Artikel ini memperkenalkan backtesting manual dan tidak melibatkan backtesting kuantitatif. Gambar terlampir menunjukkan kinerja backtest dari salah satu strategi perdagangan jangka menengah dan panjang saya dalam tiga tahun terakhir, hanya untuk referensi.

1. Apa yang dimaksud dengan pengujian balik?

Simulasikan serangkaian strategi perdagangan lengkap dalam suatu periode kondisi pasar historis untuk mendapatkan berbagai parameter dan kurva modal dari strategi perdagangan selama periode tersebut. Data yang diperoleh dari backtest merupakan batas atas kinerja strategi trading setelah mengecualikan pengaruh mentalitas, kemampuan eksekusi, lingkungan dan faktor lainnya. Jika ada faktor lain yang ditambahkan maka akan menurunkan kinerja.

Dapat juga dipahami bahwa hanya ketika mentalitas, kemampuan eksekusi, dan lingkungan semuanya dilakukan dengan baik, kinerja strategi trading selama backtesting dapat didekati. Oleh karena itu, membandingkan tingkat pengembalian backtest dengan tingkat pengembalian sebenarnya dapat mencerminkan pengaruh faktor-faktor seperti mentalitas dan kemampuan eksekusi dari samping.

2. Mengapa melakukan backtest?

Melalui backtesting, kinerja sistem perdagangan selama periode waktu yang lalu dapat diperoleh. Performa ini mencakup berbagai parameter berdasarkan karakteristik sistem perdagangan, termasuk parameter dasar seperti waktu perdagangan, arah perdagangan, titik masuk, titik keluar, pengaturan stop loss, risiko tunggal, pendapatan, rasio untung-rugi, total untung dan rugi, dll. Jika pencatatannya lebih rinci, dapat juga mencakup rincian penilaian kondisi masuk dan keluar, lingkungan pasar pada saat terjadinya, dan lain-lain.

Melalui analisis data tersebut, tiga tujuan berikut dapat dicapai:

1. Kuasai batas atas kinerja strategi trading dalam periode waktu yang lalu.

2. Sesuaikan parameter dan optimalkan strategi.

3. Membangun kepercayaan terhadap strategi trading melalui data nyata dan menyelesaikan masalah mentalitas selama eksekusi.

3. Bagaimana cara melakukan backtest?

Backtesting sangat sederhana. Selama Anda dapat menemukan data historis, cari saja ketentuan perdagangan dalam jangka waktu yang sesuai sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam strategi perdagangan. Namun proses ini sangat memakan waktu dan tenaga jika dilakukan secara manual.

Namun, ketika strategi trading pertama kali dirancang, nilai awalnya ditetapkan berdasarkan pengalaman atau teori. Nilai awal harus diuji ulang dalam waktu yang cukup lama sebelum dapat dioptimalkan secara bertahap.

Setiap parameter dalam strategi trading merupakan kristalisasi dari upaya para trader. Misalnya, mengapa take profit diubah dari 3 kali ATR menjadi 2,5 kali ATR. Mungkin saja setelah melakukan backtesting data perdagangan selama 20 tahun, ditemukan bahwa kinerja jangka panjang dari yang terakhir jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, jadi. itu disesuaikan menjadi 2,5 ATR. Tidak ada cara untuk melakukan penyesuaian ini tanpa melakukan backtesting.

Oleh karena itu, metode backtesting tidaklah sulit, yaitu mencatat, menganalisis, dan menyesuaikan parameter transaksi demi transaksi berdasarkan kondisi pasar historis. Ujian sebenarnya adalah kualitas kegigihan seorang trader dari hari ke hari.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk backtesting

1. Bagaimanapun, backtesting bukanlah penawaran nyata, dan tren pasar di masa depan tidak diketahui selama penawaran sebenarnya. Selama backtesting, tren selanjutnya telah ditentukan. Pada saat ini, sulit untuk berpura-pura tidak mengetahui tren pasar selanjutnya dan menilai apakah akan memasuki pasar tanpa terpengaruh. Kemungkinan besar Anda akan mencari lebih banyak alasan untuk memasuki pasar saat pasar sedang naik, dan Anda akan mencari lebih banyak alasan untuk tidak memasuki pasar saat pasar tidak sedang naik.

Oleh karena itu, yang terbaik adalah meliput pasar berikutnya selama backtesting, atau menggunakan fungsi backtesting dari alat pengamatan pasar untuk memutar ulang pasar. Cobalah untuk menilai kondisi perdagangan seakurat mungkin. Ini adalah kunci untuk memastikan objektivitas data backtest.

2. Waktu backtesting harus cukup lama, setidaknya dua putaran backtesting bullish dan bearish, untuk menentukan kinerja rata-rata strategi. Ini juga penting. Sebagian besar strategi perdagangan hanya menangkap jenis tren pasar tertentu di pasar. Beberapa strategi berkinerja baik di pasar yang sedang tren, namun akan memiliki stop loss terus-menerus ketika jatuh ke dalam pasar yang bergejolak. Sebaliknya, beberapa strategi cocok untuk pasar yang bergejolak dan akan mengakibatkan kerugian di pasar yang sedang tren.

Oleh karena itu, untuk melakukan backtest pasar untuk mencakup sebanyak mungkin jenis tren, perlu untuk memperpanjang waktu sebanyak mungkin. Namun hal ini tidak berlangsung selamanya. Bagaimanapun, backtesting sangat memakan energi. Untuk mengilustrasikan masalahnya, cukup melalui dua putaran pergantian banteng dan beruang.