TL;DR
Backtesting dapat menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan cara Anda terlibat dengan pasar keuangan. Ini membantu Anda mempelajari apakah ide dan strategi trading Anda masuk akal dan apakah ide dan strategi tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan.
Tapi seperti apa backtesting strategi investasi sederhana? Apa yang harus Anda waspadai saat menguji strategi trading? Apakah backtesting mirip dengan perdagangan kertas? Kami akan menjawab semua ini di artikel ini.
Perkenalan
Backtesting adalah alat yang dapat Anda (sebagai trader atau investor) gunakan saat menjelajahi pasar dan strategi baru. Ini dapat memberikan umpan balik yang berharga berdasarkan data dan memberi tahu Anda apakah ide awal Anda valid.
Terlepas dari kelas aset yang Anda perdagangkan, backtesting juga tidak mengharuskan Anda mempertaruhkan dana hasil jerih payah Anda. Dengan menggunakan perangkat lunak backtesting dalam lingkungan simulasi, Anda dapat membangun dan mengoptimalkan pendekatan tertentu terhadap pasar. Mari selami.
Apa itu backtesting?
Di bidang keuangan, backtesting melihat kelayakan strategi perdagangan dengan menguji bagaimana strategi tersebut dilakukan berdasarkan data historis. Dengan kata lain, ia menggunakan data masa lalu untuk melihat bagaimana kinerja suatu strategi. Jika backtesting menunjukkan hasil yang baik, pedagang atau investor dapat melanjutkan dan menerapkan strategi tersebut pada lingkungan nyata.
Namun apa arti hasil yang baik dalam kasus ini? Tujuan dari alat backtesting adalah untuk menganalisis risiko dan potensi keuntungan dari strategi tertentu. Strategi investasi dapat dioptimalkan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik statistik untuk memaksimalkan potensi hasil. Backtest yang dilakukan dengan baik juga dapat memberikan jaminan bahwa strategi tersebut setidaknya dapat dijalankan ketika diterapkan dalam lingkungan perdagangan nyata.
Tentu saja, platform atau alat backtesting juga dapat bermanfaat dalam menunjukkan kapan suatu strategi tidak layak atau terlalu berisiko. Jika hasil backtesting menunjukkan kinerja suboptimal, ide trading sebaiknya dibuang atau diubah. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi pasar saat pengujian dilakukan. Pengujian ulang yang sama dapat memberikan hasil yang bertentangan ketika kondisi pasar berubah.
Pada tingkat yang lebih profesional, strategi perdagangan backtesting sangatlah penting, terutama ketika menyangkut strategi perdagangan algoritmik (yaitu perdagangan otomatis).
Bagaimana cara kerja pengujian ulang?
Premis yang mendasari backtesting adalah bahwa apa yang berhasil di masa lalu mungkin berhasil di masa depan. Namun, hal ini bisa sangat sulit untuk ditentukan. Apa yang mungkin menguntungkan di lingkungan pasar tertentu akan gagal total di lingkungan pasar lain.
Pengujian ulang dengan kumpulan data yang menyesatkan dapat memberikan hasil yang kurang ideal. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menemukan sampel yang baik untuk periode backtesting yang mencerminkan lingkungan pasar saat ini. Hal ini bisa menjadi sangat sulit karena pasar terus berubah.
Sebelum Anda memutuskan untuk menguji kembali suatu strategi, akan sangat membantu jika Anda menentukan apa sebenarnya yang ingin Anda ketahui. Apa yang membuat strategi ini dapat dilaksanakan? Sebaliknya, apa yang memalsukan asumsi Anda? Jika Anda mengetahui hal ini sebelumnya, hasilnya akan lebih sulit memengaruhi bias Anda.
Backtesting juga harus mencakup biaya perdagangan dan penarikan, serta biaya lain apa pun yang mungkin dikeluarkan oleh strategi tersebut. Perlu juga dicatat bahwa perangkat lunak backtesting juga bisa memakan biaya yang cukup mahal, seperti halnya akses ke data pasar berkualitas tinggi.
Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan akses ke data historis dari platform Binance Futures, silakan isi formulir aplikasi ini.
Dan perlu diingat bahwa backtesting adalah pengujian. Mirip dengan analisis teknikal dan pembuatan grafik, sama sekali tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil, meskipun memberikan hasil yang bagus berdasarkan data historis.
Contoh pengujian ulang
Mari kita lihat strategi jangka panjang yang sangat sederhana untuk Bitcoin.
Inilah sistem perdagangan kami:
Kami membeli Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di atas rata-rata pergerakan 20 minggu.
Kami menjual Bitcoin pada penutupan mingguan pertama di bawah rata-rata pergerakan 20 minggu.
Strategi ini hanya menghasilkan sedikit sinyal per tahun. Mari kita lihat periode waktunya mulai tahun 2019.
Grafik mingguan Bitcoin sejak 2019.
