Win rate 92,5%, maximum drawdown hanya 3,98%: Bagaimana saya menggunakan logika market maker untuk trading kontrak saham AS?
Gambar 1 menunjukkan rekam jejak trading riil saya untuk kontrak saham AS sejak awal Agustus hingga sekarang: imbal hasil kumulatif +67,01%, win rate 92,5%, dan rasio Sharpe 1,6. Belakangan ini, hampir seluruh modal utama saya juga ditempatkan pada kontrak saham AS.
Hari ini saya akan membagikan kerangka strategi trading jangka pendek saham AS dengan win rate tinggi. Jika kalian tertarik, saya akan terus membahas topik ini lebih mendalam di artikel berikutnya.
1. Mengapa membaca candlestick sering kali tidak efektif? Banyak orang yang trading jangka pendek saham AS hanya memperhatikan candlestick. Namun, candlestick selalu menunjukkan hasil pergerakan harga, bukan penyebabnya. Dalam trading jangka pendek saham AS, hanya ada dua faktor utama yang menggerakkan pasar sehari-hari:
✅ Didorong oleh peristiwa: laporan keuangan, data makro, peristiwa politik besar, dan sebagainya (peristiwa seperti ini tidak terjadi setiap hari).
✅ Pertarungan market maker: pada hari-hari tanpa peristiwa besar, pergerakan pasar sepenuhnya dikendalikan oleh aktivitas lindung nilai market maker di balik layar.
2. Bagaimana cara mengenali arah intraday melalui market maker?
Inti strategi saya menggabungkan Gamma, Call Wall (dinding call) dan Put Wall (dinding put) untuk membangun model pemantauan sentimen P/C (Put/Call) dengan dua dimensi (lihat Gambar 2):
✅ Gambaran jangka menengah-panjang (OI P/C posisi terbuka): menilai apakah institusi secara keseluruhan bullish, netral, atau sedang menghindari risiko.
✅ Trading jangka pendek intraday (Volume P/C): menangkap apakah investor ritel dan aliran dana sedang gencar membeli call untuk membeli saat harga turun, atau membeli put untuk menekan harga.
Dengan mengombinasikan kondisi keduanya (misalnya, preferensi posisi jangka panjang dan euforia aliran dana intraday bergerak searah), kita dapat mengidentifikasi kondisi pasar saat ini dengan jelas. Dengan begitu, kita bisa memperkirakan lebih awal apakah market maker akan mendorong harga naik mengikuti tren (seperti lonjakan tajam akibat Gamma Squeeze) atau menekan harga untuk bertahan.
Strategi yang didasarkan pada posisi market maker dan Gamma ini membantu saya meraih rasio risiko-imbal hasil yang cukup baik selama dua bulan terakhir.
Apakah kalian tertarik dengan sistem trading yang menggabungkan data opsi saham AS seperti ini? Di artikel berikutnya, kita akan membahas detail pemasangan order dan pembelian saat harga kembali menguji level tertentu!
Gambar 1 menunjukkan rekam jejak trading riil saya untuk kontrak saham AS sejak awal Agustus hingga sekarang: imbal hasil kumulatif +67,01%, win rate 92,5%, dan rasio Sharpe 1,6. Belakangan ini, hampir seluruh modal utama saya juga ditempatkan pada kontrak saham AS.
Hari ini saya akan membagikan kerangka strategi trading jangka pendek saham AS dengan win rate tinggi. Jika kalian tertarik, saya akan terus membahas topik ini lebih mendalam di artikel berikutnya.
1. Mengapa membaca candlestick sering kali tidak efektif? Banyak orang yang trading jangka pendek saham AS hanya memperhatikan candlestick. Namun, candlestick selalu menunjukkan hasil pergerakan harga, bukan penyebabnya. Dalam trading jangka pendek saham AS, hanya ada dua faktor utama yang menggerakkan pasar sehari-hari:
✅ Didorong oleh peristiwa: laporan keuangan, data makro, peristiwa politik besar, dan sebagainya (peristiwa seperti ini tidak terjadi setiap hari).
✅ Pertarungan market maker: pada hari-hari tanpa peristiwa besar, pergerakan pasar sepenuhnya dikendalikan oleh aktivitas lindung nilai market maker di balik layar.
2. Bagaimana cara mengenali arah intraday melalui market maker?
Inti strategi saya menggabungkan Gamma, Call Wall (dinding call) dan Put Wall (dinding put) untuk membangun model pemantauan sentimen P/C (Put/Call) dengan dua dimensi (lihat Gambar 2):
✅ Gambaran jangka menengah-panjang (OI P/C posisi terbuka): menilai apakah institusi secara keseluruhan bullish, netral, atau sedang menghindari risiko.
✅ Trading jangka pendek intraday (Volume P/C): menangkap apakah investor ritel dan aliran dana sedang gencar membeli call untuk membeli saat harga turun, atau membeli put untuk menekan harga.
Dengan mengombinasikan kondisi keduanya (misalnya, preferensi posisi jangka panjang dan euforia aliran dana intraday bergerak searah), kita dapat mengidentifikasi kondisi pasar saat ini dengan jelas. Dengan begitu, kita bisa memperkirakan lebih awal apakah market maker akan mendorong harga naik mengikuti tren (seperti lonjakan tajam akibat Gamma Squeeze) atau menekan harga untuk bertahan.
Strategi yang didasarkan pada posisi market maker dan Gamma ini membantu saya meraih rasio risiko-imbal hasil yang cukup baik selama dua bulan terakhir.
Apakah kalian tertarik dengan sistem trading yang menggabungkan data opsi saham AS seperti ini? Di artikel berikutnya, kita akan membahas detail pemasangan order dan pembelian saat harga kembali menguji level tertentu!
