Artikel ini terutama membahas tentang sistem perdagangan kuantitatif. Untuk perdagangan subjektif, karena perasaan dan bentuk pasar sulit diukur, juga sulit disistematisasikan dan diotomatisasi, sehingga tidak dimasukkan dalam pembahasan.
Apa itu sistem
Sistem perdagangan, seperti sistem transportasi, sistem teknik, dan sistem hukum pada kenyataannya, membantu kita hidup lebih baik di dunia yang tidak pasti dengan menetapkan serangkaian aturan. Sistem perdagangan menemani Anda di berbagai pasar sekunder dan merupakan jimat terpenting Anda untuk bertahan hidup. Sistem ini melindungi posisi Anda dan memungkinkannya untuk terus berpindah-pindah melalui mesin pencocokan bursa, dan pada akhirnya kurva modal berfluktuasi ke atas.
Sistem bisa jadi tidak sempurna, karena “sistem” apa pun yang benar-benar berjalan di dunia nyata merupakan hasil dari berbagai trade-off dan trade-off. Jangan sampai tersesat dalam ilusi kesempurnaan. Tapi sistemnya harus lengkap. Kelengkapan disini maksudnya segala sesuatu yang seharusnya ada, ada, tidak ada jalan buntu, anti rapuh dan tidak bisa dihilangkan dengan fluktuasi sedikitpun.
Saya percaya bahwa sistem perdagangan yang lengkap harus memiliki tujuh elemen dasar, yaitu: target, target pasar, leverage posisi atau pengelolaan dana, dan kemudian empat operasi dasar logika perdagangan: masuk dan keluar, untung dan rugi. Diantaranya, tiga item pertama umumnya dipilih oleh pedagang melalui pengalaman, dan kemudian diuji kembali untuk memastikan apakah item tersebut masuk akal dan efektif, dan akhirnya berbagai parameter logika perdagangan diukur. Terakhir, kode perdagangan sebenarnya secara mekanis dan otomatis mengikuti aturan berdasarkan berbagai parameter dari implementasi back-test kuantitatif.
Jelaskan satu per satu dibawah ini.
1. Sasaran:
Pertama, pilih variasi dasar yang ingin Anda perdagangkan.
Ini bisa berupa target apa pun yang nyaman untuk diperdagangkan. Tentu saja, Anda juga dapat memperdagangkan beberapa target secara bersamaan, bergantung pada strategi spesifiknya.
Lima pasar spekulasi publik utama di dunia saat ini: saham (indeks saham), pasar obligasi, komoditas berjangka, valuta asing, dan mata uang digital baru (sebenarnya ada berbagai situs taruhan, seperti Piala Dunia lho, tapi mereka relatif khusus, Volume transaksinya relatif kecil, dan para bosnya tidak terlalu etis dan kabur di setiap kesempatan).
Karena sistem perdagangan kuantitatif akan dibangun, yang terbaik adalah memiliki bursa atau broker yang menyediakan data historis dan API untuk memfasilitasi pengujian ulang kuantitatif dan eksekusi otomatis terprogram.
Adapun cara memilihnya, terutama bergantung pada jenis fluktuasi yang Anda suka, atau pasar lawan.
Yang paling mudah mungkin adalah mata uang digital, karena fluktuasinya sangat besar, dan orang-orang di pasar sangat rentan terhadap fomo dan emosional, sehingga seringkali terdapat tren yang relatif berkelanjutan. Faktanya, tidak mudah untuk mengontrol Bitcoin, karena Anda tidak tahu apakah ada satu atau beberapa paus besar yang tiba-tiba ingin membeli (menjual) di sudut dunia tertentu ya, Anda mungkin akan bermain di tangan orang lain.
Yang paling sulit adalah komoditas seperti minyak mentah. Karena ada permainan seperti geopolitik, dibandingkan permainan modal sederhana di pasar perdagangan, maka lebih sulit untuk menemukan jejak di garis K.
Pada prinsipnya, cobalah untuk memilih pasar di mana lawan Anda lemah. Jika tidak, jika Anda adalah pemain terlemah di meja, Anda bisa membayangkan hasil akhirnya. Bagaimanapun, perdagangan adalah permainan zero-sum, dan keuntungan satu orang hanya bisa menjadi kerugian bagi orang lain. Hal tentang memilih tawaran adalah memilih meja.
2. Kutipan:
Tren pasar seperti inilah yang paling ingin ditangkap oleh strategi perdagangan Anda. Tren pasar ini juga bisa berarti sebuah siklus. Guncangan pada siklus besar mungkin merupakan tren pada siklus kecil.
Pertama-tama, jangan berharap menghasilkan uang terlepas dari tren atau fluktuasi pasar. Suatu sistem hanya boleh fokus pada satu hal, jika tidak maka pada dasarnya sistem tidak akan berjalan dengan baik dan akan mudah untuk fokus pada satu hal dan kehilangan hal lainnya.
Selain itu, pasar juga dapat merujuk pada hal-hal seperti pengembalian rata-rata atau mengikuti tren, atau arbitrase, pembuatan pasar frekuensi tinggi, dll. Apakah ini merupakan lindung nilai terhadap satu target atau beberapa target, atau regresi atau tren lintas sektoral?
Jika Anda menginginkan kondisi pasar yang bervariasi, Anda memerlukan banyak sistem, atau membentuk sebuah sistem, yang beroperasi seperti dana ekuitas swasta. Namun, ini adalah operasi tim, masing-masing dengan pembagian kerja.
Pada prinsipnya, merupakan suatu kesalahan jika sistem menghasilkan uang padahal tidak seharusnya. Sasaran sistem Anda salah, dan hasil akhirnya justru sebaliknya.
3. Posisi:
Item ini adalah berapa banyak modal yang Anda rencanakan untuk dialokasikan ke sistem ini, terutama jika Anda memiliki banyak sistem perdagangan. Untuk objek perdagangan yang menggunakan mode margin, apa leverage yang dimaksudkan?
Ada juga pengelolaan uang. Singkatnya, ini adalah pertanyaan tentang berapa banyak posisi yang akan digunakan.
Pemula suka menanyakan poin dan indikator apa yang Anda gunakan untuk memasuki pasar. Mereka yang memiliki sedikit pengalaman kemungkinan besar akan menanyakan cara keluar dari pasar dan cara mengatur take-profit dan stop-loss pemukulan pasar akan fokus pada pengelolaan modal.
Pengelolaan dana setara dengan menambahkan dimensi pada logika perdagangan sistem. Ini bukan lagi dimensi masuk dan keluar yang sederhana, tetapi ada juga perbedaan jumlah dana selain setiap masuk dan keluar, yang serupa. untuk naik ke ruang dua dimensi, sehingga strateginya bisa menghasilkan lebih banyak bunga. Bagaimanapun juga, indikator-indikatornya konvergen, karena mereka hanyalah berbagai transformasi matematis dari volume dan harga, yang mungkin berarti histeresisnya tidak sama, dan pada akhirnya memainkan peran penyaringan tertentu.
Manajemen uang adalah cara bermain yang canggih.
4. Masukkan:
Artinya dalam keadaan apa memasuki pasar, dan arah masuknya. Saya terutama melakukan pelacakan tren. Saya pribadi berpikir bahwa sinyal masuk tidak begitu penting, setidaknya tidak sepenting logika keluar. Karena masa depan tidak dapat diprediksi, apa pun yang Anda lakukan, itu tidak akan lebih baik daripada lemparan koin secara acak. dan peningkatan akurasinya terbatas. Namun sebagai transaksi otomatis, transaksi ini juga harus diatur.
Jika Anda memasuki pasar beberapa kali secara terpisah, Anda sebenarnya menambah posisi Anda. Menambah posisi sama dengan menggabungkan beberapa strategi, yang berperan dalam diversifikasi posisi.
Jika Anda mengikuti trend, biasanya Anda menambahkan posisi dengan keuntungan mengambang, dan jarang terlihat operasi penambahan posisi dengan kerugian mengambang.
