Posisi long dan short secara bersamaan berarti arah pasar saling meniadakan. Yang tersisa adalah apakah posisi yang untung terus mengungguli yang rugi—ini pertanyaan yang nyata, bukan taruhan bahwa pasar akan naik.
Berikut asal-usulnya.
Setelah 378 kali gagal, akhirnya satu strategi lolos dari pengujian yang menggugurkan semua strategi lainnya.
Urutkan kontrak perpetual berdasarkan imbal hasil 5 hari. Ambil posisi long pada 5 teratas, short pada 5 terbawah, tahan selama 15 hari, lalu seimbangkan ulang. Bobot sama, netral terhadap dolar.
Pengujian di luar sampel adalah pengujian yang sebelumnya telah menggagalkan semuanya: tetapkan parameter menggunakan data lama, lalu jalankan pada data yang belum pernah disentuh selama pencarian. Dalam sampel +1.711% per penyeimbangan ulang, di luar sampel +1.801%. Rata-ratanya bertahan.
Strategi ini juga tetap bertahan bahkan dengan biaya yang jauh lebih tinggi daripada biaya sebenarnya: masih +0.48% per penyeimbangan ulang, bahkan dengan biaya pulang-pergi 1.50%—enam kali biaya yang dikenakan Binance.
Bagian dari eksperimen publik: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.
Dijalankan pada $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Berikut asal-usulnya.
Setelah 378 kali gagal, akhirnya satu strategi lolos dari pengujian yang menggugurkan semua strategi lainnya.
Urutkan kontrak perpetual berdasarkan imbal hasil 5 hari. Ambil posisi long pada 5 teratas, short pada 5 terbawah, tahan selama 15 hari, lalu seimbangkan ulang. Bobot sama, netral terhadap dolar.
Pengujian di luar sampel adalah pengujian yang sebelumnya telah menggagalkan semuanya: tetapkan parameter menggunakan data lama, lalu jalankan pada data yang belum pernah disentuh selama pencarian. Dalam sampel +1.711% per penyeimbangan ulang, di luar sampel +1.801%. Rata-ratanya bertahan.
Strategi ini juga tetap bertahan bahkan dengan biaya yang jauh lebih tinggi daripada biaya sebenarnya: masih +0.48% per penyeimbangan ulang, bahkan dengan biaya pulang-pergi 1.50%—enam kali biaya yang dikenakan Binance.
Bagian dari eksperimen publik: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.
Dijalankan pada $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData