#Sistem Trading#ManajemenPosisi#Menentukanposisi yang rugi

Positioning berbasis kerugian mengacu pada metode perdagangan di mana ukuran posisi setiap transaksi dihitung berdasarkan kemungkinan kerugian maksimum yang mungkin terjadi sebelum transaksi, dan kemudian kerugian tersebut digunakan untuk menentukan caranya banyak posisi untuk dibuka.

Dalam sistem perdagangan saya, saya percaya bahwa meminimalkan risiko lebih penting daripada memaksimalkan keuntungan. Bagaimanapun, prasyarat untuk mempertahankan keuntungan bersih jangka panjang adalah bahwa pokok tidak dapat ditarik terlalu banyak. Atas dasar ini, terus tingkatkan tingkat kemenangan dan rasio untung-rugi untuk mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan.

Asumsikan total pokok saya adalah 10.000 yuan, dan saya memberikan diri saya kerugian maksimum 10% dalam satu kuartal, yaitu kerugian maksimum 1.000 yuan. Kemudian saya dapat membagi 1.000 yuan menjadi 10 bagian, yang masing-masing adalah 100 yuan . Ini adalah jumlah kerugian maksimum saya untuk satu transaksi. Secara psikologis, satu kerugian antara 1% dan 2% dari total pokok dapat mempertahankan mentalitas perdagangan yang lebih baik.

Setelah menentukan jumlah kerugian maksimum untuk satu transaksi, kemudian menentukan titik masuk dan titik stop-loss dari target yang dipilih, rasio stop-loss dapat dihitung (setelah titik masuk ditentukan, rasio untung-rugi juga dapat dihitung. diperkirakan. Secara umum, rasio untung-rugi menurut saya rasionya harus lebih besar dari 1,5 sebelum Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemesanan).

Posisi posisi = rasio kerugian tunggal/stop kerugian maksimum.

Misalnya, kerugian maksimum dalam satu transaksi adalah 100 yuan, rasio stop loss adalah 5%, 100/0,05=2000 yuan, dan posisi order ini dihitung dengan cara ini. Dengan premi pokok 10.000 yuan, posisi ini setara dengan 20% dari posisi.

Jika pesanan ini pada akhirnya menghasilkan uang, tambahkan setengah dari uang yang diperoleh ke batas kerugian maksimum dalam satu kuartal. Hal ini tidak hanya dapat mencapai tujuan bola salju, tetapi juga mengunci sebagian pendapatan.

Kemudian setiap triwulan berikutnya, seluruh dana diseimbangkan kembali dan dihitung ulang.

Dengan melakukan trading dengan posisi fixed loss, Anda akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

Keuntungan pertama adalah kerugian Anda per order ditentukan terlebih dahulu, jadi jika Anda ingin meningkatkan profitabilitas, Anda hanya bisa mencari cara untuk mengurangi rasio stop loss saat membuka order, yang berarti meningkatkan rasio untung-rugi sebanyak-banyaknya. mungkin. Masuki pasar pada titik yang lebih tepat daripada membuka posisi secara membabi buta.

Karena jika rasio stop loss terlalu besar, mau tidak mau posisinya akan lebih ringan, sehingga rasio manfaat-risiko tidak hemat biaya. Ini setara dengan sistem perdagangan Anda yang mendesak Anda untuk terus mengoptimalkan titik masuk Anda. Jika posisinya tidak sesuai, Anda lebih memilih untuk tidak masuk daripada mengambil tindakan secara membabi buta.

Manfaat kedua adalah kemampuan ketahanan risikonya sama untuk target dengan volatilitas berbeda. Misalnya untuk altcoin dengan volatilitas tinggi dan indeks S&P 500 dengan volatilitas yang relatif rendah, kerugian tunggal maksimum saya adalah sama, maka posisi pembukaan target dengan volatilitas rendah pasti akan lebih besar, dan posisi pembukaan target dengan volatilitas yang tinggi akan menjadi lebih besar.

Hal ini juga berlaku untuk perdagangan kontrak, cukup masukkan kelipatannya ke dalam rumus. Dengan asumsi kerugian maksimum dalam satu transaksi masih 100 yuan, kelipatannya 2 kali, dan rasio stop loss adalah 5%, maka posisi posisi = kerugian maksimum dalam satu transaksi/rasio kelipatan/rasio stop loss = 100/ 2/0,05=1.000 yuan. Anda akan menemukan bahwa semakin tinggi kelipatannya, semakin kecil posisinya. Ya, saya tidak pernah menggunakan leverage yang tinggi karena saya mengutamakan trading dari sudut pandang kerugian yang maksimal.

