Rata-Rata Pergerakan

Penjelasan rata-rata bergerak

Analisis teknikal (TA) bukanlah hal baru dalam dunia perdagangan dan investasi. Dari obligasi hingga mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, penggunaan indikator analisis teknis memiliki tujuan sederhana yaitu menggunakan data yang tersedia untuk membuat keputusan yang lebih baik yang lebih mungkin memberikan hasil/keuntungan yang diinginkan. Karena pasar menjadi semakin kompleks, beberapa dekade terakhir telah menghasilkan ratusan jenis indikator analisis teknis, namun hanya sedikit yang melihat popularitas dan penggunaan rata-rata bergerak dalam analisis.

Meskipun terdapat berbagai variasi rata-rata pergerakan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kejelasan dalam grafik perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan grafik agar mudah membuat indikator tren. Karena rata-rata pergerakan ini didasarkan pada data sebelumnya, maka indikator ini dianggap sebagai indikator tertinggal atau mengikuti tren. Namun terlepas dari itu, ia masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan fokus dan membantu menentukan ke mana arah pasar.

Berbagai jenis rata-rata bergerak

Ada berbagai jenis rata-rata pergerakan yang dapat digunakan oleh trader tidak hanya dalam perdagangan harian atau perdagangan volatilitas/swing tetapi juga dalam perdagangan jangka panjang. Meskipun jenisnya berbeda-beda, rata-rata pergerakan sebagian besar dibagi menjadi dua kategori terpisah: 

Rata-rata pergerakan sederhana (SMA) dan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). Trader dapat memilih indikator mana yang paling mungkin mereka manfaatkan berdasarkan pasar dan hasil yang diinginkan.

Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA)

Rata-rata pergerakan sederhana mengambil data dari periode waktu tertentu dan menghasilkan harga rata-rata aset untuk data tersebut. Perbedaan antara rata-rata pergerakan sederhana dan rata-rata pergerakan tradisional dari harga masa lalu adalah bahwa dengan rata-rata pergerakan sederhana, segera setelah kumpulan data baru dimasukkan, kumpulan data terlama akan dibuang. Artinya, jika SMA menghitung rata-rata berdasarkan data 10 hari, seluruh kumpulan data akan diperbarui untuk hanya menyertakan 10 hari terakhir.

Penting untuk dicatat bahwa semua input data ke dalam simple moving average diberi bobot yang sama terlepas dari kapan data tersebut dimasukkan meskipun data tersebut berasal dari baru-baru ini. Trader yang meyakini adanya korelasi dengan data terbaru yang tersedia sering kali menyatakan bahwa pembobotan rata-rata bergerak merugikan analisis teknis. Exponential Moving Average (EMA) diciptakan untuk mengatasi masalah ini.

Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA)

Rata-rata Pergerakan Eksponensial (EMA) mirip dengan Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA) yang menyediakan analisis teknikal berdasarkan fluktuasi harga di masa lalu. Namun, persamaannya sedikit lebih rumit karena EMA memberikan bobot dan nilai yang lebih besar pada input harga yang lebih baru. Meskipun kedua rata-rata tersebut memiliki nilai dan digunakan secara luas, EMA lebih responsif terhadap fluktuasi harga yang tiba-tiba dan pembalikan/reversal.

Karena EMA lebih cenderung menampilkan pembalikan harga lebih cepat dibandingkan SMA, EMA sering kali disukai oleh trader yang melakukan trading jangka pendek. Penting bagi pedagang atau investor untuk memilih jenis rata-rata pergerakan sesuai dengan strategi dan tujuan pribadinya dan menyesuaikan pengaturannya.

