Jika menelusuri data acak cukup lama, pasti akan menemukan sesuatu yang tampak berhasil. Uji di luar sampel adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda menemukan keunggulan atau hanya menemukan derau yang menyamar.
Inilah asal ceritanya.
Strategi saya yang “tervalidasi” menghasilkan +1.74 USDT dalam backtest, lalu merugi 208.72 USDT pada data yang belum pernah dilihatnya.
Saya menguji 40 simbol dan menemukan tiga yang tampak menguntungkan. Saya menyebutnya tervalidasi dan menjalankannya secara langsung.
Lalu saya menguji pengaturan yang persis sama pada riwayat harga selama 751 hari yang sama sekali belum pernah digunakan dalam pencarian. Ketiganya berbalik arah. Bukan sedikit—sepenuhnya.
Tiga yang lolos dari 40 kira-kira sama dengan hasil yang bisa diperoleh secara kebetulan murni pada ukuran sampel tersebut.
Bagian dari eksperimen terbuka: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.
Dijalankan pada $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Inilah asal ceritanya.
Strategi saya yang “tervalidasi” menghasilkan +1.74 USDT dalam backtest, lalu merugi 208.72 USDT pada data yang belum pernah dilihatnya.
Saya menguji 40 simbol dan menemukan tiga yang tampak menguntungkan. Saya menyebutnya tervalidasi dan menjalankannya secara langsung.
Lalu saya menguji pengaturan yang persis sama pada riwayat harga selama 751 hari yang sama sekali belum pernah digunakan dalam pencarian. Ketiganya berbalik arah. Bukan sedikit—sepenuhnya.
Tiga yang lolos dari 40 kira-kira sama dengan hasil yang bisa diperoleh secara kebetulan murni pada ukuran sampel tersebut.
Bagian dari eksperimen terbuka: 5,063 USDT menjadi 1,000,000 USDT, setiap hasil dipublikasikan—termasuk yang membuat saya terlihat buruk.
Dijalankan pada $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
