6. Domande frequenti sul Super Arbitraggio
1. Il ruolo delle commissioni di capitale
Per utilizzare strategie di trading di arbitraggio sui futures, è necessario prima comprendere un concetto: il tasso di finanziamento.
(1) Il ruolo del tasso di finanziamento
Il ruolo chiave del tasso di finanziamento è quello di ridurre la differenza di prezzo (regressione dei prezzi) tra il mercato dei contratti perpetui e il corrispondente mercato spot.
(2) Perché il tasso di finanziamento è così importante
I contratti tradizionali vengono liquidati mensilmente o trimestralmente, a seconda delle specifiche del contratto. Alla liquidazione, il prezzo del contratto converge con il prezzo spot e tutte le posizioni aperte scadono. I contratti perpetui sono ampiamente utilizzati da molte piattaforme di trading di derivati cripto-asset e sono progettati in modo simile ai contratti tradizionali, con una differenza fondamentale.
A differenza dei contratti tradizionali, i trader con contratto perpetuo possono mantenere una posizione per sempre, senza data di scadenza e senza necessità di tenere traccia dei diversi mesi di consegna. Ad esempio, un trader può mantenere una posizione corta in modo permanente finché non viene chiusa. Pertanto, il trading di contratti perpetui è molto simile al trading di coppie di valute sul mercato spot.
Tutto sommato, i contratti perpetui non si liquidano in modo tradizionale. Per questo motivo, le piattaforme di trading di criptovalute hanno creato un meccanismo per garantire che i prezzi dei contratti corrispondano ai prezzi dell’indice, un meccanismo noto come tassi di finanziamento.
(3) Qual è il tasso di finanziamento?
Il tasso di finanziamento si riferisce alla commissione periodica pagata ai trader long o short in base alla differenza tra il prezzo di mercato del contratto perpetuo e il prezzo spot.
Ad esempio, se il prezzo spot corrente è inferiore al prezzo del contratto perpetuo, ad esempio inferiore dell'1%, significa che il prezzo del contratto perpetuo è nella parte alta e l'exchange adeguerà la commissione di finanziamento a un numero positivo, ovvero la posizione lunga dovrà pagare fondi alla posizione corta. Se la posizione lunga mantiene ordini lunghi per un lungo periodo, la posizione lunga dovrà pagare continuamente. L'ultima risorsa è chiudere la posizione lunga , ovvero vendere la posizione lunga, facendo scendere il prezzo del contratto perpetuo e avvicinandolo al prezzo spot.
Secondo l'esempio sopra, se lo spot viene acquistato per andare long e il contratto viene venduto per andare short, il prezzo tornerà? Quasi senza eccezioni, ritornerà se la differenza di prezzo continua ad espandersi, cioè il prezzo del contratto continua ad essere superiore al prezzo spot. La pressione sui rialzisti aumenta, perché devono pagare commissioni di finanziamento, che possono arrivare fino allo 0,75%, tre volte al giorno, il che significa che devono pagare un massimo di più di due punti al giorno in commissioni di finanziamento, e questo la commissione di finanziamento viene calcolata in base al valore nominale del contratto. Quindi, come ho detto prima. Se la differenza di prezzo dei futures di una valuta viene mantenuta per un lungo periodo. Anche se lo spread non si ripristina, di solito guadagnerai comunque la commissione di finanziamento. Anche le commissioni di finanziamento fino allo 0,75% sono molto convenienti.
Riassumere:
(1) I contratti perpetui non hanno data di scadenza o di regolamento ed è necessario un "meccanismo di tasso di finanziamento" per ancorare il prezzo del contratto al prezzo spot.
(2) Il contratto perpetuo viene regolato ogni 8 ore e le commissioni di capitale vengono generate al momento del regolamento, rispettivamente alle 08:00, 16:00 e 0:00 (GMT+8); lo sono solo gli utenti che detengono posizioni in questo momento; richiesto Raccogli o paga una commissione di finanziamento; se chiudi la tua posizione prima che la commissione venga addebitata, non dovrai pagare una commissione di finanziamento.
(3) Lo scambio non addebita alcuna commissione di finanziamento; le commissioni di finanziamento vengono raccolte/restituite tra gli utenti. Le commissioni di finanziamento vengono addebitate/rimborsate nella valuta sottostante e le commissioni vengono pagate periodicamente ogni 8 ore tra posizioni lunghe e corte.
(4) Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni lunghe pagheranno le posizioni corte; quando il tasso di finanziamento è negativo, le posizioni corte pagheranno le posizioni lunghe;
2. Quale modello di arbitraggio è più redditizio?
In termini dei nostri attuali futures, futures e arbitraggio di contanti, le transazioni giornaliere in futures sono più frequenti e genereranno maggiori entrate. Ma il reddito è in realtà basato sulla comprensione del mercato da parte dell'individuo e sulla comprensione delle opportunità. Profitti più elevati devono essere l'influenza reciproca delle procedure di arbitraggio, del senso del mercato, dei fondi di mercato e delle differenze di informazione.
Il senso del mercato e le informazioni sono scarsi. Ad esempio, se c'è un cambiamento nel mercato, una borsa emette un annuncio, che avrà un impatto significativo su una determinata valuta in un determinato momento consapevole di ciò, puoi farlo tramite software, come l'incidente di OMG nel novembre 2021, la differenza di prezzo ha raggiunto il 30% in pochi minuti quel giorno.
3. L'arbitraggio richiede un intervento manuale?
In generale, l'arbitraggio privo di rischi viene implementato automaticamente dai programmi. Non consigliamo l'operazione manuale. Tuttavia, a volte quando si incontrano grandi condizioni di mercato, è necessario un intervento manuale per collaborare con il software per l'arbitraggio. Questo tipo di arbitraggio è generalmente rischioso, ma il il profitto è molto alto.
4. In quali circostanze è necessario modificare i parametri?
Ad esempio, se imposti lo 0,6% all'avvio del software, ma osservi che la valuta ha mantenuto uno spread dello 0,5%, considerando che hai solo una commissione di gestione dello 0,1-0,2%, regola lo spread allo 0,45-0,5% e mangia velocemente la crema.
5. La differenza tra arbitraggio sulla stessa piattaforma e multipiattaforma
La stessa piattaforma si riferisce all'arbitraggio delle coppie di trading all'interno di uno scambio, mentre la piattaforma multipiattaforma si riferisce all'arbitraggio tra due o più piattaforme diverse.
6. Vantaggi e svantaggi dell'arbitraggio sulla stessa piattaforma e multipiattaforma
Il vantaggio della copertura dei futures multipiattaforma è che la differenza di prezzo sarà maggiore e il profitto sarà maggiore. Lo svantaggio è che se i fondi diventano unilaterali, sarà necessario trasferirli manualmente per mantenere l’equilibrio dei fondi.
All’interno dello stesso scambio, il sistema di super arbitraggio lo implementerà automaticamente.
7. Come realizzare il trasferimento automatico di fondi all'interno della stessa piattaforma
Nel sistema principale - modello di arbitraggio - modifica modello - trasferisci i profitti all'avversario, ad esempio, inserisci "10%".
Quando si esegue l'arbitraggio sui futures, la parte contraente realizza un profitto di 100 yuan e 100*10%=10 viene automaticamente trasferito sul conto spot.
8. Quali scambi dovrebbero essere scelti per l'arbitraggio multipiattaforma?
Al momento, il sistema di super arbitraggio è stato collegato a Binance e ad altri scambi e ne aggiungeremo gradualmente altri che i membri potranno scegliere in base alle loro esigenze.
