Supponiamo che la tua operazione abbia una probabilità di successo del 40%. Un profitto ti fa guadagnare $ 2 e una perdita ti fa perdere $ 1. Dovresti fare trading? -Trading presente
1. Tasso di vincita
Supponiamo che siano state registrate 100 transazioni, di cui 40 redditizie e 60 perdite. In questo caso, la percentuale di vincita è di circa il 40%. Sebbene questo metodo abbia prodotto 60 operazioni in perdita, non annulla necessariamente l’efficacia del sistema di trading.
È qui che molti trader si confondono. Tuttavia, alcuni dei sistemi di trading più redditizi hanno tassi di vincita inferiori al 50%.
Non è utile aumentare la percentuale di vincita. La chiave è “non lasciare che le perdite superino i profitti”.
2. Fattore di profitto
"Non lasciare che le perdite superino i profitti" - PresentTrading
Pertanto, quando si valutano i sistemi di trading, il fattore chiave è il "rapporto tra l'importo dei profitti e delle perdite per ogni transazione".
Il vantaggio di tenere un diario di trading è che puoi conoscere il profitto e la perdita medi del tuo sistema di trading e calcolare il rapporto tra profitti e perdite:
Rapporto profitti-perdite = (Percentuale di vincita (%) × Profitto previsto) ÷ (Quote (%) × Perdita prevista)
3. Criterio di Kelly
Il rapporto profitti-perdite può spiegare sostanzialmente il sistema di trading, ma quanto dovremmo investire in ogni operazione?
Esiste infatti uno strumento, il Kelly Criterion, che aiuta a calcolare quale percentuale di fondi dovrebbe essere destinata a ciascun investimento per limitare le perdite e massimizzare i guadagni nel lungo periodo. KC calcola la percentuale di investimento = (Percentuale di vincita (%) - (Quote (%) ÷ Rapporto profitti e perdite)) Esempio: percentuale di vincita 40%, quote 60%. Se il rapporto profitti-perdite è pari a 4, si dovrebbe investire il 25% del capitale.
Chiediti ancora una volta:
Supponiamo che la tua operazione abbia una probabilità di successo del 40%. Un profitto ti fa guadagnare 2$, mentre una perdita ti fa perdere 1$. Dovresti fare trading?
La risposta è:
Per prima cosa, registra le transazioni, calcola il tasso di vincita, il fattore di profitto e il criterio di Kelly, quindi prendi una decisione.
"Valutare le strategie sulla base di calcoli di dati e backtesting e prendere decisioni di trading logiche e oggettive." - PresentTrading