Cos’è l’indicatore dell’indice di forza relativa?
In sostanza, l’analisi tecnica (TA) implica prevedere le tendenze future del mercato esaminando le azioni precedenti. Sia nei mercati tradizionali che in quelli delle criptovalute, la maggior parte dei trader si affida a indicatori specializzati e a precedenti strumenti di analisi dei dati come modo per identificare modelli nei mercati e quindi forse essere in grado di prevedere i prossimi movimenti dei prezzi.
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore TA sviluppato alla fine degli anni '70 come strumento per gli agenti di cambio per analizzare la performance di un titolo in un periodo di tempo. Si tratta, fondamentalmente, di un oscillatore di momentum che misura l’entità dei movimenti dei prezzi, nonché la loro velocità. L’RSI può essere uno strumento molto utile a seconda del tipo di trading effettuato, per questo motivo è molto utilizzato da trader e analisti tecnici.
Nel 1978, un ingegnere meccanico di nome J. Welles Wilder concentrò la sua formazione analitica sul trading tecnico. Ha iniziato la sua carriera nel settore finanziario nel settore immobiliare negli anni '60. Dopo che i suoi soci lo hanno rilevato dall'attività nel 1972, ha incassato i suoi 100.000 dollari di profitti e ha iniziato a fare trading nel mercato azionario, il che lo ha portato a cercare strumenti affidabili per riconoscere profitti. modelli. Nel 1978, Wilder ha raccolto le sue ricerche ed esperienze in formule matematiche e indicatori che i trader potevano utilizzare nella loro attività. Il Relative Strength Index sarebbe uno di quegli indicatori.
Come funziona l'indicatore RSI?
Per impostazione predefinita, l'RSI misura le variazioni del prezzo di un asset nell'arco di 14 periodi (14 giorni per i grafici giornalieri, 14 ore per i grafici orari e così via). La formula divide il guadagno medio che il prezzo ha avuto in quel periodo per la perdita media che ha subito, ed esprime quindi questa forza su una scala di aggiustamento compresa tra 0 e 100.
Come abbiamo già notato, l'RSI è un indicatore di momentum, uno strumento tecnico di trading che misura il tasso di variazione dei prezzi. Quando lo slancio aumenta, significa che le azioni vengono acquistate attivamente sul mercato. Quando lo slancio diminuisce, è un segno che l'interesse dei trader per le azioni sta diminuendo.
L'RSI è anche un indicatore di oscillazione che rende più facile per i trader individuare condizioni di mercato ipercomprato o ipervenduto. Valuta il prezzo dell'asset su una scala che va da 0 a 100, tenendo conto dei 14 periodi. Mentre un livello pari o inferiore a 30 sull'RSI suggerisce che l'asset è probabilmente vicino al suo fondo (ipervenduto), una misurazione superiore a 70 suggerisce che il prezzo dell'asset è vicino al suo tetto (ipercomprato) per quel periodo di tempo e molto probabilmente scenderà.
Sebbene l'impostazione RSI predefinita sia di 14 periodi, i trader possono modificarla per aumentare la sensibilità (meno periodi) o diminuire la sensibilità (più periodi). Cioè, un RSI di 7 giorni sarà più sensibile ai movimenti dei prezzi rispetto a quello che considera 21 giorni. Inoltre, le configurazioni di trading a breve termine possono regolare l'indicatore RSI per considerare 20 come ipervenduto e 80 come ipercomprato (invece di 30 e 70), rendendo meno probabile la caduta di falsi segnali.
Divergenze RSI
A parte i livelli RSI 30 e 70 - che possono suggerire condizioni di mercato potenzialmente ipervendute o ipercomprate - i trader utilizzano l'RSI anche per tentare di prevedere i cambiamenti di tendenza o rilevare livelli di supporto e resistenza, utilizzando divergenze rialziste (rialziste) o ribassiste (ribassiste). .
Una divergenza rialzista è una condizione in cui il prezzo di un asset si muove in una direzione e gli indicatori RSI si muovono nella direzione opposta. Pertanto, il livello dell’RSI aumenta generando minimi più alti, mentre il prezzo scende generando minimi più bassi. Questa si chiama divergenza rialzista e indica che lo slancio si sta rafforzando nonostante il calo dei prezzi.
Al contrario, le divergenze ribassiste possono indicare che, nonostante l’aumento dei prezzi, il mercato sta perdendo slancio. Pertanto, il livello dell’RSI scende e genera massimi decrescenti, mentre il prezzo dell’asset aumenta generando massimi più elevati.
Va tenuto presente, tuttavia, che le divergenze dell’RSI non sono così affidabili durante i forti trend di mercato. Ciò significa che un trend al ribasso può avere molte divergenze rialziste prima di raggiungere il suo vero fondo. Per questo motivo, le divergenze dell’RSI funzionano meglio nei mercati meno volatili (con movimenti laterali o tendenze sottili).
Come viene utilizzata la RSI?
Ci sono diversi fattori importanti da considerare quando si utilizza l'indicatore Relative Strength Index, come configurazioni, livelli (30 e 70) e divergenze rialziste/ribassiste. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che nessun indicatore tecnico è efficace al 100%, soprattutto se utilizzato da solo. Pertanto, i trader dovrebbero considerare l'utilizzo dell'indicatore RSI insieme ad altri indicatori per evitare falsi segnali.
