Jika suatu sinyal memiliki informasi arah sekecil apa pun, hasilnya akan berbeda-beda antar konfigurasi. Beberapa akan melampaui biaya transaksi. Tidak ada satu pun. Ini bukan keunggulan tipis yang perlu disetel—ini sama sekali bukan keunggulan, tetapi tetap dikenai biaya masuk.
Inilah yang menjadi dasar hasil tersebut.
Saya menguji 378 strategi moving average. Semuanya merugi tepat sebesar biaya transaksinya.
Dua keluarga sinyal, empat kerangka waktu, EMA dan SMA, dengan dan tanpa filter tren, hanya posisi long dan hanya posisi short. Total 378 kombinasi, semuanya menggunakan biaya nyata dan slippage terukur yang sebenarnya.
Biaya pulang-pergi sebuah transaksi adalah 0,240% dari ukuran posisi. Hasil rata-rata per transaksi, untuk setiap konfigurasi, berada di antara -0,361% dan -0,401%.
Itulah biayanya, dan tidak ada yang lain.
Bagian dari eksperimen publik: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.
Dijalankan pada $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Inilah yang menjadi dasar hasil tersebut.
Saya menguji 378 strategi moving average. Semuanya merugi tepat sebesar biaya transaksinya.
Dua keluarga sinyal, empat kerangka waktu, EMA dan SMA, dengan dan tanpa filter tren, hanya posisi long dan hanya posisi short. Total 378 kombinasi, semuanya menggunakan biaya nyata dan slippage terukur yang sebenarnya.
Biaya pulang-pergi sebuah transaksi adalah 0,240% dari ukuran posisi. Hasil rata-rata per transaksi, untuk setiap konfigurasi, berada di antara -0,361% dan -0,401%.
Itulah biayanya, dan tidak ada yang lain.
Bagian dari eksperimen publik: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.
Dijalankan pada $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData