L'RSI stocastico (Stochastic RSI o StochRSI) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto, nonché per identificare le attuali tendenze del mercato. Come si può vedere dal nome di questo indicatore, StochRSI è un derivato del Relative Strength Index (RSI) e come tale è considerato un indicatore di un indicatore. È un oscillatore stocastico, il che significa che fluttua sopra e sotto una linea centrale.

Lo StochRSI è stato descritto per la prima volta nel 1994 nel libro intitolato The New Technical Trader degli autori Stanley Kroll e Tushar Chande. I trader azionari utilizzano spesso questo indicatore, ma può essere utilizzato anche in altri scambi come i mercati Forex e delle criptovalute.

Come funziona lo StochRSI?

L'indicatore StochRSI viene creato da un RSI regolare applicando la formula dell'oscillatore stocastico. Il risultato è un unico voto numerico che oscilla attorno ad una linea centrale (0,5), all'interno dell'intervallo 0-1. Tuttavia, esistono alcune versioni modificate dell'indicatore StochRSI, in cui il risultato viene moltiplicato per 100, quindi i valori vanno da 0 a 100 anziché 0 e 1. È anche comune vedere una media mobile semplice di 3 giorni ( SMA) insieme alla linea StochRSI, che funge da linea di segnale e ha lo scopo di ridurre il rischio di effettuare operazioni su falsi segnali.

La formula standard dell'oscillatore stocastico considera il prezzo di chiusura dell'asset e i punti massimo e minimo durante una determinata sessione. Tuttavia, quando la formula viene utilizzata per calcolare lo StochRSI, viene applicata direttamente ai dati RSI (senza considerare i fattori di prezzo).

Stoch RSI = (RSI attuale - RSI più basso)/(RSI più alto - RSI più basso)

Come l'RSI standard, l'impostazione temporale più comune utilizzata per l'RSI stocastico è di 14 sessioni. Le 14 sessioni utilizzate nel calcolo dello StochRSI si basano sul timeframe del grafico. Quindi, mentre il grafico giornaliero guarda ai 14 giorni precedenti (candela), il grafico orario genera StochRSI basato sulle ultime 14 ore.

Le sessioni possono essere impostate per giorni, ore o anche minuti e ogni trader le utilizza in modo diverso (a seconda del proprio profilo e strategia). Il numero di sessioni può anche essere regolato verso l'alto o verso il basso per determinare le tendenze a lungo o breve termine. L'impostazione di 20 sessioni è un'altra opzione molto popolare per l'indicatore StochRSI.

Come accennato, alcuni modelli grafici StochRSI assegnano valori compresi tra 0 e 100 anziché tra 0 e 1. Su questi grafici, la linea centrale è a 50 anziché a 0,5. Pertanto, un segnale di ipercomprato che normalmente si verificherebbe a 0,8 sarebbe indicato come 80, e un segnale di ipervenduto sarebbe a 20 anziché a 0,2. I grafici con impostazioni da 0 a 100 potrebbero apparire leggermente diversi, ma la loro interpretazione è la stessa.

Come utilizzare StochRSI?

Il significato più grande dell'indicatore StochRSI è nei valori vicini ai limiti superiore e inferiore del suo intervallo di valori. Pertanto, la funzione principale dell’indicatore è identificare potenziali punti di entrata e di uscita, nonché inversioni di prezzo. Pertanto, un indicatore pari a 0,2 o inferiore suggerisce che l’asset potrebbe essere ipervenduto, mentre un indicatore pari a 0,8 o superiore suggerisce che l’asset potrebbe essere ipercomprato.

Inoltre, gli indicatori vicini alla linea centrale possono anche fornire informazioni utili sulle tendenze del mercato. Ad esempio, quando la linea centrale funge da punto di supporto e le linee StochRSI si muovono costantemente sopra il livello 0,5, potrebbe indicare una continuazione del trend rialzista o rialzista, soprattutto se la linea inizia a muoversi verso il livello 0,8. Allo stesso modo, se gli indicatori sono al di sotto del livello 0,5 e tendono verso il livello 0,2, indica una tendenza ribassista o al ribasso.

StochRSI e RSI

Sia StochRSI che RSI sono oscillatori stocastici che aiutano i trader a identificare facilmente potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché possibili punti di inversione. In breve, l’RSI standard è una metrica utilizzata per monitorare la velocità e l’entità della variazione dei prezzi in un determinato periodo di tempo (sessione).

Tuttavia, rispetto all’RSI stocastico, l’RSI standard è un indicatore relativamente lento che genera un numero limitato di segnali di trading. L'utilizzo della formula dell'oscillatore stocastico per l'RSI regolare consente di creare lo StochRSI come indicatore ad alta sensibilità. Pertanto, il numero di segnali che genera è più elevato, offrendo ai trader maggiori opportunità di identificare le tendenze del mercato e i potenziali punti di acquisto o vendita.

In altre parole, StochRSI è un indicatore volatile e, sebbene ciò lo renda uno strumento di analisi tecnica (TA) più reattivo, può aiutare a fornire più segnali di trading ai trader. Per i trader, questo indicatore è anche più rischioso perché spesso genera un discreto importo di rumore (falsi segnali). Come accennato, l'utilizzo di una media mobile semplice (SMA) è un metodo popolare per ridurre i rischi associati a questi falsi segnali e, in molti casi, la media mobile semplice (SMA) di 3 giorni è stata inclusa come impostazione predefinita per il Indicatore StochRSI.

Concludere

Grazie alla sua maggiore velocità e maggiore sensibilità ai movimenti del mercato, l'RSI stocastico può essere un indicatore molto utile per analisti, trader e investitori, sia per l'analisi che per gli investitori a breve e lungo termine. Tuttavia, più segnali significano anche più rischi e, per questo motivo, StochRSI dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica che possono aiutare a confermare i segnali che genera. È anche importante notare che i mercati delle criptovalute sono più volatili rispetto ai mercati tradizionali e quindi il numero di falsi segnali generati può essere maggiore.