata sulla base del feedback statistico per massimizzare i potenziali risultati. Un backtest ben condotto può anche garantire che la strategia sia almeno praticabile se implementata in un ambiente di trading reale.
Naturalmente, anche una piattaforma o uno strumento di backtesting può essere utile per mostrare quando una strategia non è praticabile o è troppo rischiosa. Se i risultati del backtesting indicano una performance non ottimale, l’idea di trading dovrebbe essere scartata o modificata. Tuttavia, è anche importante considerare le condizioni di mercato in cui è stato testato. Lo stesso backtesting potrebbe presentare risultati contrastanti quando le condizioni di mercato cambiano.
A un livello più professionale, il backtesting delle strategie di trading è assolutamente essenziale, soprattutto quando si tratta di strategie di trading algoritmico (ovvero, trading automatizzato).
Come funziona il backtesting?
La premessa alla base del backtesting è che ciò che ha funzionato in passato potrebbe funzionare in futuro. Tuttavia, questo può essere davvero difficile da determinare. Ciò che può essere redditizio in un particolare contesto di mercato fallirà completamente in un altro.
Il backtest con un set di dati fuorviante può portare a risultati non ideali. Questo è il motivo per cui è fondamentale trovare un buon campione per il periodo di backtesting che rifletta l'attuale contesto di mercato. Ciò può essere particolarmente difficile, poiché il mercato è in costante stato di cambiamento.
Prima di decidere di effettuare il backtest di una strategia, può essere utile determinare esattamente cosa vorresti scoprire. Cosa renderebbe praticabile la strategia? Al contrario, cosa falsificherebbe le tue ipotesi? Se li conosci in anticipo, sarà più difficile che i risultati influenzino i tuoi pregiudizi.
Il backtesting dovrebbe includere anche le commissioni di negoziazione e di prelievo e qualsiasi altro costo che la strategia potrebbe sostenere. Vale anche la pena notare che anche il software di backtesting può essere piuttosto costoso, così come lo è l'accesso a dati di mercato di alta qualità.
A questo proposito, se desideri avere accesso ai dati storici dalla piattaforma Binance Futures, compila questo modulo di richiesta.
E tieni presente che il backtesting è, beh, un test. Similmente all'analisi tecnica e ai grafici, non c'è assolutamente alcuna garanzia che funzioni, anche se produce ottimi risultati basati su dati storici.
Esempio di backtest
Esaminiamo una semplicissima strategia a lungo termine per Bitcoin.
Ecco il nostro sistema di trading:
Compriamo Bitcoin alla prima chiusura settimanale al di sopra della media mobile a 20 settimane.
Vendiamo Bitcoin alla prima chiusura settimanale al di sotto della media mobile a 20 settimane.
Questa strategia produce solo pochi segnali all’anno. Consideriamo l’arco temporale a partire dal 2019.
Grafico settimanale Bitcoin dal 2019.
La strategia ha prodotto cinque segnali nel lasso di tempo misurato:
Acquista @ ~ $ 4.000
Vendi a ~ $ 8.000
Acquista @ ~ $ 8.500
Vendi a ~ $ 8.000
Acquista @ ~ $ 9.000
Pertanto, i risultati dei nostri backtest mostrano che questa strategia sarebbe stata redditizia. Questo significa che è una garanzia che continuerà a funzionare? No. Significa solo che guardando questo specifico set di dati, la strategia avrebbe generato un profitto. Potresti pensare a questo risultato come un punto di riferimento approssimativo.
Tenere presente; abbiamo esaminato solo meno di due anni di dati. Se desideriamo trasformarlo in una strategia attuabile, potrebbe valere la pena tornare indietro nel tempo e testarlo con una maggiore azione sui prezzi.
Detto questo, questo è un inizio promettente. La nostra idea iniziale sembra valida e potremmo essere in grado di creare una strategia di investimento con qualche ulteriore ottimizzazione. Forse vorremmo includere più metriche e indicatori tecnici per rendere i segnali più affidabili? Dipende tutto dalle nostre idee, dall’orizzonte temporale dell’investimento e dalla tolleranza al rischio.
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Backtesting vs. commercio di carta
Quindi, ora abbiamo un’idea approssimativa di come potrebbe essere il backtesting e abbiamo dato un’occhiata a una strategia di investimento molto semplice. Sappiamo anche che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Quindi, come potremmo ottimizzare una strategia sistematica per le attuali condizioni di mercato? Potremmo provarlo in un mercato dal vivo ma senza rischiare fondi reali. Questo è anche noto come test delle prestazioni a termine o trading di carta.
Il paper trading è la simulazione di una strategia in un ambiente di trading dal vivo. Si chiama trading cartaceo perché mentre le operazioni sono documentate e registrate, non vengono utilizzati fondi reali. Ciò ti fornisce un ulteriore passaggio in cui puoi migliorare la strategia e avere un'idea delle sue prestazioni.
È fantastico, ma da dove puoi effettivamente iniziare? Il testnet di Binance Futures è il luogo perfetto per testare le strategie qui e ora, ma senza rischiare i tuoi fondi. Puoi creare un conto in pochi minuti e testare le strategie in un ambiente simile, come se stessi facendo trading dal vivo nei mercati in tempo reale.
Qualcosa di cui diffidare qui è la "selezione delle ciliegie". Ciò si riferisce alla selezione solo di un sottoinsieme di dati per confermare un punto di vista parziale. Lo scopo dei test futuri è testare la strategia come se accadesse in tempo reale. Se il sistema ti dice di fare qualcosa, fallo. Se scegli solo operazioni che "sembrano buone" in base al tuo pregiudizio personale, il test per la strategia sistematica non sarà valido.
Backtesting manuale o automatizzato
Il backtest manuale prevede l'analisi di grafici e dati storici e il posizionamento manuale delle operazioni in base alla strategia. Il backtest automatizzato fa essenzialmente la stessa cosa, ma il processo è automatizzato dal codice del computer (utilizzando linguaggi di programmazione come Python o software di backtest specializzati).
Molti trader utilizzano fogli di calcolo Google o Excel per valutare la performance di una strategia. Questi documenti funzionano come i rapporti dei tester di strategia. Possono includere tutti i tipi di informazioni, come la piattaforma di trading, la classe di attività, il periodo di negoziazione, il numero di operazioni vincenti e perdenti, l'indice di Sharpe, il prelievo massimo, l'utile netto e altro ancora.
In breve, l’indice di Sharpe viene utilizzato per valutare il potenziale ROI di una strategia in relazione ai rischi. Più alto è il valore dell’indice di Sharpe, più attraente è la strategia di investimento o di trading.
Il prelievo massimo rappresenta il momento in cui la tua strategia di trading ha avuto la performance peggiore rispetto all'ultimo picco (ovvero, il calo percentuale più grande che il tuo portafoglio ha avuto durante il periodo analizzato).
Pensieri conclusivi
Molti trader e investitori sistematici fanno molto affidamento sul backtesting per le loro strategie. È uno degli strumenti essenziali nel toolkit di qualsiasi trader algoritmico.
Allo stesso tempo, interpretare i risultati del backtesting può essere complicato. È facile imprimere i propri pregiudizi nel metodo di backtesting. Il backtest da solo probabilmente non creerà strategie di trading praticabili, ma ti aiuterà a testare alcune idee e a tenere il dito sul polso del mercato.
