Saat membangun sistem kuantitatif pertama, saya pernah terjebak dalam tiga kesalahan.
Kesalahan pertama: overfitting
Hasil backtest terlihat terlalu bagus, tetapi begitu diterapkan di pasar nyata, langsung ambruk.
Penyebabnya: parameter terlalu disesuaikan dengan data historis.
Kesalahan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Setiap transaksi menghasilkan 50 dolar di backtest, tetapi setelah dipotong biaya, di pasar nyata hanya tersisa 15 dolar.
Keuntungan langsung berkurang 70%.
Kesalahan ketiga: tidak memiliki logika stop-loss
「Sistem kuantitatif tidak akan sembarangan melakukan transaksi.」
Sampai suatu saat, pergerakan pasar menghapus 20% dalam sekejap. Barulah saya sadar bahwa sistem kuantitatif juga bisa mengalami likuidasi.
Seri SYS dibangun sedikit demi sedikit setelah melewati ketiga kesalahan ini.
Tanpa kesalahan, tak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Kesalahan pertama: overfitting
Hasil backtest terlihat terlalu bagus, tetapi begitu diterapkan di pasar nyata, langsung ambruk.
Penyebabnya: parameter terlalu disesuaikan dengan data historis.
Kesalahan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Setiap transaksi menghasilkan 50 dolar di backtest, tetapi setelah dipotong biaya, di pasar nyata hanya tersisa 15 dolar.
Keuntungan langsung berkurang 70%.
Kesalahan ketiga: tidak memiliki logika stop-loss
「Sistem kuantitatif tidak akan sembarangan melakukan transaksi.」
Sampai suatu saat, pergerakan pasar menghapus 20% dalam sekejap. Barulah saya sadar bahwa sistem kuantitatif juga bisa mengalami likuidasi.
Seri SYS dibangun sedikit demi sedikit setelah melewati ketiga kesalahan ini.
Tanpa kesalahan, tak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE