TL;DR
Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknis yang digunakan untuk memperkirakan volatilitas pasar selama periode tertentu. Digunakan sebagai alat untuk menentukan volatilitas, ATR diciptakan oleh analis teknis J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems" yang diterbitkan pada tahun 1978.
Mengingat periode 14 hari, ATR dapat digunakan untuk menghitung perkiraan volatilitas harga pada rentang riil yang berbeda dan menentukan nilai rata-rata. Meskipun ATR memiliki beberapa manfaat, termasuk sebagai bantuan bagi trader dalam menentukan harga stop-loss, namun ATR memiliki beberapa keterbatasan.
Perkenalan
Perdagangan terkenal dengan volatilitasnya, terutama jika menyangkut mata uang kripto. Trader berusaha memanfaatkan pergerakan harga ini dengan mencoba memprediksinya. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan metode analisis teknis dan indikator volatilitas harga seperti Average True Range (ATR). Bagi banyak trader, ini adalah sumber berharga untuk dipelajari dan ditambahkan ke perangkat analisis teknis mereka.
Berapa Rata-Rata Kisaran Sebenarnya?
ATR diciptakan oleh analis teknikal J. Welles Wilder Jr. pada tahun 1978 sebagai alat untuk mengukur volatilitas. Sejak itu, ATR telah menjadi salah satu indikator teknis volatilitas yang paling terkenal.
Saat ini, ATR merupakan salah satu indikator penting yang mengidentifikasi arah pergerakan pasar, seperti Average Directional Movement Index (ADX) dan Average Directional Movement Index Rating (ADXR). Dengan ATR, pedagang mencoba menentukan periode ideal untuk memperdagangkan fluktuasi yang fluktuatif.
Indikator ini menghitung rata-rata harga pasar aset selama interval 14 hari. ATR tidak memberikan informasi mengenai tren atau arah harga, namun memberikan gambaran volatilitas harga selama periode ini. ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas harga yang tinggi selama periode tertentu. ATR yang rendah menunjukkan volatilitas harga yang rendah.
Saat menentukan apakah akan membeli atau menjual aset selama periode tersebut, pedagang mempertimbangkan tingkat volatilitas harga ini. Penting untuk dicatat bahwa ATR hanya memberikan perkiraan volatilitas dan hanya boleh digunakan sebagai alat bantu.
Bagaimana cara menghitung Rata-rata Kisaran Sebenarnya?
Untuk menghitung ATR, Anda harus mencari rentang sebenarnya terbesar (True Range atau TR) untuk periode tertentu. Untuk melakukan ini, Anda perlu menghitung tiga interval berbeda dan memilih yang terbesar dari ketiganya:
Nilai maksimum periode terkini dikurangi dengan nilai minimum periode terkini
Nilai absolut (mengabaikan tanda negatif apa pun) dari harga tertinggi periode terakhir dikurangi harga penutupan sebelumnya
Nilai absolut harga terendah periode terkini dikurangi harga penutupan sebelumnya
Jangka waktunya dapat bervariasi tergantung pada fokus trader. Misalnya, pada mata uang kripto, periodenya bisa 24 jam, sedangkan untuk saham, bisa jadi satu hari perdagangan. Untuk menentukan rata-rata rentang sebenarnya selama suatu periode (biasanya 14 hari), kami menghitung rentang sebenarnya untuk setiap periode, menjumlahkan nilainya, dan memperoleh rata-rata sederhana.
Dengan menentukan ATR pada periode tersebut, trader memperoleh informasi mengenai volatilitas harga aset pada periode tersebut. Biasanya, trader akan melihat ATR ditampilkan sebagai garis pada grafik mereka. Di bawah ini, kita dapat melihat bahwa garis ATR naik seiring dengan meningkatnya volatilitas (di kedua arah harga).
Mengapa pedagang mata uang kripto menggunakan Average True Range?
Pedagang mata uang kripto sering menggunakan ATR untuk memperkirakan volatilitas harga selama periode waktu tertentu. ATR sangat berguna di sektor mata uang kripto karena tingginya volatilitas yang terlihat di pasar. Strategi yang umum adalah menggunakan ATR untuk menetapkan order take-profit dan stop-loss.
Dengan menggunakan ATR dengan cara ini, Anda dapat mencegah kebisingan pasar memengaruhi strategi trading Anda. Jika Anda berniat berdagang dengan mempertimbangkan tren jangka panjang, Anda tidak ingin volatilitas harian menutup posisi Anda lebih awal.
Metode yang umum adalah mengalikan ATR dengan 1,5 atau 2 dan kemudian menggunakan nilai tersebut untuk menetapkan stop-loss di bawah harga masuk Anda. Volatilitas harian tidak boleh mencapai harga aktivasi stop-loss Anda; jika hal ini terjadi, ini merupakan indikator yang baik bahwa pasar sedang berada dalam tren penurunan yang signifikan.
Apa kerugian menggunakan Average True Range?
Meskipun ATR menawarkan keuntungan bagi penggunanya melalui kemampuan beradaptasi dan mendeteksi potensi perubahan harga, ATR memiliki dua kelemahan utama:
1. ATR mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadi kerugian karena tidak ada nilai ATR yang mampu menentukan dengan jelas apakah akan terjadi pembalikan tren atau tidak.
2. Karena ATR hanya mengukur volatilitas, ATR tidak memberi informasi kepada trader tentang perubahan arah harga suatu aset. Misalnya, ketika terjadi peningkatan ATR secara tiba-tiba, beberapa trader mungkin percaya bahwa indikator tersebut mengkonfirmasi tren naik atau turun yang lama, yang mungkin saja salah.
Pertimbangan terakhir
ATR adalah alat penting bagi banyak trader yang ingin memahami pola volatilitas. Karena faktor volatilitas penting dalam perdagangan mata uang kripto, indikator ini sangat cocok untuk aset kripto digital. Kelebihan ATR berasal dari kesederhanaannya. Namun, waspadai keterbatasannya jika Anda memutuskan untuk menggunakannya dalam strategi trading Anda.