Durante il mercato ribassista, varie piattaforme di trading hanno ripetutamente sperimentato short squeeze e prezzi in aumento per le valute a piccola capitalizzazione di mercato, e i tassi di finanziamento hanno spesso valori molto negativi. Esistono due strategie spesso utilizzate nel mercato:
- Oppure aprire una posizione lunga per ottenere il tasso di finanziamento di liquidazione prima di addebitare il tasso;
- Oppure aprire una posizione corta prima della liquidazione e chiudere la posizione immediatamente dopo la liquidazione per ottenere il ribasso causato dalla chiusura della posizione lunga.
Effettuiamo statistiche sui casi in cui la commissione su Binance è superiore a -0,5%.Sulla base dei risultati della linea K in più periodi di tempo, esploriamo quale strategia ha una probabilità di profitto maggiore in termini di probabilità senza considerare altri dati e solo concentrandosi sull'ascesa e sulla caduta.
(Spiegazione dell'indicatore: tutti i tassi negativi elevati riportati di seguito si riferiscono a casi in cui il tasso è superiore a -0,5%; tutti i tassi negativi estremi riportati di seguito si riferiscono a casi in cui il tasso è superiore a -1,5%; questo articolo è solo un risultato statistico di situazioni storiche e non costituisce una guida per successivi investimenti sul mercato. suggerimento.)
Situazione generale
Dal 2023, ci sono stati 376 casi in cui il tasso di finanziamento su Binance è stato superiore al -0,5%, con una media del -1,209%. La frequenza di ciascun intervallo di tassi è la seguente. Tra i 376 tassi elevati, il tasso è stato superiore a -1,5% 113 volte, pari al 30,2%. Si può vedere che quando i tassi iniziano a diventare elevati e negativi , c'è un'alta probabilità di estremi.
Tempo: incluso 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 4 ore, 8 ore, 24 ore.
Il tasso di finanziamento a breve termine varia notevolmente dopo la riscossione e il punto più basso non si verifica necessariamente entro 1 minuto dalla riscossione, quindi per il confronto sono stati selezionati 1 minuto, 3 minuti e 5 minuti.
D'altra parte, a volte il mercato a breve termine durerà per un lungo periodo di tempo e alcuni utenti con ordini a lungo termine scelgono di mantenerlo per un lungo periodo, pertanto vengono selezionati 4 ore, 8 ore e 24 ore la probabilità che la continuazione del mercato a lungo termine renda redditizi gli ordini a lungo termine.
prezzo:
Il prezzo più basso e il prezzo di chiusura vengono selezionati a breve termine, perché è difficile per gli utenti manuali chiudere le proprie posizioni nel punto più basso.
A lungo termine, vengono selezionati il prezzo più alto e il prezzo di chiusura e si osserva anche la probabilità che la continuazione del mercato a lungo termine renda redditizi gli ordini lunghi.
Il prezzo di chiusura è progettato per eliminare gli effetti di fluttuazioni istantanee estreme e viene utilizzato per il confronto con i prezzi più bassi/più alti.
Statistiche sulla situazione a breve termine
Il calo medio massimo in 1 minuto è dell'1,90% e il calo medio di chiusura in 1 minuto è dell'1,11%;
Il calo medio massimo in 3 minuti è del 2,12% e il calo medio di chiusura in 1 minuto è dell'1,05%;
Il calo medio massimo in 5 minuti è del 2,26% e il calo medio di chiusura in 5 minuti è dell'1,07%.
Esistono diverse conclusioni preliminari basate sui dati completi di tutti i casi:
1. Rispetto alla commissione media dell'1,209%, se le posizioni lunghe vengono chiuse entro un breve periodo di tempo dopo la scadenza della commissione addebitata, la probabilità di profitto è molto ridotta.
2. I ribassi massimi in 1 minuto, 3 minuti e 5 minuti hanno raggiunto continuamente nuovi minimi e i corrispondenti prezzi di chiusura erano vicini agli stessi, indicando che la tendenza durante questo periodo era a forma di W e fluttuava violentemente.
3. In base al secondo punto, le posizioni corte hanno un'alta probabilità di profitto e hanno maggiori opportunità di chiudere le posizioni.
Dieci token sono stati selezionati casualmente per il grafico sottostante. La maggior parte di essi ha evidenti tendenze a forma di W.
Statistiche a lungo termine
- L'aumento massimo medio su 4 ore è del 3,73%, e l'aumento medio di chiusura su 4 ore è del -1,29%;
- L'aumento massimo medio su 8 ore è del 5,84% e l'aumento medio di chiusura su 8 ore è del -1,36%;
- L'incremento medio massimo nelle 24 ore è del 9,5%, e l'incremento medio di chiusura nelle 24 ore è del -3,34%;
In sintesi, le conclusioni sono le seguenti:
1. Rispetto al tasso di commissione medio di 1,209%, se i rialzisti scelgono di mantenerlo per un certo periodo di tempo, hanno l'opportunità di ottenere sia il tasso di commissione di finanziamento che l'aumento del profitto.
2. L'aumento massimo in 4 ore, 8 ore e 24 ore continua a salire, ma gli aumenti di chiusura sono tutti negativi, indicando che entro 24 ore la tendenza è simile a M durante questo periodo e le fluttuazioni sono violente.
3. Il prezzo di chiusura su 24 ore è significativamente inferiore al prezzo di chiusura su 8 ore, il che potrebbe significare che la maggior parte dei mercati con commissioni negative termina entro 24 ore.
Dieci token sono stati selezionati casualmente per il grafico sottostante. La maggior parte di essi presenta tendenze significative a forma di M.
Statistiche di classificazione basate sulla frequenza e sui livelli di tariffa
L'impatto della frequenza sui tassi
Frequenza: prendendo come dimensione statistica il numero di volte in cui ciascun token ha registrato un tasso negativo elevato, sono coinvolti un totale di 66 token. Quasi la metà dei token ha un solo tasso negativo elevato e più di 10 volte un tasso negativo elevato I gettoni della situazione tariffaria sono solo 9.
Il tasso di commissione medio: non è aumentato in modo significativo con l'aumento della frequenza di tassi di commissione negativi elevati, mentre token come LPT e TRB hanno tutti tassi di commissione completamente negativi (-2,5% o -3%) quando sono ampiamente diffusi, indicando che prima o dopo aver raggiunto l'intero tasso di commissione negativo, il tasso di commissione medio negativo è stato mantenuto per un lungo periodo di tempo.
Tariffa cumulativa: la probabilità di superare il 15% è bassa, ma per i possessori di titoli a lungo termine, poiché il prezzo raddoppia, il reddito in termini di tariffa è ancora considerevole.
La figura seguente mostra il tasso di commissione medio a frequenze diverse. Solo TRB e COMP (cinque tassi di commissione negativi elevati) presentano deviazioni significative rispetto agli altri token.
L'impatto dei tassi sull'andamento dei prezzi
Questa sezione esplora se maggiore è il tasso negativo, maggiore è il declino a breve termine e maggiore l’aumento a lungo termine.
Il grafico seguente mostra le tendenze a breve termine per tutte le fasce.
Dopo la classificazione, le regole a breve termine di ciascun intervallo sono coerenti con le regole generali, ovvero: ① trend a forma di W, ② le posizioni corte hanno l'opportunità di chiudere le proprie posizioni con un profitto, ③ le posizioni lunghe hanno un'alta probabilità di profitto a il prezzo di chiusura;
Maggiore è il livello del tasso di commissione negativo, più grave sarà il calo a breve termine, ma il prezzo di chiusura è sostanzialmente lo stesso del tasso di commissione.
Il grafico seguente mostra la tendenza a lungo termine di tutti gli intervalli.
Dopo la valutazione, le regole a lungo termine di ciascun intervallo sono coerenti con le regole generali, vale a dire: ①Tendenza a forma di M ②I tori hanno l'opportunità di chiudere le loro posizioni con profitto ③Il mercato termina rapidamente.
Maggiore è il grado di tassi negativi, il grado di aumento non aumenta in modo significativo.
L'impatto della frequenza sull'andamento dei prezzi
mercato a breve termine
Dei 29 tassi negativi elevati per un token che aveva solo un tasso negativo elevato,
- Il calo massimo in 1 minuto è stato maggiore del tasso di finanziamento 28 volte e il rapporto di profitto ha raggiunto il 97%; il calo di chiusura in 1 minuto è stato maggiore del tasso di finanziamento 17 volte e il rapporto di profitto ha raggiunto il 59%;
- Il rapporto di profitto del calo massimo in 3 minuti è del 100% Il rapporto di profitto del calo di chiusura in 3 minuti è del 41%;
- Il rapporto di profitto del calo massimo in 5 minuti è del 100% Il rapporto di profitto del calo di chiusura in 5 minuti è del 48%;
Per fare un confronto, il TPL ha registrato 32 tassi negativi elevati:
- Il calo massimo in 1 minuto è stato maggiore del tasso di finanziamento 32 volte e il rapporto di profitto ha raggiunto il 100%; il calo di chiusura in 1 minuto è stato maggiore del tasso di finanziamento 27 volte e il rapporto di profitto ha raggiunto l'84%;
- Il rapporto di profitto del calo massimo in 3 minuti è del 100% Il rapporto di profitto del calo di chiusura in 3 minuti è del 69%;
- Il rapporto di profitto del calo massimo in 5 minuti è del 100% Il rapporto di profitto del calo di chiusura in 5 minuti è del 69%;
Oppure, a causa dell’estremo tasso di commissione, la probabilità di profitto a breve termine del TPL è significativamente più elevata di quella di un singolo tasso di commissione elevato.
Per fare un confronto, BLZ ha registrato 61 tassi negativi elevati:
- Il calo massimo in 1 minuto è stato maggiore del tasso di finanziamento 61 volte e il rapporto di profitto ha raggiunto il 100%; il calo di chiusura in 1 minuto è stato maggiore del tasso di finanziamento 46 volte e il rapporto di profitto ha raggiunto il 75%;
- Il rapporto di profitto del calo massimo in 3 minuti è del 100% Il rapporto di profitto del calo di chiusura in 3 minuti è del 69%;
- Il rapporto di profitto del calo massimo in 5 minuti è del 100% Il rapporto di profitto del calo di chiusura in 5 minuti è del 62%;
Nel caso dei tassi estremi della BLZ la probabilità è simile a quella del TPL, che è anch'essa nettamente superiore al tasso unico alto.
Si può vedere che, sia che si tratti di un tasso di commissione negativo elevato a breve termine o di una chiara contrazione dei titoli brevi e di un mercato in crescita, la dimensione a breve termine è dominata da posizioni corte.
Mercato a lungo termine
Allo stesso modo, dei 29 tassi negativi elevati,
- L'aumento maggiore in 4 ore è stato maggiore del tasso di finanziamento 29 volte, con una percentuale di profitto del 100%; l'aumento di chiusura in 4 ore è stato maggiore del tasso di finanziamento 10 volte, con una percentuale di profitto del 34%;
- Il rapporto di profitto dell'aumento maggiore in 8 ore è del 100% il rapporto di profitto dell'aumento di chiusura in 8 ore è del 31%;
- Il rapporto di profitto dell'aumento maggiore in 24 ore è del 100% il rapporto di profitto dell'aumento di chiusura in 24 ore è del 34%;
A lungo termine, a causa della caratteristica di "fine rapida del mercato" sopra menzionata, la probabilità di profitti di chiusura a lungo termine è notevolmente ridotta.
Il punto più alto dipende interamente dalle capacità di trading personali ed è solo di riferimento, ma mostra anche che il tasso di addebito non è l'ora di fine del mercato.
Abbiamo anche selezionato i quattro token con i tassi più elevati per le statistiche. Tuttavia, poiché la selezione si basa sul mercato short-squeeze che si è verificato, le statistiche presentano una "distorsione di campionamento" significativa. Questa parte è solo di riferimento e fornisce indicazioni successive situazioni simili non ha senso.
Insomma
Sulla base della situazione di tassi di commissione negativi elevati di Binance nel 2023, le statistiche dei dati sono state condotte sulle seguenti due strategie:
- Strategia lunga: apertura molto prima dell'addebito della commissione per ottenere il tasso di finanziamento della liquidazione;
- Strategia corta: aprire una posizione corta prima della liquidazione e chiudere la posizione immediatamente dopo la liquidazione per ottenere il calo causato dalla chiusura della posizione lunga.
A livello di operazioni a breve termine, la strategia short presenta un chiaro vantaggio in termini di probabilità. Anche al prezzo di chiusura, le posizioni short rappresentano la maggior parte dei profitti.
A livello di operazioni a lungo termine, la strategia lunga ha un leggero vantaggio in termini di probabilità. Dopo il verificarsi di tassi di interesse negativi elevati, di solito c'è ancora una tendenza al rialzo.
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