9. Hai bisogno di aggiungere tu stesso le coppie di trading per il super arbitraggio?
No, funziona in modo completamente automatico. Il sistema principale non ha bisogno di creare valute da solo. Le monete che soddisfano i requisiti nel monitoraggio del mercato verranno automaticamente inviate al sistema principale e la posizione verrà aperta automaticamente quando le condizioni di differenza di prezzo nel modello saranno soddisfatte.
10.Il super arbitraggio richiede l'attivazione manuale delle regole?
No, funziona in modo completamente automatico. Il sistema spingerà le regole che soddisfano le condizioni alla piattaforma principale del sistema attraverso il sistema di monitoraggio del mercato.
11. Super Arbitrage richiede di prendere in prestito e restituire manualmente le monete?
No, funziona in modo completamente automatico. Attraverso il sistema principale - modifica il modello - "short trasferito automaticamente nella valuta di regolamento", "short trasferito automaticamente nella valuta di base", "short ha restituito automaticamente la valuta" e altre funzioni.
12. Alcune riflessioni sulla regolazione degli spread di arbitraggio
Credo che gli spread di arbitraggio siano soggetti ad aggiustamenti in base alla variabilità del mercato.
Ad esempio, prendendo come esempio l’attuale spot long-short su Binance, uno spread dello 0,4% potrebbe essere più adatto ora, ma una volta che il mercato sarà alto, potrebbe essere necessario uno spread dello 0,6-0,7%.
Ad esempio, per lo stesso spot a lungo e a breve termine, ci sarà una differenza di prezzo maggiore tra le borse. Per questo, è necessario osservare le normali fluttuazioni della differenza di prezzo tra le diverse borse. In base alle fluttuazioni della differenza di prezzo, inserisci il modello di avvio.
Ad esempio, se il periodo è lungo e breve, potrebbe essere più adatto uno spread dello 0,6% su Binance, che include anche interessi sul prestito, commissioni di gestione, ecc. Tuttavia, quando il mercato fluttua violentemente, è molto probabile che raggiunga una fluttuazione di 2-3% e può anche raggiungere il 10% o più di differenza di prezzo.
In breve, lo spread di arbitraggio viene adeguato in qualsiasi momento in base ai cambiamenti del mercato. Il sistema di arbitraggio privo di rischio può anche funzionare in modo completamente automatico, ma in termini relativi ci sono meno opportunità.
13. Qual è la differenza tra spread di liquidazione e spread di liquidazione Quale condizione ha la precedenza?
Lo spread di liquidazione rappresenta la differenza di prezzo tra le due valute per l'arbitraggio. Ad esempio, se è impostato sullo 0,1%, se apri allo 0,6%, quando la differenza di prezzo diventa 0,1% per la liquidazione, il profitto lordo sarà dello 0,6%. -0,1%=0,5%. Seguendo istruzioni speciali, lo spread di liquidazione può essere impostato su un numero negativo, ad esempio -0,1%, che rappresenta un profitto dello 0,6%--0,1%=0,7%, che può effettivamente aumentare il margine di profitto.
Lo spread di liquidazione rappresenta il valore assoluto della differenza del tasso di interesse tra le due valute per l'arbitraggio. Ad esempio, se imposti lo spread di liquidazione sullo 0,3%, se apri effettivamente la posizione allo 0,6%, cancellerai la posizione dopo lo 0,3%. In un caso, apri la posizione allo 0,6% e la posizione effettiva viene cancellata. Se viene aperto lo 0,4%, la regola sarà 0,4%-0,3%=0,1%.
Se sono impostati sia lo spread di liquidazione che lo spread di liquidazione, lo spread di liquidazione verrà eseguito per primo.
14. Il concetto di spread di apertura minimo raccomandato e di costi di transazione
Ad esempio, la commissione di transazione è dello 0,1% per il contratto a pronti e dello 0,04%. Ad esempio, l'importo totale della copertura unilaterale è di 10.000 dollari USA, che è già pieno. La commissione di transazione generata in questo momento è 10.000*0,1%. = generato sul lato spot. La commissione di gestione dell'apertura sul lato del contratto è 10000*0,04%=4 coltelli. C'è una commissione di gestione totale di 14 coltelli per l'apertura di una posizione Se la posizione viene cancellata, verrà inoltre addebitata una commissione di gestione di circa 14 coltelli. Una volta aperta e liquidata, la commissione di gestione è di circa 28 dollari.
Se lo spread è dell'1% e viene aperto un totale di $ 10.000, quando lo spread ritorna a 0 e la posizione viene cancellata, guadagnerai un totale di $ 100. Naturalmente in questo momento potresti anche dover sostenere commissioni di capitale. Non dimentichiamolo.
Quindi, più o meno. Se hai una commissione spot dello 0,1% e una commissione contrattuale dello 0,04%. Se lo apri con una differenza di prezzo dello 0,3%, sostanzialmente proteggerai il tuo capitale. Secondo questo calcolo, si tratta fondamentalmente della somma dei tassi di commissione su entrambi i lati, moltiplicati per 2 e poi moltiplicati per il tuo "importo totale di copertura unilaterale", che è il costo totale della transazione dopo l'apertura e la chiusura di una posizione. Esso.
15. L’importo totale della copertura unilaterale è influenzato dall’importo totale del gradiente?
Ad esempio, l'importo totale di un lato è 10.000, il gradiente è compreso tra 0,8 e 0,9, l'importo totale è 5.000 e l'importo totale da 0,9 a 1 è 10.000. Quando la differenza di prezzo raggiunge 1, l'ordine dovrebbe essere effettuato per 10.000 o 25.000.
Il gradiente sovrascriverà le impostazioni di cui sopra, a condizione che lo spread rientri nell'intervallo di spread impostato, ovvero, maggiore è lo spread, maggiore è lo spread. L'importo totale della copertura può essere corrispondentemente maggiore.
16. È possibile impostare lo spread di liquidazione dell'arbitraggio spot su un numero negativo?
Potere. Ad esempio, impostare -0,05%, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05.
Più è piccolo, più vuoi guadagnare. Puoi anche impostarlo su -0,3, ma potrebbe non essere fino a 0,01 che non cancellerai la tua posizione per molto tempo.
17. Come gestire automaticamente le gambe piccole se si verificano?
A volte, a causa dell'influenza della profondità valutaria, compaiono posizioni a gamba singola e le gestiamo tramite "liquidazione timeout netta a gamba singola". Compila "60", il che significa che la posizione su una gamba verrà automaticamente cancellata dopo 60 secondi.
18. Per i mutui a pronti e le vendite allo scoperto, se l'interesse debitore è dello 0,5% giornaliero e la differenza di prezzo è dell'1%, il profitto verrà consumato in 2 giorni?
In generale, lo spread di arbitraggio potrebbe non durare 2 giorni e di solito potrebbe scomparire entro poche ore. Una volta ripristinato lo spread, la valuta presa in prestito verrà restituita. Il prezzo spot è alto e il prezzo contrattuale è basso. Al fine di garantire che il prezzo spot sia sostanzialmente costante in modo permanente, l'exchange addebiterà commissioni di finanziamento ai venditori allo scoperto e costringerà i venditori allo scoperto ad acquistare e chiudere le loro posizioni per aumentare. il prezzo del contratto, mentre i venditori long guadagneranno commissioni di finanziamento in questo momento. Se la differenza di prezzo viene mantenuta, sostanzialmente dovrai sostenere commissioni di finanziamento aggiuntive.
19. "Determinare l'importo totale in base alle quote", "Minimo unico" e "Importo massimo di copertura" e "Importo totale unilaterale"
L'importo massimo di compensazione è valido solo quando "l'importo totale è determinato in base alle quote". Altrimenti, l'ordine verrà sempre effettuato con l'importo minimo. Se è impostato su "Determina l'importo totale in base al prezzo di mercato", l'importo dell'ordine sarà determinato entro questo intervallo minimo e massimo. Se vuoi comprare, controllerai quanto devi vendere per determinare il numero di monete da acquistare. Lo stesso vale per la vendita, a seconda dell'entità dell'ordine dell'avversario.
