Oggi parliamo dei nove regni del trading nella mia mente.
Il primo livello di trading è quello che io chiamo la "spugna".
Questa fase è caratterizzata dall’assorbimento e dall’apprendimento frenetico di varie teorie, conoscenze e principi.
Dalla teoria di Dow alla teoria di Gann, dai grafici K-line ai grafici a curve, dall'analisi finanziaria alla teoria di settore, dalla teoria macro alla psicologia del trading. In breve, tutto ciò che riguarda il trading viene assorbito come un matto.
Questo è l’unico modo per tutti di aumentare gli investimenti ed è il processo di gettare le basi.
Quanto più solide saranno queste basi, tanto più lontano potremo andare in futuro. Non è difficile da assorbire come una spugna, ma la difficoltà sta nel togliere la materia grossolana ed estrarne l'essenza. La difficoltà sta nel digerirla e integrarla. Tuttavia, molte persone purtroppo rimangono nella fase di assorbimento. Sii orgoglioso di quante verità conosci e sii compiacente al riguardo.
In questa fase, siamo ancora lontani dal raggiungimento di profitti stabili grazie alla nuvola di capriole di Brother Monkey.
Il secondo livello di trading è quello che io chiamo "quello perduto".
Le caratteristiche di questa fase sono: Caro, capisco la verità, ma perché non guadagna?
Le caratteristiche del complesso sistema fisiologico dell'uomo sono destinate a una cosa, ovvero che esiste un lungo ciclo tra la comprensione di un determinato principio e la sua esecuzione.
Questo circuito può essere disturbato e danneggiato da molte cose. È come la Lunga Marcia di 25.000 miglia dell'Armata Rossa, durante la quale dovevano scalare montagne innevate e attraversare praterie, sopportare il freddo e la fame e affrontare il nemico in vari modi, scampando per un pelo alla morte. Il ciclo che va dalla comprensione della verità alla sua esecuzione è difficile quanto la Lunga Marcia di 25.000 miglia. Perché su questa strada incontrerai un nemico estremamente potente, ovvero le tue emozioni. Come l'avidità e la paura.
Il potere delle emozioni è così grande che è 100 volte più potente del tuo potere razionale.
Questa non è la cosa più spaventosa.
La cosa più spaventosa è che anche questa emozione fa parte di te.
Non importa quanto potente sia il nemico esterno, non fa paura. Ma le tue emozioni non sono un nemico esterno. Hanno la tua stessa origine. Sono una parte di te. Ad esempio, quando è il momento di fermare la perdita, non puoi sopportare di farlo ed esiti a fare una mossa. Anche questa parte che non puoi lasciare andare è una parte di te. Non è un nemico esterno, ma è nella tua carne e nel tuo sangue.
Non importa quanto potente sia una persona, può sconfiggere se stessa? Ecco perché gli antichi dicevano che è così difficile unire conoscenza e azione. La difficoltà sta qui.
Molte persone si perdono in questo lungo circolo vizioso nel corso della loro vita.
Il terzo livello di trading è quello che io chiamo “spietato”.
Poiché le emozioni interferiscono sempre con noi, permettiamoci di diventare spietati.
Il capitolo di apertura della Collezione Girasole dice che se vuoi praticare abilità magiche, impugni una spada del palazzo, che è ciò che significa.
Quando prendi una decisione, cerca di non lasciare che le emozioni siano coinvolte.
Ad esempio, quando fermi la perdita, esercitati a essere spietato nel momento in cui sollevi il coltello e lo lasci cadere.
Infatti, in questa fase, siamo già entrati nella pratica dei “pensieri buoni e protettivi” menzionati nel Sutra del Diamante.
Concentrati solo sul presente e non preoccuparti del successo o del fallimento delle transazioni passate. Solo allora potrai essere "spietato".
Questa fase è solitamente l'inizio della redditività.
Il quarto livello di trading è quello che io chiamo i “Tre Buoni Studenti”.
La caratteristica di questa fase è la disciplina, soprattutto la disciplina. La fase spietata mostra che hai ancora emozioni, ma cerchi solo di bloccarle con forza e forza. Ma le cose diventano più semplici quando eserciti semplicemente la disciplina del trading.
Svilupperai l'abitudine di creare ogni giorno un piano di trading per il giorno successivo. Il giorno successivo, qualunque cosa accada, seguirai questo piano.
Non importa quale sia il costo, sei disposto ad agire con disciplina.
Ad esempio, il tuo piano di trading di ieri prevedeva che se il prezzo del Bitcoin scendesse a $ 26.000, fermeresti le tue perdite. Di conseguenza, il prezzo intraday più basso di oggi è sceso a $ 26.000 e hai interrotto la perdita come previsto. Poi il prezzo è salito fino a $ 26.500.
In termini di risultati commerciali, l'operazione di oggi è stata terribile. Ma dal punto di vista del processo di trading, la tua esecuzione del piano di trading è stata perfetta.
In questa fase, inizi a sapere come trattare separatamente i risultati di trading e i processi di trading. Questo è un passo molto importante.
Il corretto processo di trading è 100 volte più importante del corretto risultato del trading.
Poiché i risultati di determinate transazioni sono corretti nel breve termine, nel lungo periodo avranno un impatto minimo sulla tua carriera di investimento. La correttezza del processo di trading dimostra che hai sviluppato buone abitudini. Questa è la cosa importante a lungo termine che può accompagnarti per tutta la vita.
In effetti, la cosa più spaventosa è che usi il processo sbagliato per ottenere i risultati giusti.
Ad esempio, nell'esempio di poco fa, il piano prevedeva che lo stop loss sarebbe stato di $ 26.000, ma quando il prezzo lo ha raggiunto, hai esitato e non lo hai eseguito e, di conseguenza, il prezzo è salito più tardi.
In superficie sembra che tu stia realizzando un profitto, ma questa è la parte più pericolosa. Perché sei stato "premiato" andando contro il tuo piano di trading. La prossima volta devierai ulteriormente dal tuo piano di trading.
Una diga di mille miglia viene distrutta da un formicaio e alla fine il tuo intero sistema commerciale crollerà.
Il quinto livello di trading è quello che io chiamo “internalizzazione”.
Non è nemmeno necessario scrivere un piano di trading ogni giorno (per il 99,99% delle persone è comunque fortemente consigliato scriverne uno).
A causa di tutta la disciplina e l’esecuzione ferrea, queste cose sono state interiorizzate. Proprio come un pilota esperto, ha interiorizzato quando premere l'acceleratore e quando frenare. Nel tuo cuore si è formato un sistema di trading e inconsciamente esegui le transazioni rigorosamente in conformità con questo sistema.
In questo momento sei già un trader quantitativo. Oppure chiamalo trader semi-quantitativo.
Molti maestri del trading soggettivo si trovano effettivamente in questo regno.
Il sesto livello di trading è quello che io chiamo "non fare nulla è meglio che fare qualcosa".
Dopo che il tuo sistema si è formato, scopri che non puoi nemmeno più guardare il mercato. Puoi scrivere la tua strategia di trading in codice informatico e lasciare che il computer ti aiuti a leggere il mercato ed eseguire gli ordini. Come monitor, puoi semplicemente dare un'occhiata di tanto in tanto.
In questa fase scopri che meno fai, più guadagni. Perché la tua inerzia è il prerequisito per garantire che il sistema possa esercitare il suo potere. Se fai troppo e interferisci troppo con il sistema, avrai effetti negativi.
In questa fase, devi controllare il tuo desiderio di interferire soggettivamente con il sistema.
Il settimo livello di trading è quello che io chiamo il “matematico”.
Venire qui significa che hai già padroneggiato il trading quantitativo e hai le tue strategie, modelli e pratiche pratiche. Come trader quantitativo, il primo passo più importante è creare una bella curva del capitale di backtest.
Quando hai un'idea strategica, devi scriverla nel codice del computer, e poi? Invece di avviare immediatamente l’offerta reale, la inseriamo nei dati storici del mercato reale per il test retrospettivo.
Ad esempio, se escogiti una strategia, acquista quando la media mobile a 5 giorni incrocia la media mobile a 20 giorni e vendi quando la media mobile a 5 giorni incrocia al di sotto della media mobile a 20 giorni. Scrivi il codice del computer e poi esegui il backtest storico sui dati giornalieri quinquennali dell'indice composito di Shanghai dal 2010 al 2015 per vedere se questa strategia può generare profitti.
