$NEAR menghasilkan uang paling banyak pada data di luar sampel, dan strateginya tetap gagal.
Backtest Lab #1: apakah grid yang mengikuti tren benar-benar berfungsi?
Idenya: jalankan grid futures, tetapi tentukan arahnya berdasarkan tren harian. Grid long ketika harga berada di atas MA20 dan MA7 berada di atas MA25, grid short ketika keduanya berada di bawah, netral ketika MA7 dan MA25 berjarak kurang dari 3% satu sama lain. Jalankan selama tujuh hari, leverage 3x, stop 1,5% di luar rentang, termasuk biaya Binance.
Data: 10 kontrak perpetual USDT teratas berdasarkan volume, dengan candle 15 menit selama 365 hari. Pengaturan dipilih hanya berdasarkan paruh pertama tahun ini (12 varian per pasangan, total 120), lalu diuji pada paruh kedua yang belum pernah dilihat model.
Hasil pada data yang belum pernah dilihat: 6 dari 10 pasangan tetap menghasilkan profit. t-stat terbaik adalah 2,3 (SOL dan NEAR). Setelah mencoba 120 varian, edge yang nyata membutuhkan setidaknya 3,1. NEAR menyentuh stop dalam 38% dari putaran mingguan. HYPE berubah dari profit saat pelatihan menjadi rugi pada data di luar sampel.
Kesimpulan: GAGAL. Angka positif di sini adalah hasil mencoba 120 versi lalu memilih yang terbaik, bukan bukti adanya edge.
Yang saya lakukan: tidak memperdagangkannya. Kesimpulannya sama seperti pengujian pertama saya pada 4 Nov; data baru tidak mengubahnya.
Berikutnya dalam daftar: jendela unlock, beta altcoin dikurangi BTC, pembalikan funding ekstrem. Mana yang harus saya uji berikutnya?
Bukan nasihat keuangan.
#Backtesting #tradingStrategy #gridtrading
Backtest Lab #1: apakah grid yang mengikuti tren benar-benar berfungsi?
Idenya: jalankan grid futures, tetapi tentukan arahnya berdasarkan tren harian. Grid long ketika harga berada di atas MA20 dan MA7 berada di atas MA25, grid short ketika keduanya berada di bawah, netral ketika MA7 dan MA25 berjarak kurang dari 3% satu sama lain. Jalankan selama tujuh hari, leverage 3x, stop 1,5% di luar rentang, termasuk biaya Binance.
Data: 10 kontrak perpetual USDT teratas berdasarkan volume, dengan candle 15 menit selama 365 hari. Pengaturan dipilih hanya berdasarkan paruh pertama tahun ini (12 varian per pasangan, total 120), lalu diuji pada paruh kedua yang belum pernah dilihat model.
Hasil pada data yang belum pernah dilihat: 6 dari 10 pasangan tetap menghasilkan profit. t-stat terbaik adalah 2,3 (SOL dan NEAR). Setelah mencoba 120 varian, edge yang nyata membutuhkan setidaknya 3,1. NEAR menyentuh stop dalam 38% dari putaran mingguan. HYPE berubah dari profit saat pelatihan menjadi rugi pada data di luar sampel.
Kesimpulan: GAGAL. Angka positif di sini adalah hasil mencoba 120 versi lalu memilih yang terbaik, bukan bukti adanya edge.
Yang saya lakukan: tidak memperdagangkannya. Kesimpulannya sama seperti pengujian pertama saya pada 4 Nov; data baru tidak mengubahnya.
Berikutnya dalam daftar: jendela unlock, beta altcoin dikurangi BTC, pembalikan funding ekstrem. Mana yang harus saya uji berikutnya?
Bukan nasihat keuangan.
#Backtesting #tradingStrategy #gridtrading
