Ringkasan
Apakah Anda pikir Anda memiliki ide bagus tentang pasar, namun tidak tahu bagaimana mempraktikkannya tanpa kehilangan uang sungguhan? Mengetahui cara melakukan backtest strategi trading adalah kemampuan penting dari seorang trader sistematis yang baik.
Premis di balik backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin berhasil di masa depan. Namun bagaimana Anda melakukan backtesting dan bagaimana Anda mengevaluasi hasilnya? Mari kita lihat proses backtesting yang sederhana.
Perkenalan
Backtesting adalah salah satu elemen kunci dalam mengembangkan grafik dan strategi trading Anda sendiri. Ia menggunakan sistem berdasarkan data historis untuk merekonstruksi transaksi yang mungkin terjadi di masa lalu. Hasil backtest akan memberi Anda gambaran kasar apakah suatu strategi investasi berhasil.
Apa itu backtesting?
Pertama, jika Anda ingin tahu lebih jauh tentang apa itu backtesting, Anda bisa membaca artikel kami Apa itu Backtesting? 》
Singkatnya, tujuan utama backtesting adalah untuk menunjukkan apakah ide trading Anda berhasil. Anda dapat memulai dengan menggunakan data pasar masa lalu untuk melihat kinerja strategi Anda. Jika strategi ini terlihat memiliki potensi, kemungkinan besar strategi ini juga akan berhasil dalam lingkungan perdagangan nyata.
Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan backtesting?
Sebelum memulai backtesting, Anda perlu menentukan tipe trader seperti apa Anda. Apakah Anda seorang trader diskresi atau trader yang sistematis?
Perdagangan diskresi didasarkan pada pengambilan keputusan — pedagang menggunakan penilaian mereka sendiri untuk memutuskan kapan harus membuka dan menutup posisi. Ini adalah strategi yang relatif longgar dan terbuka, dan sebagian besar keputusan bergantung pada penilaian trader terhadap situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, backtesting kurang penting dalam perdagangan diskresioner, karena strategi ini tidak didefinisikan secara ketat.
Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh menggunakan backtesting atau simulasi trading sama sekali jika Anda seorang trader yang bebas. Ini berarti bahwa hasil tes tersebut kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh pedagang sistematis.
Perdagangan sistematis lebih cocok untuk pengujian kembali. Pedagang sistematis mengandalkan sistem perdagangan yang mendefinisikan dan menginformasikan kapan harus membuka atau menutup posisi. Pedagang yang sistematis mengendalikan sebagian besar aspek strategi, namun waktu pembukaan dan penutupan posisi sepenuhnya ditentukan oleh strategi. Anda dapat menganggap strategi sistem sederhana sebagai dua langkah:
Ketika A dan B terjadi secara bersamaan, sebuah transaksi dimasukkan.
Ketika X terjadi, keluar dari transaksi.
Beberapa pedagang lebih menyukai metode ini. Hal ini dapat menghilangkan pengambilan keputusan emosional dalam perdagangan dan memberikan jaminan yang masuk akal untuk profitabilitas sistem perdagangan. Tentu saja, tidak ada jaminan yang bersifat mutlak.
Itulah mengapa penting untuk memastikan Anda memiliki aturan khusus di sistem Anda tentang kapan harus membuka atau menutup posisi. Jika strateginya tidak didefinisikan dengan jelas, hasilnya akan tidak konsisten. Seperti yang Anda duga, gaya perdagangan ini lebih populer di kalangan perdagangan algoritmik.
Jika Anda ingin mengotomatiskan prosesnya, Anda dapat membeli perangkat lunak backtesting — Anda cukup memasukkan data Anda sendiri dan sistem akan melakukan backtesting untuk Anda. Namun dalam contoh ini, kami akan memperkenalkan Anda pada strategi backtesting manual. Dibutuhkan sedikit lebih banyak usaha, tetapi ini sepenuhnya gratis.
Bagaimana cara mendukung strategi perdagangan?
Anda dapat menemukan template spreadsheet Google melalui tautan ini. Anda dapat membuat template Anda sendiri berdasarkan template dasar ini. Ini dapat memberi Anda gambaran tentang informasi apa yang mungkin terdapat dalam spreadsheet backtest. Beberapa pedagang lebih suka menggunakan kode di Excel atau Python, tidak ada aturan ketat dalam hal ini. Anda dapat menambahkan data yang Anda perlukan, serta informasi lain yang Anda anggap berguna.
Mari kita uji kembali beberapa strategi perdagangan sederhana:
Kami membeli satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah salib emas. Kami percaya bahwa ketika rata-rata pergerakan 50 hari berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari, itu adalah sebuah salib emas.
Kami menjual satu Bitcoin pada penutupan harian pertama setelah death cross. Kami percaya bahwa ketika rata-rata pergerakan 200 hari berada di bawah rata-rata pergerakan 50 hari, maka hal tersebut merupakan sebuah death cross.
Seperti yang Anda lihat, kami juga menentukan jangka waktu validitas strategi tersebut. Artinya, jika salib emas muncul di grafik 4 jam, itu tidak akan kami anggap sebagai sinyal perdagangan.
Periode waktu dalam contoh ini dimulai pada awal tahun 2019. Namun, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat dan andal, Anda dapat mempelajari lebih jauh pergerakan harga historis Bitcoin.
Sekarang, mari kita lihat sinyal perdagangan apa yang dihasilkan sistem selama periode ini:
Beli @~$5.400
Dijual @ ~$9,200
Beli @ ~$9.600
Dijual @ ~$6.700
Beli @ ~$9.000
Inilah tampilan sinyal kami ketika dilapiskan pada grafik:
Perdagangan pertama kita akan menghasilkan keuntungan sekitar $3800, sedangkan perdagangan kedua akan menghasilkan kerugian $2900. Ini berarti realisasi P&L kami adalah $900.
Kami juga aktif berdagang, dengan keuntungan yang belum direalisasi sekitar $9.000 pada Desember 2020. Jika kami tetap berpegang pada strategi awal kami, kami akan menutup posisi kami pada salib kematian berikutnya.
Evaluasi hasil backtest
Jadi, apa yang ditunjukkan oleh hasil ini? Strategi kami seharusnya memberikan keuntungan yang wajar, namun sejauh ini belum ada kinerja yang luar biasa. Kami dapat secara signifikan meningkatkan realisasi laba dan rugi kami dengan mengeksekusi perdagangan terbuka saat ini, namun hal ini menggagalkan tujuan pengujian ulang. Jika kita tidak berpegang pada rencana, hasilnya tidak dapat diandalkan.
Sekalipun ini hanya sebuah strategi sistemik, namun tetap harus mempertimbangkan konteks spesifik pada saat itu. Perdagangan yang tidak menguntungkan dari $9600 menjadi $6700 terjadi selama kehancuran Maret 2020 yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Peristiwa angsa hitam seperti itu dapat berdampak besar pada sistem perdagangan apa pun. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih jauh ke belakang untuk memahami apakah kerugian ini merupakan anomali atau hanya efek samping dari strategi.
Ini adalah contoh proses backtesting sederhana. Jika kita kembali dan mengujinya dengan lebih banyak data, atau menggabungkan indikator teknis lainnya, hal ini mungkin memberikan sinyal yang lebih kuat, sehingga membuat strategi ini lebih menjanjikan.
Tapi apa lagi yang bisa didapat dari hasil backtest?
Pengukuran Volatilitas: Kenaikan dan Kerugian Maksimum Anda.
Paparan risiko: Jumlah uang yang perlu Anda alokasikan dari seluruh portofolio Anda untuk menjalankan strategi.
Pengembalian Tahunan: Persentase pengembalian strategi ini selama satu tahun.
Untung dan Rugi: Berapa banyak perdagangan dalam sistem yang cenderung menguntungkan dan berapa banyak yang mungkin mengalami kerugian.
Harga transaksi rata-rata: harga rata-rata dari posisi pembukaan dan penutupan yang Anda eksekusi dalam strategi.
Perlu diketahui: contoh di atas tidak lengkap dalam menjelaskan kekuatan backtesting. Terserah Anda metrik mana yang ingin Anda lacak. Terlepas dari itu, semakin banyak detail yang Anda catat di jurnal trading tentang setup Anda, semakin banyak peluang yang Anda miliki untuk belajar dari hasil yang Anda peroleh. Beberapa pedagang sangat ketat dalam melakukan backtesting, dan ini mungkin tercermin dalam hasil mereka.
Salah satu faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah optimasi. Jika Anda sudah membaca artikel backtesting kami, Anda pasti tahu perbedaan antara backtesting dan forward test (paper trading).
Kesimpulan
Kita telah melihat proses dasar pengujian ulang strategi perdagangan secara manual. Namun penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu bukanlah indikasi kinerja masa depan.
Kondisi pasar berubah dengan cepat, dan Anda harus beradaptasi dengan perubahan ini jika ingin meningkatkan strategi trading Anda. Anda juga perlu ingat bahwa Anda tidak bisa begitu saja mempercayai data. Akal sehat, meskipun sering diabaikan, juga merupakan alat yang sangat berguna ketika mengevaluasi hasil.
Bacaan lebih lanjut
Panduan Pemula untuk Swing Trading Cryptocurrency
Apa itu perdagangan arbitrase?
Apa itu jurnal trading dan bagaimana cara menggunakannya
Apa itu perdagangan jangka pendek mata uang kripto?
Apa itu bias perilaku? Bagaimana cara menghindari bias perilaku?
