Saat membangun sistem kuantitatif pertama, saya pernah melakukan tiga kesalahan.
Kesalahan pertama: overfitting
Hasil backtest terlihat luar biasa, tetapi begitu diterapkan di pasar nyata, langsung ambruk.
Penyebabnya: parameter terlalu disesuaikan dengan data historis.
Kesalahan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Di backtest, tiap transaksi menghasilkan 50 dolar. Setelah dipotong biaya di pasar nyata, hanya tersisa 15 dolar.
Keuntungan langsung terpangkas 70%.
Kesalahan ketiga: tidak punya mekanisme stop loss
「Sistem kuantitatif tidak akan asal membuka posisi.」
Sampai suatu kali pergerakan pasar menghapus 20% dalam sekejap, barulah saya tahu bahwa sistem kuantitatif juga bisa terkena likuidasi.
Seri SYS perlahan dibangun setelah saya mengalami tiga kesalahan ini.
Tanpa kesalahan, tidak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Kesalahan pertama: overfitting
Hasil backtest terlihat luar biasa, tetapi begitu diterapkan di pasar nyata, langsung ambruk.
Penyebabnya: parameter terlalu disesuaikan dengan data historis.
Kesalahan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Di backtest, tiap transaksi menghasilkan 50 dolar. Setelah dipotong biaya di pasar nyata, hanya tersisa 15 dolar.
Keuntungan langsung terpangkas 70%.
Kesalahan ketiga: tidak punya mekanisme stop loss
「Sistem kuantitatif tidak akan asal membuka posisi.」
Sampai suatu kali pergerakan pasar menghapus 20% dalam sekejap, barulah saya tahu bahwa sistem kuantitatif juga bisa terkena likuidasi.
Seri SYS perlahan dibangun setelah saya mengalami tiga kesalahan ini.
Tanpa kesalahan, tidak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE