Riprendere
Il backtesting può essere un passo importante per ottimizzare il modo in cui interagisci con i mercati finanziari. Ti aiuta a sapere se le tue idee e strategie di trading hanno senso e se possono potenzialmente generare profitti.
Ma come si presenta il backtesting di una semplice strategia di investimento? A cosa dovresti prestare attenzione quando testi le strategie di trading? Il backtesting è simile al paper trading? Risponderemo a tutte queste domande in questo articolo.
introduzione
Il backtesting è uno strumento che tu (come trader o investitore) puoi utilizzare per esplorare nuovi mercati e strategie. Può fornire preziosi feedback basati sui dati e dirti se la tua idea iniziale era valida.
Indipendentemente dalla classe di asset che scambi, il backtesting non richiede il rischio di perdere i tuoi sudati guadagni. Utilizzando il software di backtesting in un ambiente simulato, puoi creare e ottimizzare un particolare approccio a un mercato. Questo è ciò che vedremo ora.
Cos'è il backtesting?
In finanza, il backtesting consente di valutare la fattibilità di una strategia di trading testando come si sarebbe comportata sulla base di dati storici. Utilizzi i dati di mercato passati per vedere come avrebbe funzionato una strategia. Se il backtest funziona bene, i trader o gli investitori possono passare alla fase successiva e applicare la strategia a un ambiente reale.
Ma cosa significano buoni risultati in questo caso? Ebbene, lo scopo di uno strumento di backtesting è analizzare i potenziali rischi e la redditività di una particolare strategia. La strategia di investimento può essere ottimizzata e migliorata sulla base dei rendimenti statistici per massimizzare i potenziali risultati. Un backtest ben eseguito può anche garantire che la strategia sia almeno praticabile se implementata in un ambiente di trading reale.
Naturalmente, una piattaforma o uno strumento di backtesting può essere utile anche per dimostrare che una strategia non è praticabile o è troppo rischiosa. Se i risultati del backtesting indicano prestazioni non ottimali, l’idea di trading dovrebbe essere ignorata o modificata. Tuttavia, è importante considerare anche le condizioni di mercato in cui si svolge il test. Gli stessi test retrospettivi possono presentare risultati contrastanti quando le condizioni di mercato cambiano.
A un livello più professionale, il backtesting delle strategie di trading è assolutamente essenziale, soprattutto quando si tratta di strategie di trading algoritmico (ovvero di trading automatizzato).
Come funziona il backtesting?
Il principio alla base del backtesting è che ciò che ha funzionato in passato potrebbe funzionare in futuro. Tuttavia, questo può essere davvero complicato da determinare. Ciò che funziona bene in un particolare contesto di mercato potrebbe non funzionare in un altro.
Effettuare un acquisto nel momento sbagliato è sorprendentemente facile e può portare a risultati pessimi. Questo è il motivo per cui è essenziale trovare un buon campione statistico per il periodo di backtesting che rifletta l’attuale contesto di mercato. Questo può essere particolarmente difficile perché il mercato è in continua evoluzione.
Prima di decidere di effettuare il backtest di una strategia, può essere utile determinare esattamente cosa vuoi sapere. Cosa renderebbe praticabile la strategia? Viceversa, cosa contraddirebbe le tue ipotesi? Se hai le risposte a queste domande prima di iniziare, sarà più difficile che i risultati influenzino i tuoi pregiudizi.
Il backtesting dovrebbe includere anche le commissioni di negoziazione e di prelievo, nonché qualsiasi altro costo che la strategia potrebbe sostenere. Vale anche la pena notare che anche il software di backtesting può essere piuttosto costoso, così come l'accesso a dati di mercato di alta qualità.
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E tieni presente che il backtesting è un test. Come l’analisi tecnica, non vi è assolutamente alcuna garanzia che la tua strategia funzioni, anche se produce risultati eccellenti sulla base di dati storici.
Esempio di backtesting
Rivediamo una semplice strategia a lungo termine per Bitcoin.
Ecco il nostro sistema di trading:
Compriamo Bitcoin alla prima chiusura settimanale al di sopra della media mobile a 20 settimane.
Vendiamo Bitcoin alla prima chiusura settimanale al di sotto della media mobile a 20 settimane.
Questa strategia produce solo pochi segnali all’anno. Consideriamo il periodo a partire dal 2019.
Grafico settimanale Bitcoin dal 2019.
La strategia ha prodotto cinque segnali nell’intervallo di tempo testato:
Acquista @ ~ $ 4.000
Vendo a ~$8.000
Acquista @ ~ $ 8.500
Vendo a ~$8.000
Acquista a ~ $ 9.000
Pertanto, i risultati dei nostri backtest mostrano che questa strategia sarebbe stata redditizia. Ciò significa che è una garanzia che continuerà a funzionare? NO. Ciò significa semplicemente che guardando questo specifico set di dati, la strategia avrebbe generato un profitto. Questo risultato può essere considerato un risultato approssimativo.
Ricorda, abbiamo esaminato solo meno di due anni di dati. Se volessimo trasformarlo in una strategia attuabile, potrebbe valere la pena tornare indietro nel tempo e testarlo con più dati di trading.
Detto questo, è un inizio promettente. La nostra idea iniziale sembra essere buona e forse possiamo creare una strategia di investimento basata su di essa con un'ulteriore ottimizzazione. Forse vorremmo includere misurazioni e indicatori più tecnici per rendere i segnali più affidabili? Tutto dipende dalle idee individuali, dall’orizzonte di investimento e dalla propensione al rischio.
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Confronto tra backtesting e paper trading
Ora abbiamo un'idea approssimativa di come può essere il backtesting e abbiamo esaminato una strategia di investimento molto semplice. Tuttavia, le performance passate non riflettono i risultati futuri.
Quindi, come possiamo ottimizzare una strategia sistematica per adattarla alle attuali condizioni di mercato? Potremmo provarlo in un mercato reale, ma senza rischiare fondi reali. Questo metodo è noto anche come test delle prestazioni future o trading di documenti.
Il paper trading è la simulazione di una strategia in un ambiente di trading reale. Questo si chiama trading cartaceo perché, sebbene le operazioni siano documentate e registrate, non vengono utilizzati fondi effettivi. Questo ti dà un ulteriore passaggio che ti permetterà di migliorare la strategia e farti un’idea della sua performance.
È fantastico, ma da dove cominciare? Il testnet di Binance Futures è il luogo perfetto per testare le strategie qui e ora, ma senza rischiare i tuoi fondi. Puoi creare un account in pochi minuti e testare le strategie in un ambiente simile ai mercati in tempo reale.
Devi stare attento a "beccare". Ciò comporta la selezione solo di un sottoinsieme di dati per confermare un punto di vista parziale. Il punto di partenza per il test è testare la strategia come se fosse un test in tempo reale. Se il sistema ti dice di fare qualcosa, fallo. Se scegli solo operazioni che sembrano “buone” in base al tuo pregiudizio personale, il test di strategia sistematica non sarà valido.
Backtesting manuale o automatico
Il backtest manuale prevede l'analisi di grafici e dati storici e il posizionamento manuale delle operazioni in base alla strategia. Il backtest automatizzato è essenzialmente lo stesso, ma il processo è automatizzato dal codice del computer (utilizzando linguaggi di programmazione come Python o software di backtest specializzati).
Molti trader utilizzano fogli di calcolo Google o Excel per valutare le prestazioni di una strategia. Questi documenti funzionano come rapporti dei tester di strategia. Possono includere tutti i tipi di informazioni, come piattaforma di trading, classe di asset, periodo di trading, numero di operazioni vincenti e perdenti, indice di Sharpe, perdita massima, profitto netto, ecc.
In breve, l’indice di Sharpe aiuta a valutare il potenziale ritorno sull’investimento di una strategia rispetto ai suoi rischi. Maggiore è il valore dell’indice di Sharpe, più attraente è la strategia di investimento o di trading.
La perdita massima rappresenta il momento in cui la tua strategia di trading ha avuto la performance peggiore rispetto all'ultimo picco (ovvero il calo percentuale maggiore del tuo portafoglio durante il periodo analizzato).
Concludere
Molti trader e investitori sistematici fanno molto affidamento sul backtesting per le loro strategie. È uno degli strumenti essenziali nella cassetta degli attrezzi di un trader algoritmico.
Allo stesso tempo, interpretare i risultati dei test può essere complicato. È facile incorporare i propri pregiudizi nel metodo di backtesting. Il backtest da solo probabilmente non creerà strategie di trading praticabili, ma ti aiuterà a testare alcune idee e rimanere in sintonia con il mercato.