Sama-sama memiliki tingkat kemenangan 80%, apakah 20 transaksi sama meyakinkannya dengan 1.000 transaksi?
Anggap ada dua catatan trading: yang pertama menang 16 kali dari 20 transaksi, sedangkan yang kedua menang 800 kali dari 1.000 transaksi. Keduanya menunjukkan angka 80%, tetapi tingkat ketepatan informasi yang diberikan kedua angka ini tidak sama.
Dalam catatan 20 transaksi, mengubah hasil menang atau kalah satu transaksi saja akan mengubah tingkat kemenangan sebesar 5 poin persentase. Dalam catatan 1.000 transaksi, perubahan yang sama hanya berdampak 0,1 poin persentase. Sampel kecil lebih mudah dipengaruhi secara signifikan oleh sedikit hasil.
Metode interval kepercayaan proporsi dalam buku panduan statistik NIST yang tersedia untuk umum juga memperhitungkan ukuran sampel. Dengan asumsi seperti hasil yang independen dan tingkat kemenangan yang stabil terpenuhi, proporsi pengamatan yang sama biasanya menghasilkan rentang estimasi yang lebih sempit jika jumlah sampelnya lebih besar. Namun, ini bukan berarti “tingkat kemenangan akan selalu bertahan di 80% pada masa mendatang”.
Namun, jumlah order juga bukan segalanya. Jika banyak posisi dengan arah yang sama dibuka pada saat yang sama untuk BTC, ETH, dan SOL dalam satu pergerakan pasar, hasilnya mungkin sangat berkorelasi. Memecah satu risiko bersama menjadi puluhan order bukan berarti mendapat puluhan bukti independen tambahan.
Saat melihat catatan, saya akan mempertimbangkan ukuran sampel, rentang waktu, kondisi pasar yang tercakup, dan apakah sinyalnya berulang. Banyak transaksi yang terkonsentrasi dalam satu tren searah tetap belum tentu menunjukkan apa yang akan terjadi saat pasar bergerak naik-turun.
Yang dibahas di sini adalah seberapa andal estimasi tingkat kemenangan, bukan seberapa besar kemampuan menghasilkan keuntungan. Besar keuntungan dan kerugian serta biaya juga perlu dihitung secara terpisah. Terlebih lagi, jangan menentukan tingkat kepercayaan hanya berdasarkan persentase yang tampak bagus.
$BTC $ETH $SOL
Klik foto profil saya untuk melihat trading live dengan sinyal
Anggap ada dua catatan trading: yang pertama menang 16 kali dari 20 transaksi, sedangkan yang kedua menang 800 kali dari 1.000 transaksi. Keduanya menunjukkan angka 80%, tetapi tingkat ketepatan informasi yang diberikan kedua angka ini tidak sama.
Dalam catatan 20 transaksi, mengubah hasil menang atau kalah satu transaksi saja akan mengubah tingkat kemenangan sebesar 5 poin persentase. Dalam catatan 1.000 transaksi, perubahan yang sama hanya berdampak 0,1 poin persentase. Sampel kecil lebih mudah dipengaruhi secara signifikan oleh sedikit hasil.
Metode interval kepercayaan proporsi dalam buku panduan statistik NIST yang tersedia untuk umum juga memperhitungkan ukuran sampel. Dengan asumsi seperti hasil yang independen dan tingkat kemenangan yang stabil terpenuhi, proporsi pengamatan yang sama biasanya menghasilkan rentang estimasi yang lebih sempit jika jumlah sampelnya lebih besar. Namun, ini bukan berarti “tingkat kemenangan akan selalu bertahan di 80% pada masa mendatang”.
Namun, jumlah order juga bukan segalanya. Jika banyak posisi dengan arah yang sama dibuka pada saat yang sama untuk BTC, ETH, dan SOL dalam satu pergerakan pasar, hasilnya mungkin sangat berkorelasi. Memecah satu risiko bersama menjadi puluhan order bukan berarti mendapat puluhan bukti independen tambahan.
Saat melihat catatan, saya akan mempertimbangkan ukuran sampel, rentang waktu, kondisi pasar yang tercakup, dan apakah sinyalnya berulang. Banyak transaksi yang terkonsentrasi dalam satu tren searah tetap belum tentu menunjukkan apa yang akan terjadi saat pasar bergerak naik-turun.
Yang dibahas di sini adalah seberapa andal estimasi tingkat kemenangan, bukan seberapa besar kemampuan menghasilkan keuntungan. Besar keuntungan dan kerugian serta biaya juga perlu dihitung secara terpisah. Terlebih lagi, jangan menentukan tingkat kepercayaan hanya berdasarkan persentase yang tampak bagus.
$BTC $ETH $SOL
Klik foto profil saya untuk melihat trading live dengan sinyal