Ad esempio, se prevedi di acquistare a un prezzo di 100, poiché è il prezzo di mercato, se lo acquisti a 101, perderai 1 yuan. Rispetto al prezzo attuale, c'è una differenza totale dell'1%. L'importo di copertura che abbiamo impostato è di 2.000 coltelli. Inoltre, è impossibile scommettere tutti i 2.000 dollari in una volta. E se scivola? Pertanto, quando la differenza di prezzo è dell'1%, i 2.000 dollari verranno suddivisi in piccoli importi. Questo piccolo importo non è un importo fisso (è possibile impostarlo come fisso) e oscillerà all'interno dell'intervallo minimo della singola transazione. la singola transazione massima specificata dai tuoi parametri.
20.Che cos'è lo slittamento? Come ridurre lo slittamento?
Lo slippage è la differenza nella profondità della transazione, ovvero la quantità di ordini pendenti è piccola o gli ordini pendenti sono troppo sparsi, causandoti di ottenere un prezzo più basso in un colpo solo quando fai trading con gli ordini. Inizialmente, imposti un prelievo dello 0,5% e ciascun prelievo è di 30U, ma se l'ordine in sospeso è solo di 10U, i restanti 20U continueranno a essere prelevati, con conseguente evidente slittamento.
Un grave slittamento si tradurrà in ordini inversi e prese di profitto. È possibile utilizzare un valore minimo fisso per mangiare lentamente e ridurre lo slittamento.
21.Come comprendere la "discrepanza"
Lo spread è uguale al valore assoluto dello spread di apertura: lo spread di chiusura. Maggiore è lo spread, peggiore è la profondità della valuta, quindi sii cauto.
22. Come comprendere la differenza tra la differenza di prezzo attuale, la differenza di compensazione, l'apertura effettiva, ecc.
La differenza di prezzo attuale è la differenza di prezzo di apertura in tempo reale; il prezzo di liquidazione è la differenza di prezzo quando la posizione viene liquidata; il prezzo di apertura effettivo è la differenza di prezzo reale per l'apertura effettiva della posizione.
I long hanno ordini di acquisto e di vendita, mentre i short hanno ordini di acquisto e di vendita. Poiché gli ordini vengono presi al prezzo di mercato, tutti guardano il prezzo dell'avversario. Quando aprono una posizione, i long si concentreranno sugli ordini di vendita i short si concentreranno sugli ordini di acquisto quando la posizione verrà liquidata, i long si svenderanno. Terranno d'occhio gli ordini di acquisto, le posizioni corte verranno chiuse se desiderano acquistare e terranno d'occhio gli ordini di vendita. C'è differenza tra comprarne uno e venderne uno.
Quando si apre una posizione, se i long vogliono acquistare, si concentreranno sul prezzo di vendita; se i short vogliono vendere, si concentreranno sul prezzo di acquisto. Confronta il prezzo di vendita long e il prezzo di acquisto short per vedere se c'è una differenza di prezzo. Se il prezzo viene raggiunto, inizia ad acquistare long e a vendere short.
Quando chiudi una posizione, se una posizione lunga vuole vendere, si concentrerà sul prezzo di acquisto. Se una posizione corta vuole acquistare, si concentrerà sul prezzo di vendita. Confronta il prezzo di acquisto della posizione lunga con il prezzo di vendita la posizione corta per vedere se soddisfa le condizioni e le aspettative di liquidazione. Cioè, iniziano le vendite lunghe e gli acquisti corti.
In qualsiasi mercato, il valore di acquisto sarà sicuramente inferiore a quello di vendita. Se il valore di acquisto è maggiore di quello di vendita, è un affare. Pertanto, l'handicap che vedi è del 100% ovvero il fatto che l'acquisto è inferiore a quello della vendita.
