1. Jika seseorang terus-menerus mengalami likuidasi, apakah kita bisa kaya dengan trading berlawanan dengannya?
Kalau suka, silakan beri suka, simpan, dan ikuti.
Blogger pertama di seluruh internet yang melakukan trading langsung dengan 1 juta U, menjelaskannya dengan matematika dalam satu kali pembahasan. Jika ingin meningkatkan kemampuan trading, pastikan menonton sampai selesai.
Untuk menghasilkan uang dari akun dalam jangka panjang, dua hal ini harus dilakukan *secara bersamaan*.
Keduanya sama-sama wajib.
1. Transaksi dengan nilai ekspektasi positif
2. Pengelolaan posisi yang benar
Jika Anda tidak memiliki nilai ekspektasi positif (+EV), Anda akan tetap merugi apa pun strategi pengelolaan posisi yang digunakan.
Karena setiap transaksi memiliki ekspektasi negatif, dalam jangka panjang hasilnya pasti akan semakin mendekati nilai ekspektasi tersebut tanpa batas.
Rata-rata kerugian setiap transaksi adalah 0.05%. Setelah 1000 transaksi, modalmu hanya akan tersisa setengah. Jika menggunakan leverage 10x, kamu hanya perlu 100 transaksi untuk kehilangan setengah modal.
Jika kamu punya strategi dan sistem dengan +EV, selamat! Kamu sudah melewati rintangan tersulit. Namun, kalau manajemen posisimu tidak tepat (ukuran posisinya terlalu besar), kamu tetap bisa rugi meskipun EV-mu positif.
Saya sudah membahas arti nilai ekspektasi dalam postingan sebelumnya. Nanti saya juga akan membahas cara membangun strategi dengan nilai ekspektasi positif.
Sekarang, mari kita gunakan matematika murni untuk menjelaskan pertanyaan di awal.
1. Jika seseorang terus-menerus terkena likuidasi, apakah kita bisa kaya dengan trading berlawanan dengannya?
Jawaban: tidak akan kaya, dan kamu tetap akan rugi. Seseorang yang terus-menerus terkena likuidasi belum tentu karena kemampuannya buruk. Bahkan jika nilai ekspektasinya positif, dia tetap bisa terkena likuidasi. Jika kamu trading berlawanan dengannya, bisa jadi justru kamu melakukan transaksi dengan nilai ekspektasi negatif dan tetap terkena likuidasi. Jadi, trading berlawanan dengan dokter gigi pun tidak ada gunanya.
Sekarang saya akan menjelaskan:
Misalkan nilai ekspektasimu positif, tingkat kemenanganmu 60%, tingkat kekalahanmu 40%, dan rasio untung-ruginya 1:1. Ini strategi/trading yang sangat, sangat hebat,
Karena nilai ekspektasimu adalah 0.6*1 -0.4*1 = 0.2,
Ini adalah strategi dengan EV 20%,
EV +20% hampir tidak mungkin ditemukan di dunia nyata karena angkanya terlalu bagus,
Bahkan trader kelas dunia pun sudah sangat hebat jika bisa mencapai 3%.
Bahkan jika EV-mu +20%, kalau setiap transaksi kamu mempertaruhkan 70% modal, saya akan menyimulasikannya dengan Excel agar kalian tahu hasilnya. Pertama, saya akan mengatur angka acak antara 0~1. Jika angkanya di bawah 0.60, artinya untung; jika di atas 0.60, artinya rugi.
Lihat Gambar 1. Jika kamu trading seperti ini, akunmu sudah terkena likuidasi pada transaksi ke-11. Kalau tidak percaya, coba sendiri dengan Excel.
Rumus Kelly dapat menghitung proporsi ukuran posisi yang secara matematis memaksimalkan pertumbuhan.
Kalian bisa mencoba memasukkan angka-angkanya untuk melihat berapa proporsi ukuran posisi yang optimal. Di sini saya akan membagikan hadiah 50u kepada kalian. Siapa pun yang berhasil menghitung ukuran posisi optimal bisa mengambilnya. Jika sudah berhasil menghitungnya, pastikan untuk mengambil hadiahnya lalu hapus jawabannya. Kalau tidak, hadiah itu akan langsung diambil habis oleh bot skrip.
Dari rumus ini juga bisa diturunkan bahwa jika EV/nilai ekspektasimu negatif, maka f* yang kamu peroleh juga bernilai negatif. Artinya, kamu sebaiknya tidak ikut dalam transaksi ini.
Gambar di bawah ini akan memperjelas apa yang terjadi saat f* bergeser.
Sumbu y menunjukkan tingkat pertumbuhan. Nilai di atas 0 berarti akun akan terus bertumbuh dalam jangka panjang. Solusi optimal menurut rumus Kelly adalah titik puncak yang paling atas. Kalau ukuran posisi terlalu besar, kalian bisa lihat bahwa makin besar posisi, pertumbuhan akan turun hingga di bawah 0 alias negatif. Inilah sebabnya orang yang punya kemampuan trading pun tetap bisa rugi.
Ke depannya saya akan terus membagikan artikel untuk meningkatkan kemampuan trading kalian, termasuk hal yang paling penting: bagaimana menentukan apakah suatu transaksi memiliki nilai ekspektasi positif dan bagaimana menemukan transaksi/strategi dengan nilai ekspektasi positif.
Kalau suka, silakan beri suka, ikuti, dan dukung saya dengan donasi. Saat ini saya menggunakan uang pribadi untuk membagikan hadiah kepada kalian agar bisa belajar.
