Perkenalan
Indikator teknis adalah bagian penting dalam menganalisis pasar keuangan. Beberapa di antaranya dirancang untuk menggambarkan momentum seperti Relative Strength Index (RSI), StochRSI atau MACD. Lainnya dapat digunakan untuk menemukan titik menarik potensial pada grafik, seperti alat retracement Fibonacci, pembalikan parabola, atau Bollinger Bands.
Tapi apa indikator paling dasar? Tidak diragukan lagi, ini adalah volume. Volume dapat digunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi tren, mengidentifikasi potensi titik pembalikan, dan banyak strategi lainnya.
VWAP menggabungkan volume dengan pergerakan harga untuk menciptakan indikator yang praktis dan mudah digunakan. Trader dapat menggunakan VWAP sebagai alat untuk mengkonfirmasi tren, atau sebagai alat untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar.
Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat apa itu VWAP, cara kerjanya, dan bagaimana trader dapat memasukkannya ke dalam strategi trading mereka.
Apa itu VWAP?
VWAP adalah singkatan dari "Harga Rata-Rata Tertimbang Volume". Seperti namanya, ini adalah harga rata-rata suatu aset selama periode tertentu yang ditimbang berdasarkan volume perdagangan.
Apa yang membuat VWAP menjadi indikator yang sangat ampuh adalah caranya memasukkan volume ke dalam perhitungan harga rata-rata. Beberapa trader percaya bahwa volume adalah indikator terpenting selain pergerakan harga itu sendiri. Apa yang menjadikan VWAP alat yang sangat berguna bagi analis dan pedagang adalah alat ini menggabungkan dua indikator penting ini menjadi satu.
VWAP dapat menunjukkan tren dominan di pasar, serta area likuiditas yang penting.
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang beberapa indikator teknis yang paling berguna, lihat 5 Indikator Dasar yang Digunakan dalam Analisis Teknis.
Bagaimana cara menghitung VWAP?
Di sebagian besar antarmuka perdagangan, Anda cukup memilih indikator dan sistem secara otomatis menyelesaikan perhitungan untuk Anda. Apa pun itu, memahami rumus di baliknya akan sangat membantu sehingga Anda dapat menggunakannya dengan lebih efektif. Lalu bagaimana cara menghitung VWAP?
Untuk menghitung VWAP, kami menambahkan nilai perdagangan (harga dikalikan volume) dari setiap perdagangan dan membaginya dengan total volume.
VWAP = ∑ (Harga Khas * Volume) / ∑ Volumedi dalam
Harga tipikal = harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan / 3Mari kita hitung garis VWAP suatu aset dalam waktu 5 menit. Kita perlu melakukan hal berikut:
Pertama, kita perlu menghitung harga tipikal grafik garis K 5 menit sebelumnya. Kami menambahkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan dan membaginya dengan 3.
Kalikan harga tipikal dengan volume selama jangka waktu tersebut (dalam kasus ini 5 menit). Kami menyebut nilai ini n1 karena berkaitan dengan periode pengukuran pertama.
Bagi n1 dengan total volume perdagangan sebelum periode ini untuk mendapatkan nilai VWAP untuk 5 menit pertama perdagangan.
Untuk menghitung nilai VWAP berturut-turut, kita perlu terus menambahkan nilai n baru untuk setiap periode (n2, n3, n4…) ke nilai sebelumnya dan kemudian membaginya dengan total volume hingga titik waktu tersebut.
Sekarang kita mengerti mengapa VWAP disebut indikator kumulatif, karena nilainya bertambah dengan penambahan yang berurutan.
Informasi apa yang dapat disampaikan VWAP kepada para pedagang?
Bagi investor yang tertarik dengan gaya investasi yang lebih pasif dan berjangka panjang, VWAP dapat digunakan sebagai tolok ukur prospek pasar saat ini. Strategi sederhananya mungkin dengan hanya membeli aset di bawah garis VWAP, yang menunjukkan bahwa aset tersebut mungkin dinilai terlalu rendah.
Meskipun demikian, beberapa pedagang mungkin menggunakan harga yang melintasi garis VWAP sebagai sinyal untuk memasuki perdagangan. Jika harga menembus di atas VWAP, mereka mungkin akan memasuki posisi buy. Sebaliknya, jika harga tembus di bawah VWAP, mereka mungkin akan mengambil posisi short.
Dalam hal ini, VWAP bertindak mirip dengan moving average. Saat harga berada di atas garis VWAP, pasar bisa diartikan bullish. Pada saat yang sama, jika harga turun di bawah garis VWAP, pasar mungkin berubah menjadi bearish. Tentu saja, hal ini sangat bergantung pada konteks model teknologi dan harus ditanggapi dengan hati-hati.
VWAP juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area likuiditas. Hal ini sangat berguna bagi pedagang institusional yang ingin memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Indikator ini membantu mereka mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang ideal untuk perdagangan besar, sehingga mengurangi dampaknya terhadap pasar.
VWAP juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pelaksanaan transaksi. Dalam hal ini, pesanan beli yang dieksekusi di bawah VWAP akan dianggap sebagai perdagangan yang baik karena berada di bawah harga rata-rata tertimbang volume aset tersebut. Sebaliknya, pesanan beli yang dieksekusi di atas VWAP dianggap sebagai perdagangan buruk karena berada di atas harga rata-rata tertimbang volume aset.
Jika pedagang besar membeli di bawah VWAP dan menjual di atas VWAP, hal ini dapat memberikan keuntungan lain bagi pasar. Dalam kedua kasus tersebut, pergerakan ini menggerakkan harga mendekati mean. Hal ini memastikan bahwa pedagang besar tidak mendorong harga lebih jauh dari rata-rata. Perlu diingat bahwa perdagangan ikan paus cukup besar dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar.
Ingin memulai perjalanan cryptocurrency Anda? Kunjungi Binance dan beli Bitcoin sekarang!
Batasan VWAP
VWAP terutama digunakan sebagai indikator satu hari. Mencoba membuat VWAP multi-hari mungkin berarti rata-ratanya akan menyimpang. Oleh karena itu, VWAP paling baik digunakan untuk analisis intraday, yaitu analisis yang mempertimbangkan satu hari perdagangan atau kurang.
Seperti moving average, VWAP merupakan indikator lagging karena didasarkan pada data harga masa lalu. Semakin banyak data yang ada, semakin besar lagnya, serupa dengan moving average. Oleh karena itu, VWAP 20 menit merespons perubahan harga saat ini lebih cepat dibandingkan VWAP 200 menit.
Penting untuk diingat bahwa VWAP tidak memiliki sifat prediktif karena didasarkan pada data harga masa lalu.
Meskipun VWAP adalah indikator ampuh yang digunakan oleh banyak trader, VWAP tidak dapat dibaca secara terpisah. Misalnya, kita telah membahas bahwa ketika harga berada di bawah garis VWAP, seseorang mungkin menganggap suatu aset dinilai terlalu rendah. Namun, dalam tren naik yang kuat, harga mungkin tidak akan turun di bawah VWAP untuk beberapa waktu.
Oleh karena itu, trader yang menunggu sinyal khusus ini mungkin akan tetap menunggu dan kehilangan peluang potensial. Meskipun demikian, kegagalan mencapai kesepakatan bukan berarti akhir dunia. Jika strategi masuk trader bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu, dan peristiwa tersebut tidak terjadi, maka mereka tidak boleh memasuki perdagangan. Namun, jika strategi mereka dipikirkan dengan matang dan mereka menaatinya, maka strategi tersebut akan berhasil dalam jangka panjang. Terlepas dari pendekatannya, pemahaman dan pengelolaan risiko sangatlah penting.
Meringkaskan
Indikator VWAP memberi tahu pedagang berapa harga rata-rata suatu aset relatif terhadap volume perdagangan selama periode tertentu.
Beberapa pedagang mungkin memutuskan untuk masuk atau keluar posisi berdasarkan perpotongan VWAP dan harga. Hal ini sangat berguna ketika mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial untuk perdagangan besar.
VWAP merupakan indikator lagging, artinya tidak mempunyai kekuatan prediksi terhadap harga. Beberapa pedagang percaya bahwa ini paling baik digunakan untuk analisis intraday. Seperti halnya alat analisis pasar lainnya, Anda tidak boleh menafsirkan VWAP secara terpisah, cara terbaiknya adalah bila digunakan bersama dengan teknik lain.