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La differenza nel basis dei futures tra CME e Deribit riflette la diversa propensione al rischio nelle diverse regioni.
Questo si manifesta su base annualizzata mensile, essenzialmente i premi per i futures rispetto ai prezzi spot, che continuano a essere superiori rispetto al loro omologo offshore, Deribit.
Il marcato calo dell'asset di base offshore indica una minore disponibilità a posizioni long con leva”, ha scritto Cipolaro. “Il divario in espansione tra l'asset di base CME e Deribit funge da indicatore in tempo reale per l'appetito al rischio geografico.”