Saat membangun sistem kuantitatif pertama, aku pernah terjebak dalam tiga kesalahan.
Kesalahan pertama: overfitting
Hasil backtest terlihat terlalu bagus, tapi begitu diterapkan di pasar nyata, langsung ambruk.
Penyebabnya: parameternya terlalu disesuaikan dengan data historis.
Kesalahan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Di backtest, tiap transaksi untung 50 dolar, tapi setelah dipotong biaya di pasar nyata, tersisa hanya 15 dolar.
Keuntungan langsung terpangkas 70%.
Kesalahan ketiga: tidak punya mekanisme stop-loss
「Sistem kuantitatif tidak akan asal melakukan transaksi.」
Sampai suatu saat, pergerakan pasar menghapus 20% dalam sekejap. Barulah sadar, sistem kuantitatif juga bisa bikin akun bangkrut.
Seri SYS dibangun perlahan setelah melewati tiga kesalahan ini.
Tanpa kesalahan, tak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Kesalahan pertama: overfitting
Hasil backtest terlihat terlalu bagus, tapi begitu diterapkan di pasar nyata, langsung ambruk.
Penyebabnya: parameternya terlalu disesuaikan dengan data historis.
Kesalahan kedua: mengabaikan biaya transaksi
Di backtest, tiap transaksi untung 50 dolar, tapi setelah dipotong biaya di pasar nyata, tersisa hanya 15 dolar.
Keuntungan langsung terpangkas 70%.
Kesalahan ketiga: tidak punya mekanisme stop-loss
「Sistem kuantitatif tidak akan asal melakukan transaksi.」
Sampai suatu saat, pergerakan pasar menghapus 20% dalam sekejap. Barulah sadar, sistem kuantitatif juga bisa bikin akun bangkrut.
Seri SYS dibangun perlahan setelah melewati tiga kesalahan ini.
Tanpa kesalahan, tak akan ada sistem.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE