3. Strategia di arbitraggio senza rischi di criptovaluta
(1) Cosa guadagnare dall’arbitraggio privo di rischio
In generale, si tratta di guadagnare differenze di prezzo di mercato e commissioni di capitale.
L’arbitraggio privo di rischi sulle criptovalute è redditizio sfruttando le differenze di prezzo e i tassi di finanziamento sul mercato. Ecco alcuni dei modi principali per raggiungere la redditività:
1. Arbitraggio sui futures
I futures e l'arbitraggio spot si riferiscono allo sfruttamento della differenza di prezzo tra il mercato spot e il mercato dei futures (compresi i contratti perpetui e i contratti di consegna) per l'arbitraggio. Ad esempio, quando i prezzi dei futures sono superiori ai prezzi spot, gli investitori possono acquistare una criptovaluta nel mercato spot e vendere lo stesso numero di contratti nel mercato dei futures. Quando la differenza di prezzo tra i due mercati si riduce o scompare, gli investitori possono chiudere le proprie posizioni e realizzare profitti.
2. Arbitraggio tra borse diverse
Questa è una strategia di arbitraggio che sfrutta le differenze di prezzo tra diversi scambi. Quando il prezzo della stessa criptovaluta differisce su borse diverse, gli investitori possono acquistare in borsa a un prezzo inferiore e vendere in borsa a un prezzo più alto, realizzando così profitti senza rischi.
3. Arbitraggio tra coppie di trading
Questa strategia sfrutta le differenze di prezzo tra diverse coppie di trading. Ad esempio, potrebbe esserci una differenza di prezzo tra la coppia di trading BTC/USD e la coppia di trading BTC/BUSD su una borsa. Gli investitori possono ottenere l’arbitraggio acquistando e vendendo simultaneamente lo stesso asset in diverse coppie di trading.
4. Arbitraggio triangolare
In questa strategia, gli investitori sfruttano le differenze di prezzo tra tre coppie di trading correlate per realizzare profitti. Ad esempio, gli investitori possono utilizzare le tre coppie di trading BTC/USD, ETH/USD e BTC/ETH per l'arbitraggio e contemporaneamente acquistare e vendere queste coppie di trading per ottenere profitti.
5. Approfitta dei tassi di finanziamento
Nel trading a contratto perpetuo, il tasso di finanziamento è la commissione utilizzata per regolare il potere lungo e corto nel mercato. Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni long devono pagare le posizioni short; quando il tasso di finanziamento è negativo, le posizioni short devono pagare le posizioni long. Gli investitori possono realizzare guadagni di arbitraggio mantenendo posizioni corte quando il tasso di finanziamento è positivo e posizioni lunghe quando il tasso di finanziamento è negativo.
6. Arbitraggio degli interessi
Nel mercato dei prestiti in criptovaluta, gli investitori possono trarre vantaggio dalle differenze di tasso di interesse tra diverse piattaforme per l’arbitraggio. Ad esempio, gli investitori possono prendere in prestito fondi su una piattaforma con un tasso di interesse più basso e poi prestare fondi su una piattaforma con un tasso di interesse più elevato per realizzare un reddito da interessi.
Va notato che nel funzionamento reale, l'arbitraggio privo di rischio può essere influenzato dalle commissioni di transazione, dai tempi di trasferimento dei fondi, dalle fluttuazioni del mercato e da altri fattori. Pertanto, gli investitori devono valutare attentamente i rischi potenziali quando implementano strategie di arbitraggio.
(2) Esempi di profitti di arbitraggio su futures
Quando il prezzo spot di una valuta e il prezzo del contratto perpetuo raggiungono una certa differenza di prezzo, se la differenza di prezzo è un numero negativo, il software aprirà una posizione lunga e corta (ovvero acquisto spot, vendita allo scoperto del contratto quando il la differenza di prezzo è un numero positivo, il software Una posizione verrà aperta con un periodo lungo e breve (vale a dire valuta di prestito con leva finanziaria da vendere, contratto lungo). Quando la differenza di prezzo ritorna, inizi a chiudere la posizione. Quando la differenza di prezzo ritorna, ottieni un profitto. L'arbitraggio significa guadagnare la differenza di prezzo + commissione di capitale. Apri una posizione per l'arbitraggio con una grande differenza di prezzo e la posizione verrà automaticamente liquidata quando la differenza di prezzo ritorna.
Per esempio:
Se il prezzo spot di una valuta è di 1.000 dollari USA e il prezzo del contratto è di 1.100 dollari USA, nell'attuale periodo <, verranno aperti un periodo lungo e uno breve (contratto spot lungo e contratto breve), quindi ci saranno tre situazioni in cui il prezzo ritorna:
1. Aumento unilaterale: ad esempio, il prezzo ritorna a $ 1.200,
Poi vai long da 1.000 a 1.200 dollari USA sul posto e realizza un profitto di 200 dollari USA.
Se il contratto è corto tra 1100 e 1200 dollari USA e la perdita è di 100 dollari USA, il profitto complessivo sarà di 100 dollari USA.
2. Declino unilaterale: ad esempio, il prezzo ritorna a 900 dollari USA,
Quindi la posizione spot è lunga da 1.000 a 900 dollari USA e la perdita è di 100 dollari USA.
Il contratto è breve tra 1.100 e 900 dollari USA e il profitto è di 200 dollari USA, quindi il profitto complessivo è di 100 dollari USA.
3. Prezzo intermedio: ad esempio, il prezzo ritorna a $ 1.050
Poi vai long da 1.000 a 1.050 dollari USA sul posto e realizza un profitto di 50 dollari USA.
Il contratto è breve tra 1100 e 1050 dollari USA e il profitto è di 50 dollari USA, quindi il profitto complessivo è di 100 dollari USA.
Un altro modo per aprire una posizione è che il periodo breve sia lungo (spot corto, contratto lungo).
(3) Punti di rischio dell'arbitraggio privo di rischio
Riteniamo che vi siano due principali punti di rischio:
1. Lo scambio è scappato;
2. L’USDT esplode (diventa privo di valore).
Se si verificano i due punti precedenti, praticamente tutti gli investitori non saranno in grado di continuare a giocare.
(4) Tipologia di arbitraggio privo di rischio
1. Strategia sui futures
I futures e l'arbitraggio spot si riferiscono allo sfruttamento della differenza di prezzo tra il mercato spot e il mercato dei futures (compresi i contratti perpetui e i contratti di consegna) per l'arbitraggio.
(1) Lungo sul posto e corto sul future (lungo sul posto, corto sul contratto)
I futures long spot e short (contratto long spot e short) sono una strategia di arbitraggio futures e spot. L'idea centrale di questa strategia è quella di utilizzare la differenza di prezzo tra il mercato spot e il mercato contrattuale per ottenere profitti. In questa strategia, un investitore acquista una criptovaluta sul mercato spot vendendo allo stesso tempo lo stesso importo sul mercato dei contratti (come un contratto perpetuo o un contratto di consegna). In questo modo, gli investitori possono ottenere rendimenti stabili coprendo i rischi nel mercato spot e nel mercato contrattuale.
(2) Il breve periodo attuale è lungo (collaterale/margine incrociato/isolato corto, contratto corto)
La strategia multi-termine spot-short è una strategia di arbitraggio spot-future che consente di ottenere profitti sfruttando la differenza di prezzo tra il mercato spot e il mercato contrattuale. In questa strategia, gli investitori mettono allo scoperto una criptovaluta sul mercato spot mentre acquistano la stessa quantità di criptovaluta sul mercato dei contratti (come un contratto perpetuo o un contratto di consegna). In questo modo, gli investitori possono ottenere rendimenti stabili coprendo i rischi nel mercato spot e nel mercato contrattuale.
2. Strategia periodo per periodo
Una strategia a termine è una strategia di arbitraggio tra mercati contrattuali che prevede la ricerca e lo sfruttamento delle differenze di prezzo tra diversi tipi di contratti.
(1) Contratto perpetuo vs. contratto perpetuo
Questa strategia prevede l’arbitraggio tra contratti perpetui su due borse diverse. Gli investitori possono acquistare contratti perpetui su una borsa e vendere contemporaneamente la stessa quantità di contratti perpetui su un’altra borsa, sfruttando così la differenza di prezzo tra le due borse per ottenere profitti privi di rischio. La chiave di questa strategia è prestare molta attenzione alla differenza di prezzo tra i due scambi e agire al momento giusto.
(2) Contratto di consegna rispetto a contratto di consegna
Questa strategia prevede l’arbitraggio tra contratti di consegna su due borse diverse. Gli investitori acquistano un contratto di consegna su una borsa e vendono lo stesso numero di contratti di consegna su un'altra borsa per sfruttare la differenza di prezzo tra le due borse. Questa strategia richiede di prestare molta attenzione alla data di scadenza del contratto, poiché il differenziale di prezzo può cambiare in modo significativo intorno alla data di scadenza. Gli investitori devono operare al momento giusto per ottenere profitti privi di rischi.
(3) Contratto perpetuo rispetto a contratto di consegna
Questa strategia prevede l’arbitraggio tra contratti perpetui su una borsa e contratti di consegna su un’altra borsa. Gli investitori acquistano contratti perpetui su una borsa e vendono lo stesso numero di contratti di consegna su un’altra borsa, sfruttando così la differenza di prezzo tra i due per ottenere profitti privi di rischio. Poiché i contratti perpetui e i contratti di consegna hanno meccanismi di regolamento diversi, questa strategia richiede maggiore attenzione all’andamento dei prezzi del contratto e alla differenza nei tassi di finanziamento tra le borse.
3. Strategia di liquidità
(1) Leva spot rispetto alla posizione intera
Questa strategia è un arbitraggio tra il mercato spot e il trading a margine incrociato. Gli investitori acquistano asset nel mercato spot e vendono allo scoperto lo stesso ammontare di asset nel mercato a margine incrociato. In questo modo, quando il prezzo spot aumenta, i profitti derivanti dal mercato spot possono compensare le perdite derivanti dalla transazione a margine incrociato; quando il prezzo spot diminuisce, i profitti derivanti dalla transazione a margine incrociato possono compensare le perdite dal mercato spot. Attraverso questa strategia, gli investitori possono ottenere un arbitraggio privo di rischi tra diversi mercati.
(2) Leva spot rispetto a margine isolato
Questa strategia è un arbitraggio tra il mercato spot e il trading a margine isolato. Gli investitori acquistano asset nel mercato spot e vendono allo scoperto lo stesso ammontare di asset nel mercato di negoziazione a margine isolato. Rispetto al trading con leva finanziaria a margine incrociato, il trading con margine isolato offre capacità di gestione del rischio più elevate perché gli investitori possono regolare i multipli della leva finanziaria separatamente in base ai livelli di rischio delle diverse posizioni. In questa strategia, gli investitori devono prestare molta attenzione alle variazioni dei prezzi di mercato per poter operare al momento giusto.
(3) Mutuo a pronti rispetto alla leva finanziaria della posizione completa
Questa strategia è un arbitraggio tra il mercato spot collateralizzato e il trading a margine incrociato. Gli investitori prendono in prestito asset nel mercato spot del collaterale e li vendono in contanti, utilizzando la liquidità per acquistare la stessa quantità di asset nel mercato a margine incrociato. Attraverso questa strategia, gli investitori possono trarre vantaggio dalle differenze di tasso di interesse tra il mercato dei prestiti e il trading a margine incrociato per ottenere un arbitraggio privo di rischi.
(4) Mutuo a pronti rispetto al margine isolato
Questa strategia è un arbitraggio tra il mercato spot collateralizzato e il trading a margine isolato. Gli investitori prendono in prestito asset nel mercato spot garantito e li vendono in contanti, utilizzando la liquidità per acquistare la stessa quantità di asset nel mercato di negoziazione a margine isolato. Rispetto al trading a margine incrociato, il trading a margine isolato offre capacità di gestione del rischio più elevate. In questa strategia, gli investitori devono prestare molta attenzione alle variazioni dei prezzi di mercato per poter operare al momento giusto.
(5) Arbitraggio privo di rischi tra le borse
L'arbitraggio incrociato senza rischi di criptovaluta si riferisce alla strategia di sfruttare le differenze di prezzo tra diversi scambi. Poiché il mercato delle criptovalute è diffuso in tutto il mondo, potrebbe esserci un certo grado di variazione nei prezzi sui diversi scambi. Gli investitori possono trarre vantaggio da queste differenze acquistando un asset a basso prezzo su una borsa e vendendo lo stesso asset su un’altra borsa a un prezzo più alto, ottenendo così rendimenti privi di rischio.
(6) Arbitraggio privo di rischio tra coppie di trading (diverse valute di denominazione)
L'arbitraggio privo di rischi di criptovaluta tra coppie di trading (valute di denominazione diverse) si riferisce alla strategia di utilizzare le differenze di prezzo tra valute di denominazione diverse per l'arbitraggio. In questa strategia, gli investitori cercano e sfruttano le differenze di prezzo tra la stessa criptovaluta (ad esempio Bitcoin) e diverse valute denominate (ad esempio USDT e USDC) sulla stessa borsa o su borse diverse per l'arbitraggio.
(7) Arbitraggio privo di rischi di monete sottoposte ad alias
L'arbitraggio privo di rischio di criptovaluta (monete sinonimi) si riferisce alla strategia di sfruttare la differenza di prezzo tra diverse unità di misura (chiamate anche monete sinonimi) della stessa valuta nel mercato delle criptovalute. In questa strategia, gli investitori cercano e sfruttano le differenze di prezzo tra diverse unità di misura della stessa criptovaluta sulla stessa borsa o su borse diverse per l'arbitraggio, come spot LUNC/USDT e contratto 1000LUNC/USDT.
Si prega di continuare a prestare attenzione alle serie di arbitraggio quantitativo di Xiaoyi:
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Congratulazioni, grazie a quanto appreso sopra, sei ufficialmente entrato nella porta dell'arbitraggio privo di rischi di criptovaluta. In futuro, segui il nostro ritmo! ! !