Setelah menambah posisi, tingkat kemenangan sistem perdagangan umum akan berkurang, namun rasio untung-rugi akan meningkat tergantung pilihan masing-masing individu.
Jika menambahkan posisi, akan lebih merepotkan untuk melakukan backtest. Tidak hanya kodenya yang lebih rumit, tetapi juga sulit untuk membandingkan berbagai perubahan strategis Karena cara menambahkan posisi berbeda, posisi dan leverage berbeda , sehingga sulit untuk membandingkan pengembalian dan penarikannya. Ini tidak begitu intuitif dan ringkas (tentu saja rasio Calmar adalah sebuah pilihan), yang membuat pemilihan parameter menjadi sulit.
5. Penampilan:
Pintu keluar di sini mengacu pada pintu keluar berdasarkan sinyal strategi perdagangan. Misalnya saat menahan posisi long, sinyal short muncul. Namun cara selalu menahan posisi ini (baik long maupun short) umumnya akan memiliki retracement yang lebih besar, sehingga biasanya dipadukan dengan active profit stop, sehingga profitnya akan lebih sedikit, namun Anda harus menanggung retracement tertentu terlebih dahulu. tangkaplah. Jika ada tren yang lebih besar, jika tidak, Anda akan mudah terguncang keluar dari pasar dan gagal memahami tren besar tersebut.
Seseorang pernah melakukan backtest, yaitu memasuki pasar dengan sinyal acak, namun selama exit tersebut sesuai dengan logika trading yaitu “memotong kerugian dan membiarkan profit berjalan”, maka sistem trading dengan nilai ekspektasi positif juga dapat didirikan. Oleh karena itu, jangan mudah tergoyahkan dari pasar. Menggunakan aksi ambil untung untuk menangkap tren umum adalah bisnis yang paling hemat biaya.
Ada dua cara untuk muncul nanti. Terlihat bahwa exit lebih penting dan kritis dibandingkan entry.
6. Ambil keuntungan:
Take-profit di sini terutama mengacu pada berbagai take-profit aktif. Misalnya berbagai fixed take-profit, floating take-profit, dan trailing take-profit. Menurut saya pribadi, selama floating profit mencukupi, yakni tercapai rasio untung-rugi tertentu, sebagian profit bisa dihentikan tanpa pikir panjang. Hal ini akan membuat tren kurva modal lebih mulus, dan itu tidak perlu untuk membiarkan semua keuntungan berjalan sampai akhir.
Namun jangan melakukan apa yang disebut setengah penutupan, atau menutup sebagian posisi, untuk mengunci keuntungan segera setelah Anda mulai menghasilkan keuntungan. Saya telah mengamati bahwa banyak guru yang memimpin perintah suka melakukan ini, karena tampaknya memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, mengikuti sifat manusia, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik.
Namun kenyataannya jika Anda melarikan diri dengan sedikit keuntungan, pergi terlalu dini, dan tidak mendapatkan keuntungan melebihi rasio keuntungan-kerugian tertentu, modal Anda sama dengan kehilangan uang sepanjang waktu pergi setelah menjilat saat makan daging. Ketika saya dipukuli, saya tidak kehilangan uang, dan saya terus mendorong sampai kerugian saya terhenti. Bahkan jika Anda menghasilkan uang pada akhirnya, itu akan menjadi bagian lain dari dana yang tidak berjalan di muka yang menanggung beban keseluruhan posisi.
Oleh karena itu, mengunci keuntungan terlalu dini akan sangat mempengaruhi efisiensi posisi penuh Anda dalam menghasilkan uang.
Take profit harus memastikan rasio untung-rugi yang memadai, bukan hanya melihat tingkat kemenangan.
7. Hentikan kerugian:
Stop loss adalah suatu keharusan dalam sistem perdagangan. Secara umum, ketika stop loss yang relatif ketat ditambahkan ke sistem perdagangan, kinerjanya mungkin akan turun drastis, yaitu pendapatan akan menurun, retracement juga dapat meningkat, dan data backtest tidak akan terlihat bagus. Oleh karena itu, beberapa trader yang tidak pernah mengalami kerugian tidak memiliki desain stop loss dalam sistemnya, tetapi hanya menunggu sinyal pembalikan keluar sebelum keluar dari pasar terkena dampak yang parah, dan mereka tidak akan dapat pulih.
