Apakah menghasilkan uang dalam backtest berarti strategi tersebut juga bisa menghasilkan uang dalam trading langsung?

Belum tentu. Overfitting, biaya transaksi, slippage, dan perubahan kondisi pasar dapat membuat strategi yang unggul di masa lalu gagal dalam trading nyata.

Yang benar-benar penting bukan seberapa bagus kurva imbal hasilnya, melainkan apakah strategi tersebut mampu melewati pengujian di luar sampel dan menghadapi biaya trading di dunia nyata.

Menurut Anda, risiko apa yang paling mudah terabaikan dalam backtest?