Analisis teknikal (TA) bukanlah konsep baru dalam dunia trading dan investasi. Dari portofolio investasi tradisional hingga mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, penggunaan indikator TA memiliki satu tujuan sederhana: menggunakan data yang tersedia untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Seiring dengan semakin kompleksnya pasar, ratusan jenis indikator TA telah bermunculan selama beberapa dekade terakhir, hanya sedikit di antaranya yang dapat mencapai popularitas dan konsistensi Moving Average (MA).

Meskipun ada banyak variasi moving average yang berbeda, tujuan fundamentalnya adalah untuk meningkatkan kejelasan grafik trading dengan memperhalus grafik untuk menciptakan indikator tren yang mudah dilihat. Karena rata-rata pergerakan ini bergantung pada data masa lalu, maka indikator ini dianggap sebagai indikator tertinggal atau mengikuti tren. Namun, indikator rata-rata pergerakan ini dapat secara efektif menghilangkan kebisingan dan membantu menentukan arah pasar.

Berbagai jenis rata-rata bergerak

Berbagai macam rata-rata pergerakan tidak hanya berguna dalam perdagangan harian dan perdagangan ayunan, namun juga dapat digunakan dalam pengaturan jangka panjang. Meskipun ada banyak jenisnya, MA biasanya dibagi menjadi dua kategori besar: simple moving average (SMA) dan exponential moving average (EMA). Bergantung pada kondisi pasar dan hasil yang diharapkan, pedagang dapat memilih indikator mana yang paling mungkin menguntungkan pengaturan mereka.

rata-rata pergerakan sederhana

SMA mengambil data dari periode waktu tertentu untuk mendapatkan harga rata-rata asetnya. Perbedaan antara SMA dan rata-rata harga dasar adalah bahwa dengan SMA, setelah kumpulan data baru dimasukkan, kumpulan data sebelumnya diabaikan. Jadi jika Anda menghitung rata-rata pergerakan sederhana berdasarkan data 10 hari, seluruh kumpulan data terus diperbarui dan hanya mencakup 10 hari terakhir.

Penting untuk dicatat bahwa kapan pun data dimasukkan ke dalam sistem, bobotnya dianggap sama di SMA. Trader yang percaya bahwa data terbaru lebih relevan (dengan kondisi pasar) sering kali mengatakan bahwa bobot SMA yang sama merugikan analisis teknis. Oleh karena itu, rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) diciptakan untuk mengatasi masalah ini.

rata-rata pergerakan eksponensial

EMA mirip dengan SMA karena menyediakan analisis teknis berdasarkan pergerakan harga masa lalu. Namun, persamaannya lebih kompleks karena EMA memberikan bobot dan nilai lebih pada input harga terkini. Meskipun kedua rata-rata tersebut memiliki nilai dan digunakan secara luas, EMA lebih responsif terhadap perubahan dan pembalikan harga yang tiba-tiba.

Karena EMA lebih cenderung memprediksi pembalikan harga lebih cepat dibandingkan SMA, EMA sering kali sangat populer di kalangan pedagang jangka pendek. Sangat penting bagi seorang trader atau investor untuk memilih jenis moving average berdasarkan strategi dan tujuan pribadinya, dan menyesuaikan pengaturannya.

Cara menggunakan rata-rata bergerak

Karena MA menggunakan harga masa lalu dan bukan harga saat ini, MA mempunyai periode jeda tertentu. Semakin besar interval kumpulan data (yang digunakan), semakin besar pula periode jedanya. Misalnya, menganalisis rata-rata pergerakan selama 100 hari terakhir akan merespons informasi baru lebih lambat dibandingkan hanya mempertimbangkan MA selama 10 hari terakhir. Hal ini disebabkan karena data baru memiliki dampak yang lebih kecil pada kumpulan data yang lebih besar dibandingkan kumpulan data yang lebih kecil.

Tergantung pada pengaturan strategi trading, keduanya bisa menguntungkan. Kumpulan data yang lebih besar menguntungkan investor jangka panjang karena kecil kemungkinannya untuk berubah berdasarkan satu atau dua pergerakan besar. Pedagang jangka pendek umumnya lebih menyukai kumpulan data yang lebih kecil yang mendukung perdagangan yang lebih kontingen.

Di pasar tradisional, MA 50, 100, dan 200 hari adalah yang paling umum digunakan. Pedagang saham sangat memperhatikan MA 50 hari dan 200 hari, dan setiap penembusan di atas atau di bawah garis ini sering kali dianggap sebagai sinyal perdagangan penting, terutama ketika terjadi setelah persilangan. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan mata uang kripto, namun karena pasarnya yang bergejolak 24/7, pengaturan MA dan strategi perdagangan dapat bervariasi tergantung pada strategi pedagang.

sinyal silang

Secara intuitif, MA yang naik menunjukkan tren naik, dan MA yang turun menunjukkan tren turun. Namun, melihat rata-rata pergerakan saja bukanlah indikator yang benar-benar dapat diandalkan dan ampuh. Oleh karena itu, sinyal perpotongan bullish dan bearish selalu digunakan dengan MA.

Sinyal persilangan tercipta ketika dua MA yang berbeda bersilangan dalam sebuah grafik. Ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, persilangan bullish (juga disebut persilangan emas) terjadi, menandakan dimulainya tren naik. Sebaliknya, persilangan bearish (atau persilangan kematian) terjadi ketika MA jangka pendek berada di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang, yang menandakan dimulainya tren turun.

Faktor lain yang harus dipertimbangkan

Contohnya sejauh ini hanya dalam hitungan hari, namun hal ini tidak diperlukan saat menganalisis MA. Seseorang yang melakukan perdagangan harian mungkin tertarik pada bagaimana harga suatu aset berubah selama dua atau tiga jam terakhir, bukan dua atau tiga bulan. Satuan waktu yang berbeda dapat digunakan dalam persamaan untuk menghitung rata-rata pergerakan, dan selama kerangka waktu ini konsisten dengan strategi perdagangan, data (yang dihasilkan) akan berguna.

Kelemahan utama MA adalah jeda waktunya. Karena MA adalah indikator lagging yang memperhitungkan pergerakan harga sebelumnya, sinyal biasanya datang terlambat. Misalnya, perpotongan bullish mungkin menandakan pembelian, namun hanya terjadi setelah kenaikan harga yang signifikan. Artinya, meskipun tren naik berlanjut, potensi keuntungan mungkin hilang dalam periode antara kenaikan harga dan sinyal persilangan. Atau yang lebih buruk lagi, sinyal golden cross yang salah dapat menyebabkan pedagang membeli pada harga yang relatif tinggi sebelum harga turun (sinyal pembelian yang salah ini sering disebut bull traps).

Moving average adalah indikator TA yang ampuh dan salah satu indikator yang paling banyak digunakan. Ini menganalisis tren pasar berdasarkan data dan memiliki wawasan yang kuat mengenai kinerja pasar. Namun yang perlu diingat adalah sinyal MA dan cross tidak boleh digunakan sendiri-sendiri, dan menggabungkan indikator analisa teknikal yang berbeda dapat menghindari sinyal palsu dan akan lebih aman.