Altri esempi di brevi periodi attuali
Individua BTC
Venderne uno: 10.000
Comprane uno: 9999
Contratto BTC
Vendine uno: 9996
Acquistane uno: 9995
Il prezzo spot è più alto e attualmente ci sono molti periodi brevi.
Formula dello spread di apertura: ((prezzo di acquisto spot 1-prezzo di vendita del contratto 1)/prezzo di vendita del contratto 1)*100 Cioè: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012%
Formula dello spread di liquidazione: ((Prezzo di vendita spot 1-Prezzo di acquisto del contratto 1)/Prezzo di acquisto del contratto 1)*100 Cioè: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025%
Lo spread di liquidazione è sempre superiore allo spread di apertura?
Perché la formula sopra? Quando lo spot è short (quando si apre una posizione), poiché lo spot viene venduto per aprire una posizione short, è necessario concentrarsi sul prezzo di acquisto di 1 per il mercato spot e viceversa per il contratto, concentrarsi sul prezzo di vendita di 1 per il mercato dei contratti e viceversa in caso di compensazione della posizione.
23. Perché è facile commettere errori con piccoli fondi? Come evitare la riduzione dei profitti
Molti nuovi arrivati pensano di iniziare il test semplicemente con 1000U o 2000U. Il mercato è instabile e la tua nave è troppo piccola per prendere il mare. Hai visto gli utenti con grandi fondi del gruppo perdere denaro? Poiché la nave è grande, le monete possono stare insieme per riscaldarsi. Anche se 5 delle 30 monete sono invertite, guadagnerai un sacco di soldi nel complesso. Ma se hai una piccola somma di denaro e sei sfortunato ad incontrare queste 5 monete , subirai una piccola perdita!
24. Come fai a sapere se hai realizzato un profitto? Qual è lo spread di liquidazione che dovresti impostare per ottenere un profitto?
Il tuo profitto effettivo = prezzo di apertura effettivo, commissione di gestione 0,2, prezzo di liquidazione.
Spread di liquidazione a capitale garantito = spread di apertura effettivo - commissione di gestione pari a 0,2.
Ad esempio: lo spread di apertura effettivo è 0,6, deducendo la commissione di gestione di 0,2, e guadagnando comunque lo 0,4%. Lo spread a capitale garantito è 0,4%. Se cancelli la posizione con 0,1, guadagnerai 0,4-0,1=0,3.
Se il mercato è buono, la differenza di prezzo di apertura effettiva è dell'1%, deducendo 0,2, c'è ancora un profitto dello 0,8% e la differenza di prezzo con capitale garantito è dello 0,8%. Anche se chiudi la posizione a 0,4, puoi comunque guadagnare 0,4 Se cancelli la posizione allo 0,01%, guadagnerai lo 0,8%.
Quando il mercato è basso, lo spread è generalmente basso. Se lo spread di apertura effettivo è dello 0,3%, dopo aver detratto lo 0,2%, rimane ancora lo 0,1%. In questo momento, lo spread di liquidazione non può essere impostato su un valore elevato.
25. L'arbitraggio dei futures è molto semplice ogni giorno e non richiede molto tempo. Cosa facciamo ogni giorno?
L'obiettivo è guadagnare quote di capitale, tre punti: 0, 8 e 16.
L'obiettivo prima della liquidazione è avere una posizione completa, ma la posizione completa richiede condizioni, ad esempio osservare la situazione generale del mercato e utilizzare un monitor.
(1) Se lo spread di copertura è 0,3-0,4, la commissione di capitale è 0,18-0,24
Se mantieni una posizione bassa, vuoi riempire rapidamente la posizione 0,3 + 0,18, e se mantieni una posizione alta, puoi riempire lentamente la posizione 0,4 + 0,19. Cosa faremo dopo aver mangiato? ! ! In attesa di regolamento!
(2) Cosa fare dopo la liquidazione?