Secara umum, ada dua jenis stop loss, yang pertama adalah stop loss rasio tetap, artinya harga berbalik sebesar 8 poin atau 10 poin, selama harga mencapai level tersebut, order akan otomatis keluar pada harga pasar. Ini adalah yang terbaik karena paling dapat dikontrol dan paling banyak menambah selip tambahan. Lainnya, seperti menggunakan harga mark, mungkin lebih sulit untuk memicu stop loss, namun setelah dipicu, mungkin akan berbalik 15 poin, sehingga menghasilkan kerugian yang lebih besar. Masalah utamanya masih kemungkinan melebihi ekspektasi yang terlalu banyak.
Ada juga masalah seperti penggunaan ATR beberapa kali untuk menghentikan kerugian. Masalah jenis ini juga sulit dikendalikan, karena dalam kasus ekstrim, ATR bisa menjadi sangat besar, terutama dalam siklus besar, dan Anda mungkin kehilangan banyak uang pada saat yang sama. sekali. Sebenarnya, itu awalnya Seharusnya sudah lama pergi.
Untuk sistem perdagangan yang sepenuhnya otomatis, stop loss harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, sedangkan stop profit bisa dilakukan dengan lebih santai.
Cara lainnya adalah dengan menggunakan harga penutupan garis K. Metode stop-loss ini mungkin lebih stabil dan menggoda berdasarkan pengujian ulang, namun juga tidak dapat dikendalikan, karena jelas garis K dapat berubah secara signifikan dalam keadaan ekstrim amplitudo mungkin sesuatu yang belum pernah Anda lihat di semua garis K bersejarah, jika tidak, bagaimana bisa disebut angsa hitam.
akhirnya
Memiliki sistem perdagangan yang lengkap hanyalah awal dari perjalanan panjang, dan itu tidak menjamin bahwa Anda akan duduk santai dan mulai menghasilkan uang. Karena masa depan tidak pasti, setiap strategi akan mempunyai periode yang tidak menguntungkan.
Sekalipun kita mulai menghasilkan uang, ketika sistem terus merugi dan kurva modal terus menelusuri kembali, kita masih akan merasa takut. Kami tidak tahu apakah model perdagangan yang kami rancang memiliki masalah yang tidak ditemukan melalui pengujian ulang, apakah ada perubahan gaya pasar yang tidak diketahui, apakah strateginya "gagal", atau apakah itu adalah "kekuatan utama" yang mistis. dan "kekuatan utama" dalam legenda. "Bankir" melakukan beberapa hal yang tidak diketahui.
Semuanya akan menjadi berkabut, menantang tingkat pengetahuan trading Anda yang paling rendah.
Faktanya, ada banyak orang di pasar yang dapat membangun sistem perdagangan mereka sendiri, namun hanya sedikit orang yang dapat bertahan dari dampak periode buruk. Di bawah pengaruh tren retracement selama beberapa bulan, ketakutan kebanyakan orang mulai mendominasi otak mereka, mereka mulai ragu dan ragu, mulai mengganggu sistem, dan bahkan melepaskan prinsip mereka sendiri. Akhirnya sistem itu diubah hingga tidak dapat dikenali lagi.
Oleh karena itu, yang akan lebih menguji Anda pada akhirnya adalah kognisi Anda, tekad Anda untuk menerapkan sistem perdagangan ini, dan apakah Anda dapat mengalahkan keserakahan dan ketakutan dalam prosesnya.
Terakhir, untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membangun sistem perdagangan, saya merekomendasikan "Aturan Perdagangan Penyu". Ini menunjukkan sistem perdagangan yang lengkap tanpa syarat dan membedahnya dengan sangat teliti. Ini adalah bacaan wajib untuk perdagangan kuantitatif itu. Usianya sudah puluhan tahun. Klasik tidak pernah ketinggalan zaman.