Ringkasan
Apakah Anda pikir Anda mempunyai ide bagus tentang pasar tetapi tidak tahu cara mengujinya tanpa mempertaruhkan uang Anda? Mempelajari cara menguji kembali ide-ide perdagangan adalah salah satu landasan dari seorang pedagang sistematis yang sukses.
Premis dasar dari backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin berhasil di masa depan. Tapi bagaimana Anda melakukannya sendiri? Bagaimana Anda bisa mengevaluasi hasilnya? Mari kita melalui proses melakukan backtest sederhana di bawah ini.
pendahuluan
Backtesting adalah komponen kunci dalam mengembangkan grafik dan strategi trading Anda sendiri. Proses ini memerlukan rekonstruksi perdagangan yang terjadi di masa lalu melalui sistem berdasarkan data lama. Hasil backtest akan memberikan Anda gambaran umum apakah strategi investasi tersebut efektif atau tidak.
Apa itu backtesting?
Jika Anda baru pertama kali ingin memahami backtesting lebih dalam, Anda bisa membaca artikel berjudul Apa itu Backtesting?.
Singkatnya, inti dari backtesting adalah untuk menentukan validitas ide trading Anda, di mana Anda menggunakan data pasar dari periode sebelumnya untuk melihat bagaimana kinerja strategi tersebut. Jika strategi tersebut terbukti memiliki potensi yang baik, maka strategi tersebut mungkin juga efektif dalam lingkungan perdagangan yang ada.
Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan backtesting?
Sebelum memulai backtesting, Anda harus memutuskan pendekatan trading Anda, apakah Anda trader yang sistematis atau diskresioner?
Perdagangan diskresi didasarkan pada keputusan — yaitu pedagang mengandalkan penilaian mereka sendiri ketika memasuki dan keluar dari perdagangan. Ini adalah strategi yang fleksibel dan tidak terbatas, dengan sebagian besar keputusan bergantung pada penilaian pedagang terhadap kondisi saat ini. Seperti yang diharapkan, backtesting tidak akan terlalu penting dalam perdagangan diskresioner karena strateginya tidak didefinisikan dengan jelas.
Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa jika Anda mengandalkan perdagangan diskresi, Anda tidak boleh melakukan backtest atau menggunakan perdagangan kertas sama sekali, namun ini hanya berarti bahwa hasilnya mungkin tidak dapat diandalkan seperti biasanya pada perdagangan sistematis.
Perdagangan sistematis lebih cocok untuk melakukan backtesting, karena pedagang sistematis mengandalkan sistem perdagangan yang menentukan kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan. Meskipun pedagang sistematis mengendalikan sebagian besar aspek strategi, strategilah yang menentukan sinyal masuk dan keluar bagi mereka. Anda dapat memikirkan strategi sistematis sederhana dalam dua langkah sederhana:
Ketika peristiwa (A) dan (B) terjadi secara bersamaan, masuki perdagangan.
Ketika (c) terjadi berikutnya, keluarlah dari perdagangan.
Beberapa pedagang lebih menyukai pendekatan ini, karena membantu membatasi keputusan emosional selama proses perdagangan, serta memberikan tingkat jaminan yang wajar bahwa sistem perdagangan menguntungkan, namun tentu saja, tidak ada jaminan.
Inilah sebabnya mengapa penting untuk memastikan bahwa ada aturan khusus dalam sistem perdagangan Anda mengenai kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan. Strategi yang tidak didefinisikan dengan jelas akan menimbulkan hasil yang bertentangan. Seperti yang Anda duga, jenis metode perdagangan ini lebih umum terjadi pada perdagangan algoritmik.
Ada perangkat lunak pengujian ulang yang dapat Anda beli jika Anda ingin mengotomatiskan prosesnya — Anda cukup memasukkan data dan perangkat lunak tersebut akan melakukan pengujian ulang untuk Anda. Namun dalam contoh ini kita akan melihat strategi backtesting manual. Dibutuhkan sedikit lebih banyak usaha, tetapi ini sepenuhnya gratis.
Cara mendukung strategi perdagangan
Di tautan ini Anda akan menemukan templat spreadsheet Google Sheets, yang merupakan prototipe yang dapat Anda gunakan sebagai titik awal untuk membuatnya sendiri, dan memberi Anda gambaran umum tentang informasi apa yang mungkin disertakan dalam log backtest. Beberapa pedagang lebih suka menggunakan Excel atau menulis beberapa kode dalam bahasa pemrograman Python, karena tidak ada aturan ketat, dan Anda dapat menambahkan sejumlah data sesuai keinginan, serta informasi lain yang mungkin berguna bagi Anda.
Baiklah, mari kita mulai dengan menguji kembali strategi trading sederhana:
Kami akan membeli 1 Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah terjadinya salib emas. Persilangan emas terjadi ketika rata-rata pergerakan 50 hari melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari.
