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Conclusione: il fulcro della redditività risiede nella combinazione ottimale di rapporto profitti/perdite, tasso di vincita e controllo delle perdite.Il controllo delle perdite influenza l'intervallo di fluttuazione dei fondi (massimo ritracciamento). Non esiste un valore assoluto, ma solo un coordinamento relativo. La risposta complessiva è la crescita della curva del valore del capitale netto e il ragionevole ritracciamento.
Innanzitutto, perché dovremmo studiare il tasso di vincita e il rapporto profitti/perdite? Perché se non riesci a trovare un modello di trading con tasso di vincita e rapporto profitti-perdite che sia vantaggioso per te. Ma se entri nel mercato in modo casuale, i risultati del trading saranno molto sfavorevoli per il trader. Quanto è cattivo? molto spaventoso!
Ipotesi 1: rapporto profitti/perdite 1, tasso di vincita 50%, controllo delle perdite 5%, costi di transazione non considerati, situazione patrimoniale dopo 100 transazioni, statistiche ripetute 1000 volte sono le seguenti
Presupposto 2: rapporto profitti e perdite 1, tasso di vincita 50%, controllo delle perdite 5%, considerando il costo di transazione 0,08%, situazione patrimoniale dopo 100 transazioni, le statistiche ripetute 1000 volte sono le seguenti
Quindi, poiché la strategia di ingresso casuale nel mercato non è fattibile, come possono i trader trarre profitto dal trading? L’unico modo per pensarci è modificare il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite in modo da poter ottenere un vantaggio relativo nel tasso di vincita e nel rapporto profitti-perdite.
Le strategie sono grossomodo tre:
1. Migliorare la percentuale di vincita (trovare metodi e tecniche);
2. Migliorare il rapporto profitti-perdite (tempistiche, ricerca della migliore opportunità di ingresso);
3. Migliorare allo stesso tempo il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite;
Ipotesi 3: Migliorare il tasso di vincita (rapporto profitti e perdite 1, tasso di vincita 60%, controllo delle perdite 5%, considerare il costo di transazione 0,08%, situazione patrimoniale dopo 100 transazioni, statistiche ripetute 1000 volte sono le seguenti)
Ipotesi 4: aumentare il rapporto profitti-perdite (rapporto profitti-perdite 1,6, tasso di vincita 50%, controllo delle perdite 5%, considerando il costo di transazione 0,08%, situazione patrimoniale dopo 100 transazioni, statistiche ripetute 1000 volte sono le seguenti)
Ipotesi 5: Se aumenti contemporaneamente il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite, otterrai sicuramente profitti se continui a fare trading per un lungo periodo (rapporto profitti-perdite 1,6, tasso di vincita 60%, controllo delle perdite 5%, considerare il costo di transazione 0,08%, situazione patrimoniale dopo 100 transazioni, ripetere le statistiche 1000 volte I dati sono i seguenti)
I punti chiave di cui sopra sono inizialmente integrati nel concetto di aspettativa in matematica e su questo si basa anche il criterio per misurare se un sistema commerciale guadagna. Questa è una misura assolutamente assoluta, cioè se l'aspettativa è positiva, lo farà guadagnare sicuramente soldi (trading a lungo termine).
Il valore matematico atteso S nel trading = probabilità di profitto (ovvero tasso di vincita) * rapporto di profitto medio - probabilità di perdita (ovvero 1 - tasso di vincita) * rapporto di perdita medio
Supponiamo che S di 5=60%*4%-40%*2,51%=1,39%
Ipotesi 6: Come l'ipotesi 5, ma il tasso di vincita diventa inferiore, il rapporto profitti/perdite è 1,6, il tasso di vincita è del 30%, il controllo delle perdite è del 5% e il costo di transazione è dello 0,08%.
Supponiamo che 6 S=30%*4%-70%*2,51%=-0,05%
Quindi, supponendo che il sistema 6 venga utilizzato per il trading a lungo termine, perderà sicuramente denaro.
Presupposto 7: le condizioni sono coerenti con il presupposto 5, tranne per il fatto che il numero di transazioni viene aumentato a 300 volte e le statistiche ripetute 1000 volte sono le seguenti
Questo è l’effetto dell’interesse composto, non di una singola fortuna improvvisa, ma il risultato di molteplici opportunità di trading.
Nota: il valore atteso matematico è semplicemente il risultato medio di un'operazione a lungo termine. Solo quanto più a lungo dura la transazione e quanti più campioni vengono scambiati, tanto più vicino sarà il risultato medio finale a questo risultato. Nel trading reale, la distribuzione delle transazioni di profitti e perdite è casuale e non uniforme, i profitti e le perdite possono verificarsi a intervalli frequenti, oppure potrebbero esserci più profitti consecutivi o più perdite consecutive a metà strada; Il fatto che un trader riesca a sopravvivere a questo periodo di continue perdite e ad attenersi al proprio sistema di trading come sempre è spesso la chiave del successo o del fallimento finale del trader. E se i trader sanno che il loro sistema di trading ha un valore di aspettativa matematica positivo, allora sarà sicuramente redditizio a lungo termine. Ciò aumenterà senza dubbio la sua fiducia e determinazione nel sopravvivere al periodo di perdita commerciale e lo aiuterà a persistere fino all'arrivo del punto di svolta del profitto. Questo potrebbe essere il valore di un sistema commerciale con un valore atteso matematico positivo.
Maggiore è l’aspettativa matematica, più affidabile è il sistema commerciale e maggiori sono i rendimenti a lungo termine. Il valore matematico atteso è determinato dalla percentuale di vincita e dal rapporto profitti/perdite. Quanto più alto è il tasso di vincita e maggiore è il rapporto profitti/perdite, maggiore sarà naturalmente il valore matematico atteso.
Anche se aumentare unilateralmente il tasso di vincita o il rapporto profitti/perdite è già un compito difficile, molte persone potrebbero non essere in grado di raggiungere i propri obiettivi nonostante i loro sforzi esaustivi. Il tasso di vincita e il rapporto profitti/perdite sono reciprocamente vincolanti ed è ancora più difficile migliorarli significativamente allo stesso tempo. Inoltre, c'è anche il numero di opportunità di trading (che influisce direttamente sul reddito del trading a lungo termine). Questa variabile è anche vincolata dal tasso di vincita e dal rapporto profitti/perdite.
Scrivendo qui, riassumo ancora:
1. Un sistema (o una strategia) di trading di successo non ha bisogno di perseguire deliberatamente un tasso di vincita o un rapporto profitti/perdite troppo alti. Perché quelle strategie che perseguono ciecamente alti tassi di vincita o alti rapporti profitti-perdite ridurranno significativamente il numero di opportunità di trading. A lungo termine, il numero di opportunità di trading è il fattore più critico e fondamentale che determina il livello finale di reddito, perché nel lungo periodo nessuno dipende da una o più transazioni per determinare il risultato commerciale finale (soprattutto per gli ultra- trading a breve, in particolare per il trading a brevissimo termine in questo modo).
2. Il singolo fattore del tasso di vincita o del rapporto profitti-perdite può essere alto o basso, ma quando il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite vengono combinati, deve esserci un vantaggio. Cioè, deve esserci un valore di aspettativa matematica positivo.
3. Questo vantaggio non deve essere necessariamente molto grande, cioè, anche se il valore dell'aspettativa matematica deve essere positivo, non deve necessariamente essere molto alto. Tuttavia, devono esserci sufficienti opportunità di trading per accumulare continuamente questo vantaggio passo dopo passo e, infine, ottenere enormi profitti.
4. Queste opportunità di trading sono opportunità di trading qualificate secondo le regole del sistema di trading (o strategia). Piuttosto che opportunità di trading impulsive, disordinate e cieche.
In realtà, questa è la magia dell’interesse composto. È solo che in circostanze normali, sebbene tutti coloro che fanno trading conoscano l’importanza dell’interesse composto, sembra sempre un po’ astratto.