Cara menggunakan rata-rata bergerak

Rata-rata pergerakan menggunakan harga sebelumnya dibandingkan harga saat ini dan oleh karena itu mereka mempunyai jeda waktu tertentu. Semakin luas/luas kumpulan datanya, semakin besar penundaannya. Misalnya, rata-rata bergerak yang menganalisis 100 hari terakhir akan merespons informasi baru lebih lambat dibandingkan rata-rata bergerak yang menganalisis 10 hari terakhir. Hal ini karena menambahkan data ke kumpulan data yang besar memiliki dampak yang lebih kecil terhadap jumlah keseluruhan.

Keduanya bisa berguna tergantung pada pengaturan trading Anda.

Kumpulan data yang besar menguntungkan investor jangka panjang karena kecil kemungkinannya untuk berubah secara dramatis ketika terkena satu atau dua fluktuasi besar. Namun pedagang jangka pendek sering kali lebih memilih kumpulan data yang lebih kecil karena memungkinkan perdagangan yang lebih reaksioner.

 Di pasar tradisional, rata-rata pergerakan 50, 100, dan 200 hari adalah normal dan paling umum digunakan. Rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari diawasi dengan ketat oleh pedagang saham dan setiap penembusan di atas atau di bawah garis ini biasanya dianggap sebagai perdagangan penting. sinyal, terutama bila diikuti oleh persimpangan. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan mata uang digital, namun mengingat pasar berfluktuasi 24/7, rata-rata pengaturan dan strategi perdagangan dapat bervariasi sesuai dengan aktivitas pedagang.

Sinyal persilangan

Biasanya, rata-rata pergerakan yang tinggi menunjukkan tren naik dan rata-rata pergerakan yang rendah menunjukkan tren turun. Namun moving average saja bukanlah indikator yang kuat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, moving average digunakan secara berkelompok secara berkelanjutan untuk menentukan sinyal persilangan bullish dan bearish. 

Sinyal persilangan dihasilkan ketika dua rata-rata pergerakan berpotongan dalam grafik (atau histogram). Persilangan banteng (juga dikenal sebagai salib emas) terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjang, yang menunjukkan awal dari tren naik. Sebaliknya, persilangan beruang (juga disebut persilangan kematian) terjadi ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang lainnya yang mengindikasikan awal dari tren turun.

Faktor penting lainnya

Semua contoh sejauh ini didasarkan pada jumlah hari tetapi hal ini bukan merupakan persyaratan yang diperlukan ketika menganalisis rata-rata aritmatika. Orang yang terlibat dalam perdagangan harian mungkin lebih tertarik pada kinerja suatu aset/sekuritas selama dua atau tiga jam terakhir dibandingkan dua atau tiga bulan. Semua kerangka waktu yang berbeda dapat digunakan dalam persamaan yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak. Selama kerangka waktu ini konsisten dengan strategi perdagangan, datanya bisa berguna.

Salah satu kelemahan rata-rata aritmatika adalah jeda waktu (atau jeda). 

Karena rata-rata pergerakan adalah indikator yang tertinggal dan memperhitungkan pergerakan harga sebelumnya, sinyalnya sering kali terlambat. Misalnya, perpotongan bullish mungkin mengindikasikan pembelian, tetapi ini hanya terjadi setelah kenaikan harga yang signifikan. Artinya, meskipun tren naik terus berlanjut, potensi keuntungan mungkin telah hilang pada periode antara kenaikan harga dan sinyal persilangan. Atau yang lebih buruk lagi, sinyal golden cross yang salah dapat mengarahkan trader untuk membeli harga tertinggi sebelum harga turun (sinyal palsu seperti itu biasanya disebut sebagai bull trap).

Rata-rata pergerakan adalah indikator analisis teknis yang kuat dan dianggap sebagai salah satu indikator yang paling banyak digunakan. Kemampuan untuk menganalisis tren pasar berdasarkan data memberikan wawasan tentang kinerja pasar. Namun, perlu diingat bahwa sinyal rata-rata bergerak dan sinyal persilangan tidak boleh digunakan sendiri-sendiri dan selalu lebih baik untuk menggabungkan indikator analisis teknis yang berbeda untuk menghindari sinyal palsu.