Kami akan menjual 1 Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah death cross terjadi. Death cross terjadi ketika rata-rata pergerakan 200 hari melintasi di bawah rata-rata pergerakan 50 hari.
Seperti yang Anda lihat, kami juga telah mengidentifikasi jangka waktu penerapan strategi tersebut. Artinya jika golden cross terjadi pada grafik 4 jam, kami tidak akan menganggapnya sebagai sinyal trading.
Periode waktu dalam contoh ini dimulai pada awal tahun 2019. Namun jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan, Anda dapat kembali ke periode waktu yang lebih besar dalam sejarah pergerakan harga Bitcoin.
Sekarang kita akan melihat sinyal perdagangan apa yang dihasilkan sistem ini selama periode waktu yang ditentukan:
Beli seharga $5.400
Dijual dengan harga $9.200
Beli seharga $9.600
Dijual dengan harga $6.700
Beli seharga $9.000
Di bawah ini kami menjelaskan tampilan sinyal ketika dilapiskan pada grafik:
Perdagangan pertama menghasilkan keuntungan sekitar $3,800, sedangkan perdagangan kedua menghasilkan kerugian sekitar $2,900. Ini berarti keuntungan dan kerugian yang direalisasikan saat ini adalah $900.
Kami juga memiliki perdagangan aktif yang, pada Desember 2020, mencatat keuntungan yang belum direalisasi sekitar $9,000. Jika kita tetap berpegang pada strategi yang ditentukan di awal, kita akan menutup perdagangan ketika death cross berikutnya terjadi.
Evaluasi hasil backtest
Jadi, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi yang kami terapkan seharusnya memberikan return yang baik, namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kita dapat menyadari bahwa perdagangan yang saat ini terbuka dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan dan kerugian yang direalisasikan, namun hal ini menggagalkan tujuan pengujian ulang. Jika kita tidak mengikuti rencana, kita tidak akan mendapatkan hasil yang dapat diandalkan.
Meskipun strategi ini bersifat metodologis, konteksnya juga perlu dikaji. Perdagangan yang tidak menguntungkan adalah $9.600 hingga $6.700 pada saat pasar ambruk akibat pandemi virus corona pada Maret 2020. Peristiwa tak terduga ini dapat berdampak besar pada sistem perdagangan mana pun. Ini adalah alasan lain mengapa penting untuk melihat kembali dalam jangka waktu yang lebih lama untuk melihat apakah kerugian ini merupakan hal yang luar biasa atau merupakan produk sampingan dari strategi.
Ini adalah contoh proses backtesting sederhana. Strategi ini bisa menjanjikan jika kita mengujinya dengan lebih banyak data atau dengan memasukkan indikator teknis lainnya untuk memperkuat sinyal yang dihasilkannya.
Tapi apa lagi yang bisa ditunjukkan oleh hasil backtest?
Ukuran volatilitas: naik turun maksimum.
Eksposur: Jumlah modal yang perlu Anda alokasikan dari seluruh portofolio investasi Anda untuk menerapkan strategi.
Pengembalian Tahunan: Persentase pengembalian strategi selama satu tahun.
Rasio Laba terhadap Kerugian: Jumlah perdagangan dalam sistem yang kemungkinan menghasilkan keuntungan serta jumlah perdagangan yang kemungkinan menghasilkan kerugian.
Harga eksekusi rata-rata: Harga eksekusi rata-rata operasi masuk dan keluar saat menggunakan strategi.
Anda harus ingat bahwa contoh-contoh sebelumnya tidak mewakili daftar yang lengkap. Terserah Anda untuk memilih metrik mana yang ingin Anda lacak. Bagaimanapun, semakin banyak detail yang Anda catat di jurnal trading Anda tentang pengaturan yang relevan, semakin besar peluang Anda untuk belajar dari hasil yang Anda peroleh. Beberapa trader mengambil pendekatan yang sangat ketat saat melakukan backtesting, yang kemungkinan besar akan tercermin pada hasil yang mereka peroleh.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah optimasi. Jika Anda sudah membaca artikel tentang backtesting, Anda pasti memahami perbedaan antara backtesting dan forward test (atau paper trading).
Kesimpulan pemikiran
Kami telah membahas langkah-langkah dasar tentang cara melakukan backtest secara manual terhadap strategi trading yang kami gunakan. Namun penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan sama sekali.
Pasar berubah, dan Anda harus beradaptasi dengan perubahan ini jika ingin meningkatkan strategi trading Anda. Anda juga harus berhati-hati untuk tidak mempercayai data begitu saja. Akal sehat dan intuisi adalah alat yang sangat berguna—tetapi sering diabaikan—saat mengevaluasi hasil.
Artikel terkait
Panduan pemula untuk mempelajari swing trading kripto
Apa yang dimaksud dengan perdagangan anggaran?
Apa itu jurnal trading dan bagaimana cara menggunakannya
Apa itu scalping trading mata uang digital?
Apa itu bias perilaku? Bagaimana kita bisa menghindarinya?