Strategi ini menghasilkan lima sinyal dalam jangka waktu terukur:
Beli @ ~$4.000
Jual @ ~$8.000
Beli @ ~$8.500
Jual @ ~$8.000
Beli @ ~$9.000
Jadi, hasil backtesting kami menunjukkan bahwa strategi ini akan menguntungkan. Apakah ini berarti jaminan bahwa sistem ini akan terus berfungsi? Tidak. Ini hanya berarti bahwa dengan melihat kumpulan data spesifik ini, strategi tersebut akan menghasilkan keuntungan. Anda dapat menganggap hasil ini sebagai patokan kasar.
Ingatlah; kami hanya melihat data kurang dari dua tahun. Jika kita ingin mengubahnya menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti, mungkin ada baiknya kita kembali ke masa lalu dan mengujinya dengan lebih banyak aksi harga.
Meski begitu, ini adalah awal yang menjanjikan. Ide awal kami tampaknya masuk akal, dan kami mungkin dapat membuat strategi investasi dari ide tersebut dengan beberapa pengoptimalan lebih lanjut. Mungkin kami ingin menyertakan lebih banyak metrik dan indikator teknis agar sinyalnya lebih andal? Semuanya bergantung pada ide kita sendiri, jangka waktu investasi, dan toleransi risiko.
➟ Ingin memulai dengan mata uang kripto? Beli Bitcoin di Binance!
Pengujian balik vs. perdagangan kertas
Jadi, sekarang kita memiliki gambaran kasar tentang seperti apa backtesting dan melihat strategi investasi yang sangat sederhana. Kita juga tahu bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan.
Jadi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan strategi sistematis untuk kondisi pasar saat ini? Kita bisa mencobanya di pasar langsung tetapi tanpa mempertaruhkan dana nyata. Ini juga dikenal sebagai pengujian kinerja ke depan atau perdagangan kertas.
Perdagangan kertas adalah simulasi strategi dalam lingkungan perdagangan langsung. Disebut perdagangan kertas karena meskipun perdagangan didokumentasikan dan dicatat, tidak ada dana nyata yang digunakan. Ini memberi Anda langkah tambahan di mana Anda dapat meningkatkan strategi dan mendapatkan gambaran tentang kinerjanya.
Itu bagus, tapi dari mana Anda bisa memulainya? Testnet Binance Futures adalah tempat sempurna bagi Anda untuk menguji strategi saat ini tanpa mempertaruhkan dana Anda. Anda dapat membuat akun dalam hitungan menit, dan menguji strategi di lingkungan serupa seolah-olah Anda melakukan perdagangan langsung di pasar waktu nyata.
Sesuatu yang harus diwaspadai di sini adalah "memetik ceri". Hal ini mengacu pada pemilihan hanya sebagian data untuk mengkonfirmasi sudut pandang yang bias. Maksud dari pengujian ke depan adalah untuk menguji strategi seolah-olah hal itu akan terjadi secara real-time. Jika sistem menyuruh Anda melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda hanya memilih perdagangan yang "terlihat bagus" berdasarkan bias pribadi Anda, maka pengujian strategi sistematis tidak akan valid.
Backtesting manual vs. otomatis
Backtesting manual melibatkan analisis grafik dan data historis dan menempatkan perdagangan secara manual sesuai dengan strategi. Backtesting otomatis pada dasarnya melakukan hal yang sama, namun prosesnya diotomatisasi oleh kode komputer (menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau perangkat lunak backtesting khusus).
Banyak pedagang menggunakan spreadsheet Google atau Excel untuk mengevaluasi kinerja suatu strategi. Dokumen-dokumen ini berfungsi seperti laporan penguji strategi. Mereka mungkin mencakup semua jenis informasi, seperti platform perdagangan, kelas aset, periode perdagangan, jumlah perdagangan yang menang dan kalah, rasio Sharpe, penarikan maksimum, laba bersih, dan banyak lagi.
Singkatnya, rasio Sharpe digunakan untuk mengevaluasi potensi ROI suatu strategi sehubungan dengan risikonya. Semakin tinggi nilai rasio Sharpe, semakin menarik strategi investasi atau perdagangan tersebut.
Penarikan maksimum mewakili momen di mana strategi perdagangan Anda memiliki kinerja terburuk dibandingkan dengan puncak terakhir (yaitu, persentase penurunan terbesar yang dialami portofolio Anda selama periode yang dianalisis).
Menutup pikiran
Banyak trader dan investor sistematis yang sangat mengandalkan backtesting untuk strategi mereka. Ini adalah salah satu instrumen penting dalam perangkat trader algo mana pun.
Pada saat yang sama, menafsirkan hasil backtesting bisa jadi rumit. Sangat mudah untuk memasukkan bias Anda sendiri ke dalam metode backtesting. Backtesting saja kemungkinan besar tidak akan menciptakan strategi trading yang layak, namun ini akan membantu Anda menguji beberapa ide dan terus memantau perkembangan pasar.
