In breve

L'Average True Range (ATR) è un indicatore di analisi tecnica comunemente utilizzato per stimare la volatilità del mercato in un dato periodo. L'ATR è uno strumento di determinazione della volatilità creato dall'analista tecnico J. Welles Wilder Jr. creato nel libro "New Concepts in Technical Trading Systems" (tradotto approssimativamente: Nuovi concetti in sistemi di trading tecnici). Questo suo libro è stato pubblicato nel 1978.

Nell'arco di un periodo di 14 giorni, l'ATR può essere utilizzato per calcolare e fornire movimenti di prezzo stimati su più intervalli effettivi per determinare il valore medio. Sebbene ATR offra molti vantaggi, incluso aiutare i trader a determinare i prezzi di stop loss, questo strumento presenta ancora alcune limitazioni.

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La volatilità è caratteristica delle attività di trading, in particolare di quelle che coinvolgono criptovalute. I trader spesso cercano di trarre vantaggio e cercano di prevedere questi eventi di fluttuazione dei prezzi. L’analisi tecnica e gli indicatori di azione dei prezzi come l’Average True Range (ATR) sono un modo praticabile per farlo. Per molti trader, questo è uno strumento utile e vale la pena aggiungerlo al proprio kit di strumenti di analisi tecnica.

Qual è il vero intervallo medio?

Nel 1978, l'analista tecnico J. Welles Wilder Jr. crea l’ATR come strumento per misurare la volatilità. Da allora, l’ATR è diventata una delle forme più popolari di indicatori tecnici per prevedere la volatilità.

Ora, l'ATR è una parte importante di altri indicatori e viene utilizzato per determinare il movimento direzionale del mercato, come l'indice di movimento direzionale medio (ADX) e la direzione media dell'indice di movimento direzionale (ADXR). Con ATR, i trader cercano di determinare un periodo ottimale per il trading durante i periodi di volatilità.

Questo indicatore calcola il prezzo medio delle attività di mercato su un periodo di 14 giorni. Invece di fornire informazioni sull’andamento o sulla direzione dei prezzi, ATR fornisce una visione dei movimenti dei prezzi durante quel periodo. In un dato periodo, un ATR elevato significa un’elevata volatilità dei prezzi, mentre un ATR basso significa una bassa volatilità dei prezzi.

Nel determinare se acquistare o vendere un asset in un periodo, questa fluttuazione del prezzo basso o alto è ciò che i trader considerano. È importante notare che l’ATR stima solo la volatilità dei prezzi e dovrebbe essere utilizzato solo come misura di supporto.

Come calcolare il True Range medio?

Per calcolare l'ATR, è necessario trovare il più grande intervallo reale (TR) di un dato periodo, ovvero calcolare 3 intervalli diversi e scegliere il più grande tra questi:

  1. Il livello più alto del periodo più recente meno il livello più basso del periodo più recente

  2. Il valore assoluto (ignorando eventuali segni negativi) del massimo del periodo più recente meno il prezzo di chiusura precedente

  3. Il valore assoluto del minimo del periodo più recente meno il prezzo di chiusura precedente

Il periodo può variare a seconda del periodo di concentrazione del trader. Ad esempio, con le criptovalute, un periodo può essere di 24 ore, mentre con le azioni, un periodo può essere un giorno di negoziazione. Per determinare l'intervallo di fluttuazione effettivo medio in un periodo di tempo (solitamente 14 giorni), calcolare l'intervallo di fluttuazione effettivo in ciascun periodo e sommarlo, quindi calcolare facilmente il valore medio.

Determinando l'ATR del periodo sopra indicato, i trader possono conoscere le fluttuazioni dei prezzi degli asset durante quel periodo. In genere, i trader vedranno l'ATR visualizzato come una linea retta sul grafico. Di seguito puoi vedere la linea ATR che aumenta all'aumentare della volatilità (in entrambe le direzioni del prezzo).

Perché i trader di criptovalute utilizzano Average True Range?

I trader di criptovaluta utilizzano spesso l'ATR per determinare le fluttuazioni dei prezzi in un periodo di tempo. Per le criptovalute, l’ATR è estremamente utile a causa dell’elevata volatilità di questo mercato. Una strategia popolare consiste nell'utilizzare l'ATR per impostare ordini di take profit e stop loss.

Utilizzando ATR in questo modo, puoi evitare che il rumore del mercato influisca sulla tua strategia di trading. Se stai cercando di negoziare un trend incerto a lungo termine, non vuoi che la volatilità giornaliera causi la chiusura prematura delle tue posizioni.

Un altro metodo tipico è moltiplicare l'ATR per 1,5 o 2, quindi utilizzare questo numero per impostare uno stop loss al di sotto del prezzo di entrata. La volatilità giornaliera non raggiungerà il prezzo di attivazione dello stop loss; Se si verifica uno stop loss, è un indicatore efficace che il mercato sta scendendo in modo significativo.

Quali sono i limiti dell'utilizzo del True Range medio?

Sebbene ATR offra vantaggi agli utenti in termini di adattabilità e rilevamento delle variazioni di prezzo, lo strumento presenta due svantaggi principali:

1. L'ATR ha molte interpretazioni. Questo può essere uno svantaggio perché non esiste un singolo valore ATR che possa determinare chiaramente se il trend è cambiato o meno.

2. Poiché l'ATR misura solo le fluttuazioni dei prezzi, questo strumento non informa i trader sui cambiamenti nella direzione del prezzo dell'asset. Ad esempio, quando l'ATR aumenta improvvisamente, alcuni trader potrebbero presumere che l'indicatore stia confermando un vecchio trend al rialzo o al ribasso, ma questo non è necessariamente vero.

Negli strumenti di molti trader, l'ATR svolge un ruolo importante, aiutandoli a comprendere i modelli di volatilità. Poiché la volatilità è un fattore importante da considerare nel trading di criptovalute, questo strumento è particolarmente adatto per le criptovalute digitali. Il vantaggio di ATR sta nella sua semplicità, ma considera i limiti di questo strumento se decidi di sperimentare nelle tue attività di trading.