Si scopre che l'effetto non è buono come pensavi. Quindi inizierai a fare qualcosa chiamato ottimizzazione dei parametri. Dato che l'effetto della media mobile a 5 giorni e della media mobile a 20 giorni non è abbastanza buono, che ne dici di passare alla media mobile a 10 giorni e alla media mobile a 30 giorni?
Scoprirai che ci sono molti parametri tra cui scegliere. In questo momento emergono i vantaggi del computer. Può aiutarti a completare un gran numero di calcoli e trovare la soluzione ottimale tra un gran numero di parametri.
Questo processo è chiamato adattamento in matematica. In sostanza si tratta di fare molti calcoli per trovare i parametri che meglio possano adattarsi al mercato storico. Quindi puoi ottenere delle belle curve monetarie simulate.
Questo processo è l'unico modo per tutti i trader quantitativi ed è anche una fase molto importante.
Perché meglio riesci ad adattarti al mercato storico e più bella è la curva del capitale che crei, dimostra che le tue competenze di base sono molto solide e che hai una comprensione molto profonda del mercato. Dimostra che hai la capacità di ottimizzare e combinare vari indicatori tecnici.
Queste abilità sono estremamente preziose.
L'ottavo livello del trading è quello che io chiamo "cercare di non essere un buon sarto".
Nella fase precedente del processo di adattamento, è possibile utilizzare un gran numero di filtri, un gran numero di condizioni, ecc. per far sì che la strategia funzioni sufficientemente bene nel mercato storico. Ma all'improvviso un giorno scopri un problema: più parametri vengono utilizzati, peggiore sarà l'adattamento della strategia alle future condizioni del mercato.
È come un sarto che confeziona vestiti. Secondo la tua cifra attuale, ha misurato attentamente molti dati e poi ha realizzato vestiti che ti stanno molto bene. Ma il problema è che i vestiti che ti stanno meglio in questo momento significano meno adattabili ai tuoi possibili cambiamenti futuri della forma del corpo.
Se improvvisamente aumenti di peso o perdi peso in futuro, non potrai più indossare questo vestito. Il futuro del mercato dei cambi è incerto ed è probabile che ogni varietà diventi più grassa o più magra un giorno in futuro. Se fai in modo che un capo si adatti troppo bene, sarà meno adattabile in futuro.
Quando ti rendi conto di questo, entri in una nuova fase, che io chiamo sottrazione.
Preferiresti che i vestiti sembrassero meno adatti e meno belli in quel momento. Vuoi renderlo più adattabile ai cambiamenti futuri.
Questo processo è molto doloroso.
Immagina quanto sia doloroso per un eccellente sarto vedersi prendere l'iniziativa di realizzare abiti che non gli stanno bene.
Allo stesso modo, una delle vostre strategie può produrre una curva di capitale molto bella con reddito stabile e piccoli test retrospettivi nel mercato storico. In questo momento, devi fare delle sottrazioni, che potrebbero rendere la curva del capitale irregolare e non così bella.
Quando raggiungerai questo stato, capirai questo dolore.
Il nono livello di trading è quello che io chiamo "la più grande semplicità".
"La cosa più importante è scegliere", questa frase è tratta dall'"Iscrizione della fiducia" scritta da Seng Can, il terzo antenato del buddismo Zen. Mi piace molto questa frase.
Dopo aver provato migliaia di metodi, finto di essere sofisticato e utilizzato innumerevoli equazioni Nobel, hai finalmente scoperto che il mondo in realtà è semplice.
Ciò che può rimanere efficace a lungo nel lungo fiume del tempo sono le cose semplici e semplici.
Per favore, prenditi il tuo tempo per capirlo. Rivediamo nuovamente i nove regni del trading. Sentirai sicuramente che la strada per il trading non è davvero facile. È come se migliaia di soldati attraversassero un ponte a tavola singola. Alcuni maestri del commercio alla fine se ne sono usciti e hanno sperimentato diversi fallimenti e alti e bassi nella vita prima di arrivare finalmente alla loro illuminazione.