Introduzione: il cuore del trading è davvero prevedere l'andamento della prossima candela K, o è un sistema che può sopravvivere e aspettare la ricompensa in qualsiasi tempesta? Oggi voglio condividere un sistema di trading che mi ha completamente liberato dal conflitto emotivo, mantenendo la mia massima perdita singola sotto il 3%: il sistema di trading Xuanwu. Non prevede, ma reagisce.
Corpo:
Sono stato, come tutti i trader, ossessionato dalla ricerca del “santo graal”: studiando innumerevoli indicatori tecnici, inseguendo varie notizie difficili da distinguere tra vere e false, esaurendo le mie energie sulle montagne russe dell'avidità e della paura. Solo dopo aver perso abbastanza “tasse di apprendimento” ho finalmente compreso una verità crudele: il mercato è fondamentalmente imprevedibile.
Cercare di prevedere il mercato è, in sostanza, scommettere contro il caos e l'incertezza. Il black swan di ottobre non ha potuto essere previsto da alcun indicatore. L'unica cosa certa è la stessa "incertezza".
Quindi, come fanno i trader di alto livello a fare profitti costanti? La risposta è: non prevedono il tempo, ma costruiscono per sé stessi una nave in grado di navigare stabilmente sia che ci sia sole o pioggia.
Questa nave è il sistema di trading anti-fragile. Dopo ripetute iterazioni, ho chiamato il mio sistema "sistema di trading della tartaruga" - non è un indicatore misterioso, ma un quadro di sopravvivenza completo che integra la saggezza orientale della vita e l'ingegneria matematica moderna.
Primo, l'anima della tartaruga: respirazione della tartaruga e movimento serpentino, costruire la "maniglia" del trading
La tartaruga è una fusione di tartaruga e serpente, che corrisponde esattamente agli estremi del trading:
Respirazione della tartaruga (difesa rocciosa): imitare la tartaruga mistica, perseguire la massima stabilità e sopravvivenza. Questa è la base difensiva del sistema, cercando punti di "ancoraggio" ad alta probabilità di successo attraverso le caratteristiche matematiche del "ritorno alla media" nelle fluttuazioni intraday. L'obiettivo non è il profitto eccessivo, ma generare continuamente un flusso di cassa stabile, come uno scafo che non affonda mai.
Movimento serpentino (attacco agile): imitare il serpente agile, fermo come una fanciulla, veloce come un coniglio. Questo è il motore d'attacco del sistema, che include strategie come "Kunpeng" (seguire la tendenza) e "serpente agile" (inversione). Non cerca un'alta probabilità di successo, ma un rapporto profitto/perdita estremamente elevato, attaccando solo quando il mercato fornisce segnali di tendenza chiari, usando stop loss controllabili per ottenere spazi di profitto illimitati.
La cosa più importante è che questi due non sono alternativi, ma devono esistere simultaneamente e in modo complementare come una "maniglia". La respirazione della tartaruga ti garantisce di accumulare e sopravvivere stabilmente anche in mercati volatili e sfavorevoli; il movimento serpentino assicura che quando arriva una grande tendenza, tu possa afferrarla saldamente, senza essere lasciato indietro. Abbandonando uno dei due lati, la tua carriera di trading sarà esposta a rischi non copribili.
Secondo, il corpo del tartaruga: ingegneria matematica, consolidamento del rapporto di profitto e perdita
Qualsiasi filosofia ha bisogno di una solida struttura matematica per sostenere. Nel mio sistema, ogni azione è quantificata:
Per la strategia di "respirazione della tartaruga": la posizione non è basata su sensazioni. Utilizziamo il "DCA progressivo" (ad esempio, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3...), bloccando il numero di acquisti e la massima perdita per operazione (ad esempio, 3%) con formule matematiche. Ciò significa che, nel peggiore dei casi, le tue perdite sono chiare e accettabili. Cerchiamo punti di ingresso ad alta probabilità attraverso la successione di Fibonacci (0,382, 0,5, 0,618), impostando uno stop loss rigoroso a 0,786. Questo è usare la matematica al posto dell'ipotesi.
Per la strategia di tendenza "Kunpeng": utilizziamo il "metodo di acquisto a pyramidi con guadagni flottanti". Acquisiamo solo dopo aver già realizzato profitto (ad esempio, un guadagno flottante pari a un'unità di stop loss) e ogni volta la proporzione di acquisto diminuisce (ad esempio, 100%, 80%, 64%), mentre eleviamo il livello di stop loss generale al livello di costo o più in alto. Ciò significa che, una volta iniziato a guadagnare, sei già in una posizione invincibile e il resto è lasciarlo correre liberamente.
Per la strategia di inversione "serpente agile": utilizziamo una gestione della leva estrema. Poiché lo stop loss è estremamente stretto (ad esempio, 0,5%), aumentiamo il valore della posizione in modo scientifico (ad esempio, leva di 3 volte sul capitale totale) per migliorare l'efficienza del capitale, catturando profitti in piccole fluttuazioni di prezzo. Il rischio rimane comunque saldamente controllato all'interno dell'1,5% del capitale totale.
Tutti questi numeri hanno un solo scopo: costruire un "algoritmo" freddo e ripetibile sopra la complessità della natura umana. Le tue emozioni sono escluse, le decisioni sono affidate al sistema.
Terzo, l'armatura della tartaruga: protezione contro le coperture, assicurazione per una "difesa assoluta"
Anche la strategia di respirazione della tartaruga più solida ha bisogno di "assicurazione" - la strategia di copertura dell'armatura della tartaruga.
Questo è un modulo di tracciamento delle tendenze indipendente, attivato solo quando la strategia di respirazione della tartaruga può affrontare rischi estremi, in direzione opposta. La posizione è estremamente leggera (ad esempio, leva di 0,2 volte sul capitale totale), il costo per operazione è estremamente basso (perdita potenziale del 0,3%). Attraverso calcoli matematici, può ulteriormente coprire gran parte della probabilità di stop loss già molto bassa della strategia di respirazione della tartaruga, che è del 5%.
È come installare uno strato di compartimento impermeabile nella tua cabina principale. Quando arriva il black swan, potresti rimanere illeso, anzi, avere anche un piccolo surplus.
Conclusione: da trader a "captain del sistema"
Una volta, guardando le candele, mi chiedevo: "Sale o scende dopo?"
Ora, guardando il mio sistema, mi chiedo: "Quale modulo del mio sistema è stato attivato dallo stato attuale del mercato? Dovrei eseguire la respirazione della tartaruga, o aspettare il segnale del movimento serpentino?"
Questo cambiamento di mentalità rappresenta il più grande balzo nella mia carriera di trader. Non sono più un "giocatore d'azzardo" o un "profeta" del mercato, ma un capitano sistematico dei miei fondi. So qual è il peggior risultato possibile (già determinato matematicamente), e so anche che le migliori ricompense non hanno limiti (i profitti possono correre). Perciò, posso ottenere una vera tranquillità.
Questo sistema l'ho già gestito in modo stabile per un periodo piuttosto lungo, e all'interno del 【Club delle Balene】 che ho creato, ho praticato e ottimizzato insieme a un gruppo di membri affini, ricevendo un gran numero di feedback positivi.
Se anche tu desideri questo stato, stanco di previsioni incessanti e consumo emotivo, ti invitiamo a compiere il primo passo verso un cambiamento sistemico.
Postfazione e guida all'azione:
Per facilitarti nella comprensione visiva di come questo sistema passi dal "sapere" all'"agire", ti ho preparato un (elenco di esecuzione del core del sistema di trading della tartaruga (versione per principianti)). Questo elenco riassume i principi fondamentali del sistema, i punti decisionali chiave e le leggi di gestione del rischio in una tabella consultabile in qualsiasi momento, aiutandoti a stabilire un quadro mentale sistematico per il trading.
Puoi cliccare su di me per ottenere zhu叶. Allo stesso tempo, ti inviterò a entrare nella nostra comunità di comunicazione principale, per osservare come discutiamo ed eseguiamo quotidianamente questo sistema. Verificalo, poi decidi se seguirlo.
Possa ciascuno di noi navigare la tempesta del mercato, guidando la propria arca con calma.