0,3, 0,35, 0,4, a causa della commissione di gestione di 0,2, la differenza del prezzo di liquidazione a capitale garantito è di circa 0,1-0,2. Mi sono sistemato e ho ricevuto questa ondata di commissioni di finanziamento. Dovresti provare a sbloccare alcuni fondi prima della prossima ondata di pagamenti per darti una possibilità. Ad esempio, i fondi rilasciati sono stati messi allo scoperto dopo due ondate di WAVES, ottenendo un profitto di 100-150 U. Possiamo impostare uno spread di liquidazione di 0,08 e 0,13 dopo che la transazione è stata completata per consentirgli di cancellare la posizione lentamente, rilasciare fondi e cancellare la posizione con la conservazione del capitale. Ad esempio, se disponi di 50.000 U, puoi rilasciare 20.000 U. 20.000 U sono un fondo attivo.
Finché c'è un'opportunità nel mezzo, uscirai dalla povertà e diventerai una lista di prezzi elevati. Il vantaggio che ottieni nel mezzo è pura fortuna. Mangi l'1% delle onde, deduci 0,2 e lì è ancora 0,8 Puoi scegliere tra 0,2, 0,3, puoi guadagnare denaro eliminando 0,4 e 0,5.
Dopo aver mangiato alle 16, la commissione del fondo target è di 0 punti. Mangia in modo mirato Solo i primi 5. Se la commissione del fondo non è molto diversa, basta impostare un parametro e applicarlo nel suo insieme conveniente.
(3) La cosa più importante è che la liquidazione della quota di capitale ostacolerà seriamente i tuoi progressi! Ad esempio, la commissione di capitale massima è 0,3. Se hai tempo, puoi impostare una differenza di liquidazione di 0,3 per la commissione di capitale inferiore a 0,1 e cancellarla lentamente. Non sei obbligato a cancellarla!
26. Perché il multiplo di arbitraggio dei futures non può essere troppo alto? L’aumento del multiplo del contratto può davvero raddoppiare il reddito?
I tuoi 10.000U, se si tratta di un contratto 1x, vedremo quanto può aprire il contratto. Spot da 5.000U: contratto da 5.000 Se raddoppi il contratto, lo spot è 6666, contratto*2=3333*2=6666 Da qui, guarda la quantità spot, 3 volte il contratto, 7500, 9 volte il contratto. 9000U. Vorrei chiederti 6666U quando raddoppi il prezzo e 9.000U quando raddoppi il prezzo. È molto di più?
Ma sai quanto aumenta il rischio? Quindi 2 o 3 volte sono sufficienti. 2 volte 6666, 5 volte 8333, il rischio è aumentato di più di 2 volte, ma il reddito è aumentato al massimo del 25%. Infine, calcola i dati estremi. Se apri un contratto di 10.000 volte, il prezzo spot è 9999U e tu e 2 volte 6666, il reddito è 9999/6666=1,5 volte. Ma il tuo rischio è infinito e la tua posizione verrà liquidata non appena la aprirai!
Pertanto, molte persone pensano che la differenza tra i contratti 1x e 10x sia che il reddito aumenta a 10x. Questo è completamente sbagliato, perché quello su cui stai giocando è una copertura, non un semplice contratto.
27. Nel mercato in rialzo si aprono principalmente periodi lunghi e brevi, quindi non sarebbe impossibile giocare nel mercato ribassista se crolla bruscamente?
Quando si verifica un forte calo o un calo prolungato, gli ordini sono principalmente per periodi brevi e lunghi, piuttosto che per periodi brevi e lunghi. Prendendo come esempio il forte calo di maggio, gli ordini sono fondamentalmente per periodi brevi e lunghi. Il principio è lo stesso dell'attuale posizione lunga. La differenza del prezzo di apertura è superiore allo 0,4% e la differenza del prezzo di chiusura è compresa tra -0,1 e 0,1. Tuttavia, il multiplo della leva finanziaria specifica per la posizione non deve superare 1. Anche tu puoi mangiare la differenza di prezzo e le spese di capitale.
Non importa quale sia la situazione del mercato, finché qualcuno acquista un contratto perpetuo, ci sarà una differenza di prezzo e una commissione di finanziamento, e un ordine potrà essere aperto automaticamente per essere lungo o corto.
28. Il principio del margine isolato quando il breve periodo attuale è lungo
Tutti sanno che lo spot è lungo e il future è breve Se acquisti lo spot e vai lungo e il contratto è corto, allora lo spot è lungo e il futuro è lungo. Se vuoi andare corto sullo spot, come vai corto?
Il processo consiste nel trasferire automaticamente la U sullo spot sul margine isolato e quindi prendere in prestito 200 TRB (ad esempio). Lo stato in questo momento è che ci sono 200 monete disponibili e 200 sono state prese in prestito. Una volta raggiunta la differenza di prezzo, inizia lo short con leva, il che significa vendere le monete prese in prestito. Ad esempio, se vendi 20 monete, il contratto aprirà altre 20 monete allo stesso tempo! In questo momento, lo stato cambia in 180 monete disponibili, 200 monete prese in prestito, 20 posizioni di margine isolate e 20 posizioni contrattuali!
Se la differenza di prezzo diminuisce, le condizioni di apertura dell'ordine non sono più soddisfatte e la differenza di prezzo inizia a ritornare, la posizione verrà automaticamente liquidata?
In questo momento, usa le U rimanenti per acquistare 20 monete con margine isolato, rimborsa prima 20, vendi il contratto e chiudi il tuo ordine lungo da 20! Si ottiene questo reddito dalla differenza di prezzo.
Poiché non hai più alcuna posizione, sono state tutte cancellate e ne devi ancora 180, quindi puoi utilizzare direttamente le 180 monete disponibili per ripagare il tuo prestito. Se per qualche motivo ti restano solo 150 monete disponibili, e ancora ne restano 30. Acquista automaticamente 30 pezzi per un totale di 180, quindi restituiscili. La tua posizione ora cambia in leva 0 e contratto 0. La leva viene rimborsata automaticamente e tutti gli U rimanenti vengono automaticamente trasferiti allo spot.
29. Un metodo di arbitraggio dei futures che utilizza la borsa per sospendere le negoziazioni
Dopo anni di osservazione e pratica, abbiamo scoperto che quando una borsa sospende le negoziazioni per qualche motivo, ciò porterà a una grande differenza di prezzo tra il mercato spot e quello contrattuale. Possiamo sfruttare il momento in cui le negoziazioni sono aperte per assorbire immediatamente la differenza differenza di prezzo e ottenere enormi profitti.
Ad esempio, il 24 marzo 2023, Binance ha sospeso il trading spot per motivi di sistema. Alle 22:00 di quella notte è stato aperto il trading, il che ha comportato un premio nei mercati spot e contrattuali. In questo momento, la differenza di prezzo è stata istantanea assorbito e sono stati realizzati profitti.
Si prega di continuare a prestare attenzione alle serie di arbitraggio quantitativo di Xiaoyi:
Xiaoyi ti insegna come eseguire l'arbitraggio passo dopo passo: un tutorial di super arbitraggio a livello di tata basato su Binance (1)
Xiaoyi ti insegna come eseguire l'arbitraggio passo dopo passo: un tutorial di super arbitraggio a livello di tata basato su Binance (2)
Xiaoyi ti insegna come eseguire l'arbitraggio passo dopo passo: un tutorial a livello di tata di super arbitraggio basato su Binance (3)
Xiaoyi ti insegna come eseguire l'arbitraggio passo dopo passo: un tutorial di super arbitraggio a livello di tata basato su Binance (4)
Congratulazioni, grazie a quanto appreso sopra, sei ufficialmente entrato nella porta dell'arbitraggio privo di rischi di criptovaluta. In futuro, segui il nostro ritmo! ! !