【Hitung dulu berapa kerugian yang sanggup ditanggung, baru tentukan jumlah pembelian】
Estimasi posisi spot: jumlah kerugian yang dapat ditoleransi ÷ jarak stop-loss.
Misalnya, jika saldo akun 10.000 yuan, anggaran risiko per transaksi 50 yuan, dan jarak stop-loss 5%, maka ukuran posisi yang sesuai sekitar 1.000 yuan, bukan seluruh saldo 10.000 yuan.
Ini hanya contoh, bukan rekomendasi rasio. Biaya transaksi dan slippage akan menambah kerugian aktual; saat terjadi gap harga atau likuiditas tidak mencukupi, stop-loss tidak menjamin transaksi terlaksana pada harga yang telah ditentukan.
Posisi dengan korelasi tinggi perlu dinilai secara gabungan. Jangan mengira risiko yang sama sebagai diversifikasi.
#ManajemenRisiko
Estimasi posisi spot: jumlah kerugian yang dapat ditoleransi ÷ jarak stop-loss.
Misalnya, jika saldo akun 10.000 yuan, anggaran risiko per transaksi 50 yuan, dan jarak stop-loss 5%, maka ukuran posisi yang sesuai sekitar 1.000 yuan, bukan seluruh saldo 10.000 yuan.
Ini hanya contoh, bukan rekomendasi rasio. Biaya transaksi dan slippage akan menambah kerugian aktual; saat terjadi gap harga atau likuiditas tidak mencukupi, stop-loss tidak menjamin transaksi terlaksana pada harga yang telah ditentukan.
Posisi dengan korelasi tinggi perlu dinilai secara gabungan. Jangan mengira risiko yang sama sebagai diversifikasi.
#ManajemenRisiko