Mari kita bahas poin-poin praktis yang perlu diperhatikan ketika menetapkan posisi berdasarkan kerugian:

Pertama, fokus perdagangan harus dialihkan untuk meningkatkan tingkat kemenangan dan rasio keuntungan-kerugian, daripada secara membabi buta mengejar satu posisi besar dan tingkat stop loss yang rendah.

Asumsikan rasio stop loss hanya 2%, namun tingkat kemenangannya hanya 1/10, yaitu 9 dari 10 posisi dibuka dengan stop loss. Ini seperti bertaruh bahwa satu keuntungan akan memiliki rasio untung-rugi yang sangat tinggi. Selain itu, metode ini akan sering dihentikan, yang akan mempunyai dampak psikologis lebih besar pada perdagangan.

Kedua, bagaimana jika terjadi beberapa kerugian berturut-turut dalam satu kuartal? Salah satu caranya adalah dengan secara proaktif mengurangi frekuensi perdagangan Anda dan meninjau alasan rendahnya tingkat kemenangan transaksi sebelumnya; cara lainnya adalah dengan membagi jumlah sisa kerugian menjadi lebih detail dan mengurangi jumlah kerugian maksimum dalam satu transaksi, sehingga Anda bisa memiliki lebih banyak peluang perdagangan (hanya posisi terkait yang juga akan dikurangi).

Ketiga, bagaimana jika batas kerugian maksimum untuk satu kuartal telah habis? Saran saya adalah tinggalkan pasar untuk sementara, fokus pada peningkatan keterampilan internal Anda, tingkatkan kognisi dan sistem perdagangan Anda, tinjau pasar, baca buku, atau pergilah ke pasar. untuk rileks dan berubah. Tunggu hingga kuartal berikutnya sebelum memasuki pasar. Terkadang lebih baik memilih untuk tidak berdagang daripada berdagang.

Keempat, kerugian maksimum di atas dalam satu kuartal, apakah periode ini satu kuartal, satu bulan, atau setengah tahun, ditentukan oleh kebiasaan perdagangan setiap orang. Singkatnya, semakin besar jangka waktunya, rasio kerugian maksimumnya bisa jadi diperbesar, dan sebaliknya.

Semua parameter di atas dapat disesuaikan secara fleksibel. Kuncinya adalah menemukan parameter yang sesuai dengan kebiasaan trading dan ritme trading Anda, lalu menerapkannya dengan tegas.

Terakhir, izinkan saya mengutip kisah Tang Long, seorang juara tinju pasar gelap:

Ada seorang legenda Tionghoa yang menjadi populer di arena tinju pasar gelap di Amerika Serikat, Dia adalah "Tang Long". Nama asli "Tang Long" adalah Frank Chen. Nama Tionghoanya adalah Chen Jinsheng , Taiwan. Meskipun ia suka menyebut dirinya "Tang Long", para petinju memanggilnya "Hiu" karena Tang Long sangat ganas di ring tinju dan sering membunuh lawannya dalam beberapa ronde. Tang Long berjalan sangat mulus dalam perjalanan pertarungannya. Rekornya adalah 97 pertarungan dan 96 kemenangan, termasuk 95 pembunuhan lawannya.

Logikanya, 96 kemenangan dalam 97 pertandingan adalah hasil yang cukup bagus, dengan tingkat kemenangan mendekati 99%. Lalu bagaimana hasil dari Tang Long? Setelah memenangkan 96 pertandingan berturut-turut, ia mengalami kekalahan fatal dalam pertarungan dengan Christie Pauley yang dikenal dengan sebutan "Bulldozer". Kegagalan ini membuat Tang Long terjatuh ke ring tinju selamanya, tidak pernah terlihat lagi kemampuannya.

Tingkat kemenangan Tang Long tidak buruk. Namun satu kegagalan itu merenggut nyawanya.

Oleh karena itu, konsep inti saya dalam memposisikan kerugian adalah: jangan mengejar transaksi berisiko gaya pejantan dengan posisi besar, tetapi pilihlah transaksi jangka panjang yang dapat dikendalikan risiko untuk secara bertahap meningkatkan kekayaan bersih Anda.