#VJAnalysis | k=5 Bobot Volatilitas Terbalik
Berikut multi-aset saat ini:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Metrik Kuantitatif
• Volatilitas Portofolio: 41.6% (target 42%)
• Skor Keunggulan: 0.82%
• Total Eksposur: 132% (5 token, bobot sama)
• P&L Terealisasi (3H): +24.8% (+8.2% WoW)
Rangkaian Sinyal
Filter Tren: Bullish 87% | Rezim Volatilitas: Vol Rendah 32% | Risiko Korelasi: Rendah 18%
Model Risiko
Ukuran posisi = 1/k × (1/σ) | Target vol 42% tahunan | Kelly k=5 | Penyeimbangan ulang per jam | Batas leverage 25x
Backtest 2023-2025
Tingkat kemenangan 58.7% | Faktor profit 1.91 / 2.34 | Sharpe 2.34 | Penurunan maksimum –9.2%
Status Sistem: Algo Aktif • Bias Long • Mode Multi-Aset
Matematika, bukan perasaan.#VJAnalysis
Berikut multi-aset saat ini:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Metrik Kuantitatif
• Volatilitas Portofolio: 41.6% (target 42%)
• Skor Keunggulan: 0.82%
• Total Eksposur: 132% (5 token, bobot sama)
• P&L Terealisasi (3H): +24.8% (+8.2% WoW)
Rangkaian Sinyal
Filter Tren: Bullish 87% | Rezim Volatilitas: Vol Rendah 32% | Risiko Korelasi: Rendah 18%
Model Risiko
Ukuran posisi = 1/k × (1/σ) | Target vol 42% tahunan | Kelly k=5 | Penyeimbangan ulang per jam | Batas leverage 25x
Backtest 2023-2025
Tingkat kemenangan 58.7% | Faktor profit 1.91 / 2.34 | Sharpe 2.34 | Penurunan maksimum –9.2%
Status Sistem: Algo Aktif • Bias Long • Mode Multi-Aset
Matematika, bukan perasaan.#VJAnalysis
