【🧮 Aritmetika Risiko 10-07】Kondisi pasar sama, leverage berbeda, risikonya seperti dua spesies yang berbeda
$BTC Harga saat ini 83,824｜ATR harian (14) = 1,899, yaitu 2.27% dari harga saat ini
Artinya: pergerakan normal sebesar 2.3% dalam sehari adalah hal biasa, bahkan tanpa berita apa pun.
▬ Apa sebenarnya arti leverage (dengan jarak likuidasi 4.5%, yaitu 20x)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR — bahkan tidak cukup untuk menahan pergerakan normal selama sehari
· Berdasarkan pengujian data per jam selama 5.2 tahun (45,822 titik masuk): membuka posisi long 20x pada waktu acak dan menahannya tanpa strategi, peluang terkena likuidasi dalam 24 jam adalah 10.3%
· Dengan kata lain: meskipun arah prediksi Anda benar, 1 dari 10 kali posisi Anda tetap akan dilikuidasi pada hari itu — terlepas dari benar atau salahnya prediksi Anda. Likuidasi terjadi sebelum prediksi Anda terbukti
▬ Biaya memegang posisi (uang yang tetap hilang meski harga tidak naik atau turun)
· Tingkat pendanaan tahunan -4.9%, diselesaikan setiap 8 jam → posisi long selama sehari dikenai biaya 0.013%
· Basis perpetual/spot -0.042%
· Hasil pengujian strategi kami sendiri (16 koin, 47 transaksi): biaya transaksi + slippage menggerus 0.115R per transaksi, atau 48% dari laba kotor — biaya sudah pasti, arah pergerakan tidak pasti
▬ Posisi
· Nilai nominal OI 8.1B, turun 0.36% dalam 24 jam terakhir
· Rentang 12 hari terakhir 82,563 ~ 87,220; harga saat ini berada di posisi 27% dalam rentang tersebut
▬ Kesimpulannya hanya satu
Risiko 1~2% per transaksi: setelah 200 transaksi, kemungkinan besar modal tidak akan habis; risiko 20% per transaksi: pasti bangkrut. Arah menentukan berapa banyak yang Anda hasilkan, ukuran posisi menentukan apakah Anda masih bertahan.
Semua hal di atas berdasarkan data publik dan statistik kami sendiri, bukan merupakan saran investasi. Silakan menilai dan bertanggung jawab sendiri.
$BTC
$BTC Harga saat ini 83,824｜ATR harian (14) = 1,899, yaitu 2.27% dari harga saat ini
Artinya: pergerakan normal sebesar 2.3% dalam sehari adalah hal biasa, bahkan tanpa berita apa pun.
▬ Apa sebenarnya arti leverage (dengan jarak likuidasi 4.5%, yaitu 20x)
· 4.5% ÷ 2.27% = 2.0 ATR — bahkan tidak cukup untuk menahan pergerakan normal selama sehari
· Berdasarkan pengujian data per jam selama 5.2 tahun (45,822 titik masuk): membuka posisi long 20x pada waktu acak dan menahannya tanpa strategi, peluang terkena likuidasi dalam 24 jam adalah 10.3%
· Dengan kata lain: meskipun arah prediksi Anda benar, 1 dari 10 kali posisi Anda tetap akan dilikuidasi pada hari itu — terlepas dari benar atau salahnya prediksi Anda. Likuidasi terjadi sebelum prediksi Anda terbukti
▬ Biaya memegang posisi (uang yang tetap hilang meski harga tidak naik atau turun)
· Tingkat pendanaan tahunan -4.9%, diselesaikan setiap 8 jam → posisi long selama sehari dikenai biaya 0.013%
· Basis perpetual/spot -0.042%
· Hasil pengujian strategi kami sendiri (16 koin, 47 transaksi): biaya transaksi + slippage menggerus 0.115R per transaksi, atau 48% dari laba kotor — biaya sudah pasti, arah pergerakan tidak pasti
▬ Posisi
· Nilai nominal OI 8.1B, turun 0.36% dalam 24 jam terakhir
· Rentang 12 hari terakhir 82,563 ~ 87,220; harga saat ini berada di posisi 27% dalam rentang tersebut
▬ Kesimpulannya hanya satu
Risiko 1~2% per transaksi: setelah 200 transaksi, kemungkinan besar modal tidak akan habis; risiko 20% per transaksi: pasti bangkrut. Arah menentukan berapa banyak yang Anda hasilkan, ukuran posisi menentukan apakah Anda masih bertahan.
Semua hal di atas berdasarkan data publik dan statistik kami sendiri, bukan merupakan saran investasi. Silakan menilai dan bertanggung jawab sendiri.
$BTC