6 strategi, 5 memiliki Sharpe negatif: kamu menahan drawdown -53%, tapi hasilnya lebih buruk daripada menyimpan USDT
Aku mulai dengan hasil hitunganku sendiri: BTC/USDT 1 jam, dari 2024-01-16 sampai 2026-08-22, 22.786 candle, modal $10.000. Aku menghitung rasio Sharpe dari 6 strategi umum, dan hanya 2 yang positif:
• HODL: Sharpe 0,71 (+81,19%)
• Turtle: Sharpe 0,23 (+2,27%)
• Grid: Sharpe -0,29
• ICT/SMC: Sharpe -0,52
• Tren AI: Sharpe -0,56
• RSI mean reversion: Sharpe -2,01
• MACD: Sharpe -2,52
HODL bukan strategi, jadi 5 dari 6 strategi memiliki Sharpe negatif.
Apa artinya Sharpe negatif? Singkatnya: untuk setiap risiko yang kamu tanggung, hasil yang kamu dapat justru negatif—kamu menahan volatilitas sia-sia, bahkan merugi. Banyak «strategi yang menghasilkan keuntungan» terlihat menguntungkan, tetapi setelah dihitung, Sharpe-nya negatif. Artinya, hasilnya hanya bertahan berkat keberuntungan dan kesanggupan menahan volatilitas; begitu kondisi pasar berubah, kelemahannya langsung terlihat.
Kenapa trader ritel hampir tidak pernah melihat Sharpe? Karena angka ini tidak seintuitif «berapa banyak uang yang dihasilkan». Padahal, Sharpe adalah jawaban sebenarnya untuk pertanyaan «sanggupkah kamu menahan risiko demi hasil ini?». Dua strategi sama-sama menghasilkan imbal hasil tahunan 20%: yang satu memiliki Sharpe 1,5 dan drawdown 10%; yang satu lagi Sharpe 0,3 dan drawdown 40%—kamu bisa bertahan dengan strategi pertama, tapi dengan strategi kedua kamu mungkin menjual di titik terendah. Imbal hasil 20% itu akhirnya tidak ada artinya bagimu.
Langkah praktis: masukkan deret imbal hasil harian ke AI dan berikan satu instruksi—«Hitung rasio Sharpe tahunan dari deret imbal hasil harian ini». Untuk strategi dengan Sharpe < 0, sebagus apa pun hasil backtest-nya, anggap saja strategi itu tidak ada.
Gunakan AI untuk mengevaluasi strategi. Lihat Sharpe, drawdown, dan imbal hasil secara berdampingan. Imbal hasil adalah hasil akhirnya; Sharpe dan drawdown menentukan apakah kamu mampu meraih hasil itu.
Pernah menghitung Sharpe strategimu sendiri? Tulis angkanya di kolom komentar, aku ingin tahu posisimu.
$BTC #加密
Sharpe negatif artinya kamu menanggung volatilitas, tetapi tidak mendapat kompensasi yang sepadan. «Keuntungan» itu bukan hasil kerja strategi—kamu mendapatkannya dengan menanggung drawdown.
Jika Sharpe suatu strategi negatif, setiap keuntungan yang dihasilkannya adalah hasil dari risiko ekstra yang kamu tanggung. Strategi yang sedang kamu gunakan sekarang, Sharpe-nya positif atau negatif?
Aku mulai dengan hasil hitunganku sendiri: BTC/USDT 1 jam, dari 2024-01-16 sampai 2026-08-22, 22.786 candle, modal $10.000. Aku menghitung rasio Sharpe dari 6 strategi umum, dan hanya 2 yang positif:
• HODL: Sharpe 0,71 (+81,19%)
• Turtle: Sharpe 0,23 (+2,27%)
• Grid: Sharpe -0,29
• ICT/SMC: Sharpe -0,52
• Tren AI: Sharpe -0,56
• RSI mean reversion: Sharpe -2,01
• MACD: Sharpe -2,52
HODL bukan strategi, jadi 5 dari 6 strategi memiliki Sharpe negatif.
Apa artinya Sharpe negatif? Singkatnya: untuk setiap risiko yang kamu tanggung, hasil yang kamu dapat justru negatif—kamu menahan volatilitas sia-sia, bahkan merugi. Banyak «strategi yang menghasilkan keuntungan» terlihat menguntungkan, tetapi setelah dihitung, Sharpe-nya negatif. Artinya, hasilnya hanya bertahan berkat keberuntungan dan kesanggupan menahan volatilitas; begitu kondisi pasar berubah, kelemahannya langsung terlihat.
Kenapa trader ritel hampir tidak pernah melihat Sharpe? Karena angka ini tidak seintuitif «berapa banyak uang yang dihasilkan». Padahal, Sharpe adalah jawaban sebenarnya untuk pertanyaan «sanggupkah kamu menahan risiko demi hasil ini?». Dua strategi sama-sama menghasilkan imbal hasil tahunan 20%: yang satu memiliki Sharpe 1,5 dan drawdown 10%; yang satu lagi Sharpe 0,3 dan drawdown 40%—kamu bisa bertahan dengan strategi pertama, tapi dengan strategi kedua kamu mungkin menjual di titik terendah. Imbal hasil 20% itu akhirnya tidak ada artinya bagimu.
Langkah praktis: masukkan deret imbal hasil harian ke AI dan berikan satu instruksi—«Hitung rasio Sharpe tahunan dari deret imbal hasil harian ini». Untuk strategi dengan Sharpe < 0, sebagus apa pun hasil backtest-nya, anggap saja strategi itu tidak ada.
Gunakan AI untuk mengevaluasi strategi. Lihat Sharpe, drawdown, dan imbal hasil secara berdampingan. Imbal hasil adalah hasil akhirnya; Sharpe dan drawdown menentukan apakah kamu mampu meraih hasil itu.
Pernah menghitung Sharpe strategimu sendiri? Tulis angkanya di kolom komentar, aku ingin tahu posisimu.
$BTC #加密
Sharpe negatif artinya kamu menanggung volatilitas, tetapi tidak mendapat kompensasi yang sepadan. «Keuntungan» itu bukan hasil kerja strategi—kamu mendapatkannya dengan menanggung drawdown.
Jika Sharpe suatu strategi negatif, setiap keuntungan yang dihasilkannya adalah hasil dari risiko ekstra yang kamu tanggung. Strategi yang sedang kamu gunakan sekarang, Sharpe-nya positif atau negatif?