Ultimamente, mi sono avvicinato al mercato con una mentalità molto focalizzata sullo spot. I livelli sono mappati, il rischio è definito e l'obiettivo è rimanere coerenti piuttosto che forzare l'attività. Una volta che quella preparazione è fatta, il lato esecutivo diventa molto più semplice.

Questo processo è ciò che mi ha portato a strutturare le mie operazioni attorno al Campionato del Trading Club (Fase 23) su Bitget. I futures sono esclusi da questa fase, quindi tutto è solo spot, il che si adatta bene a come ho letto $BTC e $ETH recentemente. La campagna si svolge fino al 30 dicembre, 16:00 UTC, dando abbastanza tempo per far sì che la struttura si sviluppi senza affrettare le decisioni.

Mentre lavoravo su questa configurazione, mi ha fatto pensare all'efficienza. Se l'analisi e il bias sullo spot sono già in atto per un evento strutturato, non c'è davvero motivo di trattarlo come lavoro isolato.

Ecco perché ho iniziato a considerare come lo stesso approccio potrebbe applicarsi a programmi focalizzati sullo spot su Binance, specialmente a formati basati sulla partecipazione come Binance Alpha, dove la coerenza e un'esecuzione pulita contano più della leva.

Stessa lettura di mercato. Stessa esecuzione sullo spot. Un insieme di decisioni. Due ambienti.

BTC ed ETH non cambiano struttura a seconda di dove vengono scambiati. Ciò che cambia è se il formato premia la pazienza o punisce il trading eccessivo. In questo senso, l'attuale configurazione TCC e le meccaniche di Binance Alpha sembrano più allineate di quanto appaiano inizialmente.

Curioso di sapere come gli altri gestiscono questo. Quando hai già fatto il lavoro per un evento di trading, riutilizzi quell'analisi altrove o mantieni ogni piattaforma completamente separata?