Lo RSI stocastico, o semplicemente StochRSI, è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per determinare se un attivo è in ipercomprato o ipervenduto, così come per identificare le tendenze attuali del mercato. Come suggerisce il nome, lo StochRSI è un derivato dell'indice di forza relativa (RSI) standard e, come tale, è considerato un indicatore di indicatore. È un tipo di oscillatore, cioè oscilla sopra e sotto una linea mediana.

Lo StochRSI è stato descritto per la prima volta nel libro del 1994 intitolato The New Technical Trader di Stanley Kroll e Tushar Chande. È frequentemente utilizzato dai trader del mercato azionario, ma può anche applicarsi ad altri contesti di trading, come i mercati Forex e delle criptovalute.


Come funziona lo StochRSI?

L'indicatore StochRSI è generato a partire dall'RSI ordinario applicando la formula dell'oscillatore stocastico. Il risultato è una notazione numerica unica che oscilla attorno a una linea centrale (0,5), in un intervallo di 0-1. Tuttavia, esistono versioni modificate dell'indicatore StochRSI che moltiplicano i risultati per 100. Le valori sono quindi comprese tra 0 e 100 invece di 0 e 1. È anche comune vedere una media mobile semplice (SMA) a 3 giorni accoppiata con la linea StochRSI, che funge da linea di segnale e mira a ridurre i rischi di trading su falsi segnali.

La formula standard dell'oscillatore stocastico tiene conto del prezzo di chiusura di un attivo così come dei suoi punti più alti e più bassi durante un periodo di tempo dato. Tuttavia, quando la formula è utilizzata per calcolare lo StochRSI, è direttamente applicata ai dati RSI (i prezzi non sono presi in considerazione).

Stoch RSI = (RSI attuale - RSI più basso)/(RSI più alto - RSI più basso)

Proprio come l'RSI standard, l'impostazione del tempo più comunemente utilizzata per lo StochRSI è di 14 periodi. I 14 periodi coinvolti nel calcolo dello StochRSI sono basati sull'unità di tempo del grafico. Così, mentre un grafico giornaliero tiene conto degli ultimi 14 giorni (candele), un grafico orario genera lo StochRSI basato sulle ultime 14 ore.

I periodi possono essere definiti in giorni, ore o anche minuti, e il loro utilizzo varia notevolmente da un trader all'altro (a seconda del suo profilo e della sua strategia). Il numero di periodi può anche essere regolato verso l'alto o verso il basso per identificare tendenze a lungo termine o a breve termine. Un parametro di 20 periodi è un'altra opzione abbastanza popolare per l'indicatore StochRSI.

Come menzionato in precedenza, alcuni modelli di grafico StochRSI attribuiscono valori che vanno da 0 a 100 invece di da 0 a 1. Su questi grafici, la linea mediana è a 50 invece di a 0,5. Di conseguenza, il segnale di ipercomprato che si verifica solitamente a 0,8 sarebbe notato a 80 e il segnale di ipervenduto a 20 piuttosto che a 0,2. I grafici con un'impostazione 0-100 possono sembrare leggermente diversi, ma l'interpretazione pratica è essenzialmente la stessa.


Come utilizzare lo StochRSI?

L'indicatore StochRSI prende tutto il suo significato vicino ai limiti superiori e inferiori della sua area di distribuzione. Pertanto, l'indicatore è principalmente utilizzato per identificare i potenziali punti di entrata e uscita, così come le inversioni di prezzo. Così, una lettura di 0,2 o meno indica che un attivo è probabilmente ipervenduto, mentre una lettura di 0,8 o più suggerisce che è suscettibile di essere ipercomprato.

Inoltre, letture più vicine alla linea mediana possono anche fornire informazioni utili sulle tendenze del mercato. Ad esempio, quando la linea mediana funge da supporto e le linee StochRSI si posizionano regolarmente sopra la soglia di 0,5, ciò può suggerire la continuazione di una tendenza rialzista o al rialzo - specialmente se le linee iniziano a muoversi verso 0,8. Allo stesso modo, valori costantemente inferiori a 0,5 e una tendenza verso 0,2 indicano una tendenza ribassista.


StochRSI vs. RSI

Gli indicatori StochRSI e RSI sono indicatori di oscillatore a banda che consentono ai trader di identificare più facilmente le condizioni di ipercomprato e ipervenduto potenziali, così come i punti di inversione possibili. In breve, l'RSI standard è una metrica utilizzata per monitorare la rapidità e la misura nella quale i prezzi di un attivo si muovono rispetto a un periodo dato.

Tuttavia, rispetto allo RSI stocastico, l'RSI standard è un indicatore relativamente lento che produce un numero ridotto di segnali di trading. L'applicazione della formula dell'oscillatore stocastico all'RSI normale ha consentito la creazione dello StochRSI come indicatore con una sensibilità aumentata. Pertanto, il numero di segnali che produce è molto più elevato, il che offre ai trader maggiori possibilità di identificare le tendenze del mercato e i potenziali punti di acquisto o vendita.

In altre parole, lo StochRSI è un indicatore abbastanza volatile. Sebbene ciò lo renda uno strumento di assistenza tecnica più sensibile in grado di aiutare i trader con un numero aumentato di segnali di trading, è anche più rischioso poiché genera spesso una quantità di rumore non trascurabile (falsi segnali). Come menzionato in precedenza, l'applicazione di medie mobili semplici (SMA) è un metodo comune per ridurre i rischi associati a questi falsi segnali e, in molti casi, una SMA di 3 giorni è già inclusa come parametro predefinito per l'indicatore StochRSI.


Conclusione

A causa della sua maggiore rapidità e sensibilità ai movimenti del mercato, l'RSI stocastico può essere un indicatore molto utile per analisti, trader e investitori - per analisi a breve e lungo termine. Tuttavia, più segnali significano anche più rischi e, per questa ragione, lo StochRSI dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica che possono aiutare a confermare i segnali che genera. È anche importante tenere presente che i mercati delle criptovalute sono più volatili dei mercati tradizionali e, come tali, possono generare un numero aumentato di falsi segnali.