Penyesuaian parameter kontrak dalam putaran yang sama membuat tick harga untuk $BLUR menjadi lebih kecil, sementara untuk $Q justru lebih besar—hal ini lebih layak dibahas secara terperinci daripada sekadar disebut “perbaikan likuiditas”.
Pengumuman Binance menyatakan bahwa mulai 28 Oktober pukul 06:30 UTC, tick minimum perpetual BLURUSDT diturunkan dari 0.00001 menjadi 0.000001, sehingga presisinya meningkat 10 kali lipat; sedangkan QUSDT disesuaikan dari 0.000001 menjadi 0.00001, sehingga presisinya turun 10 kali lipat. Pesanan yang sudah ada tetap diproses menggunakan tick lama, dan sisi API juga perlu membaca exchangeInfo terbaru.
Untuk BLUR, perbaikan struktur mikro pasar baru dapat dianggap positif jika jumlah level bid dan ask bertambah serta spread aktual menyempit; jika hanya jumlah pesanan yang meningkat tanpa diikuti transaksi, dampaknya tetap netral. Untuk Q, dampaknya terbatas jika kedalaman pasar dan transaksi tetap stabil setelah tick diperbesar; tetapi jika spread melebar dan pembatalan pesanan meningkat, dampaknya cenderung negatif.
Risiko terbesarnya adalah salah menafsirkan perubahan aturan perdagangan sebagai masuknya dana atau kabar baik bagi proyek, terutama saat volatilitas meningkat. Buku pesanan yang “terlihat lebih tebal” belum tentu mampu bertahan saat diuji oleh pesanan pasar. Mana yang akan lebih dulu Anda pantau: spread atau transaksi aktual di setiap level?
#合约市场 #Struktur pasar
Hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pengumuman Binance menyatakan bahwa mulai 28 Oktober pukul 06:30 UTC, tick minimum perpetual BLURUSDT diturunkan dari 0.00001 menjadi 0.000001, sehingga presisinya meningkat 10 kali lipat; sedangkan QUSDT disesuaikan dari 0.000001 menjadi 0.00001, sehingga presisinya turun 10 kali lipat. Pesanan yang sudah ada tetap diproses menggunakan tick lama, dan sisi API juga perlu membaca exchangeInfo terbaru.
Untuk BLUR, perbaikan struktur mikro pasar baru dapat dianggap positif jika jumlah level bid dan ask bertambah serta spread aktual menyempit; jika hanya jumlah pesanan yang meningkat tanpa diikuti transaksi, dampaknya tetap netral. Untuk Q, dampaknya terbatas jika kedalaman pasar dan transaksi tetap stabil setelah tick diperbesar; tetapi jika spread melebar dan pembatalan pesanan meningkat, dampaknya cenderung negatif.
Risiko terbesarnya adalah salah menafsirkan perubahan aturan perdagangan sebagai masuknya dana atau kabar baik bagi proyek, terutama saat volatilitas meningkat. Buku pesanan yang “terlihat lebih tebal” belum tentu mampu bertahan saat diuji oleh pesanan pasar. Mana yang akan lebih dulu Anda pantau: spread atau transaksi aktual di setiap level?
#合约市场 #Struktur pasar
Hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.